04 сентября 2013, 12:17

Актив VS Дериватив

Привет всем кто читает мои статьи, ребят вы лучшие!!!

Статью не буду делать сложной, долгой и тд. Суть в следующем, если мы не смотрим в стакан, а просто торгуем по индикатору (индикатор взят произвольный со стандартным периодом 20)
Строим его к примеру по РТС и получаем картинку аля такую -

Далее меняем только источник у индикатора, заменив его на RTSI

Суть лишь в том, что можно торговать не только по прямым сигналам, но и смежным. Естественно не все алгоритмы так можно торговать. У RTSI есть очень большой плюс, перед РТС — меньше шума!

Поэтому пробуем, пытаемся, делаем, практикуем и тд)))

P.S Планируемый вебинар на тему простой парной системы торговли можно лицезреть тут.
P.P.S. C вводом режим Т+ активные юзеры ТсЛаб чаще заходите на сайт TSLab, почти ежедневно приходится апгрейдиться особенно клиентам финама, не пропускайте важных новостей! Ну или в группу на фейсбуке.
P.P.P.S Dj Feel feat. Loona — Ill Find Myself есть две версии, медленная интереснее
AWOLNATION – Sail мурашки мурашки мурашки!!!!!!

алготрейдинг торговые роботы обучение TSLab

msvTslab

Микаелян Саро

Краснодар

359

4 185

с 12 января 2013

24 Комментария

anatolyutkin
04 сентября 2013, 12:23
Вопрос: что такое шум?
0
- ra81
  04 сентября 2013, 12:26
  anatolyutkin, я полагаю это резкое движение актива, которое не подкрепляется на споте, то есть на индексе.
  +1
- Микаелян Саро
  04 сентября 2013, 12:27
  anatolyutkin, Хвосты и тени свечей на приведенном графике 2 и 6 тысяч пунктов соответственно на минутном графике. В принципе я помню эти движения, рынок резко просто дернули и вернули на текущую цену!
  0
  - anatolyutkin
    04 сентября 2013, 12:34
    Микаелян Саро, Ну и почему это шум? По определению, шум это случайный процесс с определенным спектром.
    0
    - Микаелян Саро
      04 сентября 2013, 12:38
      anatolyutkin, Так это и есть случайный процесс, срыв стопов, сбой роботов, и тд и тп. Рынок резко уронили потому что был пустой стакан, и далее понеслось к справедливой цене — это шум.
      0
      - anatolyutkin
        04 сентября 2013, 12:45
        Микаелян Саро, Ну, кому случайный, а кому и нет :) Это во-первых. А во вторых, такого рода выбросы мешают торговле трендовых вещей, но помогают--контртрендовым. Лимитки под такие вещи не думали выставлять? :)
        0
        Микаелян Саро
        04 сентября 2013, 12:48
        anatolyutkin, Есть, но не на РТС. Понятное дело что любая неэффетивность интересна как отдельный вид заработка, тут скорее речь о том, что цена изменилась на 50пунктов, но если были бы стопы то вынесло и возможно сразу на 2-3% просадиться на ровном месте.
        0
        anatolyutkin
        04 сентября 2013, 12:52
        Микаелян Саро, Ну так вы сами себе противоречите. С одной стороны, называете выброс неэффективностью, а с другой стороны--шумом. Или нет? :)
        0
        Микаелян Саро
        04 сентября 2013, 13:03
        anatolyutkin, Шум сам по себе неэффективность. Но суть не в этом! Когда получаем такой шум, то меняются расчеты многих индикаторов и торговых систем. То есть получается что по сути ничего существенного не изменилось, но из-за шума мы открылись или закрылись. Естественно это касается в основном индикаторных систем!
        0
        anatolyutkin
        04 сентября 2013, 13:15
        Микаелян Саро, «Шум сам по себе неэффективность.» Ответ верный :) К примеру, любители коинтеграций и корреляций по сути пытаются торговать цветной шум. Не уверен, правда, что многие из них в курсе про это :)
        
        По поводу тестирования. Имхо, тестировать надо максимально реалистично. То есть то, что торгуешь. Тестируя на индексе, на котором шипов нет, вы рискуете получить чрезмерно оптимистичные результаты для стоповых систем. Вы же не можете убирать стоп на RI во время шипа.
        
        PS. И Старченко почитайте, если еще не прочитали. Думаю, будет интересно. Там очень хороший метод определения трендовости.
        0
        Микаелян Саро
        04 сентября 2013, 13:40
        anatolyutkin, Про стопы согласен, но в тестах стопы тоже буду же!
        Старченко еще руки не дошли, но обязательно прочту.
        0
Вадим
04 сентября 2013, 12:32
Подскажите что за программа строит графики.
0
- Микаелян Саро
  04 сентября 2013, 12:36
  Вадим, TSLab — программа. Хотя по сути в любой можно построить.
  +1
ves2010
04 сентября 2013, 14:06
1 индикатор ртси — он не очень, т.к идет расчет раз в 15сек, и использует усреднение-фильтрация… исторически ртси был создан для рынка 90ых годов… база индекса и метода расчета менялась за последние 7 лет раза 4ре… поэтому значения индекса ртси далее чем за 2-3г вызывают ряд сомнений и являются безусловно глубоко историческими…
2 пользую индекс ммвб… иногда помогает…
3 попробуй сделать синтетический индекс например… ммвб*брент*голд*(100000-си)… или ммвб/си=ртс?
4 и конечно имеет смысл ботом смотреть акцию, а торговать фьюч… улучшение где то 20%
0
- Микаелян Саро
  04 сентября 2013, 14:09
  ves2010, 4 в этом и был посыл))))
  3 делал но это ближе к скальпированию
  2 лишь пример, можно брать и ммвб
  +1
- Микаелян Саро
  04 сентября 2013, 14:18
  ves2010, На самом деле очень благодарен, всегда полезные и развернутые комментарии!
  +1
minmax1 (Демьян Бедный)
04 сентября 2013, 19:05
читаем и плюсуем +++
0
cutlоsses
04 сентября 2013, 21:53
и какой же актив автор задумал торговать «просто по индикатору»? индекс то купить невозможно, в отличие от дериватива.
0
- Микаелян Саро
  04 сентября 2013, 22:31
  margintrader, на активе мы получаем сигнал исходя из которого открывается сделка по деривативу.
  0
  - cutlоsses
    04 сентября 2013, 23:04
    Микаелян Саро, гм. любопытно. а какое количество сделок в первом и во втором случае?
    0
    - Микаелян Саро
      04 сентября 2013, 23:07
      margintrader, приблизительно одинаковые, около 8000 сделок
      0
      - cutlоsses
        04 сентября 2013, 23:54
        Микаелян Саро, амейзинг. а если попробовать в индикатор скармливать мувинг 15 минут дериватива вместо индекса, не делается ли еще лучше?
        0
        Микаелян Саро
        05 сентября 2013, 00:11
        margintrader, Понимаете,)))) преимущество ТсЛабки заключается в том, что каждый может сам взять и быстренько все свои идейки проверить.
        На мувингах тоже лучше на индексе сигналы получать при том, чем больше период мувинга тем лучше.
        0
        cutlоsses
        05 сентября 2013, 01:17
        Микаелян Саро, спасибо. прикольно.
        0