Дуэль IMOEXF/ MXI /IMOEX-CLT, или торгуем разницу с плюсом

Дисклеймер — обвязка вечного фьючерса IMOEXF  опционными двойняшками ПО и МО.

На FORTS всегда есть любители торговать валютным фьючерсом РТС, самым первым и давним фондовым индексом на нашем рынке.

Но у него валютная составляющая, требующая валютного хеджа для снижения рисков, относительное большое ГО и только маржируемые опционы на фьючерс.


С появлением его вечного рублевого двойника возможности опционного  спрэдинга и хеджа значительно расширились.

Поскольку у нас теперь есть квазиспот, календарные фьючерсы и 2 вида опционов.

И число возможных спрэдовых комбинаций увеличилось многократно.

Вечные фьючерсы с преимущественным плюсовым фандингом можно использовать для шорта или держать постоянный лонг с антифандингом.

Или не включать их в свои стратегии, используя только премиальники и маржинальники.

Помня, что у нас опционы на курс спотового индекса и на его фьючерс.

То есть БА изначально разные, что и обуславливает разницу опционных премий.
БА, по аксиоме биржи, в дату экспирации сходятся и расчитываются по одинаковой цене.



Даже самые простые графики в квике и расчет потенциального дохода или хеджа мотивируют, чтобы более активно использовать весь арсенал 
индексного семейства IMOEX.

По ощущению и количественным показателям  постепенно растет число участников и ОИ в этих контрактах.

Если еще ваш брокер придерживается биржевого неттинга, то в итоге все получается на хорошо и отлично.

Присоединяйтесь!