Элементарная стратегия, хорошая доходность. В чем подвох?

За неимением времени постоянно откладываю тест торговых системок на реальном счете, поэтому сам точно не могу точно ответить на этот вопрос. В принципе понимаю что за счет проскальзываний и комисиий реальный результат может отличаться, но в бэк-тесте это в принципе учтено. Единственное, что не учтено, как я понимаю, это плата за шорт. Но 8% за пол-года не так уж и много исходя из доходности. Стратегия не моя, просто наткнулся и подумал, может простота — не так уж плохо?

ЗЫ: Хотел написать в рубрику «торговые роботы», но не пойму как это сделать. Буду благодарен за комментарии по системке.

алготрейдинг бэк тестинг торговые роботы

SCTrade

Санкт-Петербург

280

с 21 сентября 2012

10 Комментариев

SCTrade
26 августа 2013, 14:45
почему на безтрендовом рынке даже такая штука показывает неплохую доху?
0
- Андрей Коган
  26 августа 2013, 14:47
  SCTrade, совпало так, бывает
  +2
- megatrader
  26 августа 2013, 14:54
  SCTrade, по газу был тренд вниз в это время, какое же бестрендовье то?
  
  Возмите историю лет за 5 и посмотрите что будет
  +1
anatolyutkin
26 августа 2013, 14:47
Самый главный вопрос--откуда деньги? Вы это знаете?

Попытаюсь ответить сам. Это--трендовуха. А трендовухи--вещь коварная. Поэтому, дабы не было мучительно больно, протестируйте-ка на периоде 2008--2012. (И вообще, вы нарушили одно из правил проектировки--не оставили периода ООС. Поэтому сейчас будете тестировать в реальном рынке не менее полгода--прежде чем можно будет доверять результатам)
+1
- SCTrade
  26 августа 2013, 14:50
  anatolyutkin, сорри, ООС это что?
  0
  - anatolyutkin
    26 августа 2013, 14:56
    SCTrade, Out of Sample
    0
SCTrade
26 августа 2013, 15:00
ну да, руки не доходят, хотя пару раз порадовался, что не успел запустить, как ни странно.
0
Alexander
31 августа 2013, 18:21
Заглядывает в будущее. Потому как sma может пересечь ema во время формирования свечи, но вот к закрытию свечи ситуация может быть иной.
0