Мысли алготрейдера, безиндикаторные торговые системы!

       В основном все мои алгоритмы безиндикаторные! Не хочется говорить что это панацея, просто так проще самому что ли… (не сказать что безопаснее но проще).
       Продолжительный период времени строю различные схемы фильтрации, и одна из этих схем ниже по тексту. Естественно благодарность моему знакомому Николаю, который написал для меня «индикатор» как бы это парадоксально не звучало))) 
Ну естественно это не индикатор как таковой, а «кубик» (в программе TSLab использую кубики (блок анализа данных) в визуальном редакторе). Работает он следующим образом, как только цена проходит расстояние от точки А к точке Б, он суммирует количество проходов. То есть к примеру за выбранный таймфрем можно просчитать сколько раз цена прошла в любом направлении расстояние в 50п или 10п или 100 и тд и тп 
Что нам это дает?  Чем больше количество проходов, тем больше это говорит о целенаправленности движения. То есть мы предполагаем, что  цена показывает хорошее движение, если если в течении заданного периода она делает больше количество движений по 50п (к примеру) а значит показывает не шум.  (естественно стоит обратить внимание и на объем, обычно в таком случае он будет стремиться к максимуму). При этом стоит понимать, что если ставить значение расстояния в величину шага цены 10 для ртс, это не означает что будет  указанно количество сделок за таймфрейм, будет лишь количество колебаний цены.


Если же скомбинировать количество колебаний цены с общим количеством сделок на свече (суммирование тиков за ТФ) то получим новый элемент анализа. Естественно использовать в повседневном анализе смысла не будет, так как это необходимо только для фильтра крупных сделок. К примеру прошел большой объем но малое количество колебаний и малое количество тиков, чужая игра/спекуляция и тд не хочу говорить типа тренд это или разворот, лучше просто не попадаться на чужую игру, то есть просто не входим. Во втором примере же в два раза больше движений и тиков при равном объеме, а значит это движение толпы. 

 
Это был пример того, что можно использовать обычную логику, и систематизировать ее статистику.
 
P.S. В ближайшем будущем ( в начальных числах сентября) буду проводить вебинар на портале Айлерни по теме Парной торговли! Ничего нового не расскажу, так что это будет интересно тем, кто хочет хоть с чего то начать в парном направлении, или бывал торговцев парами, которым интересно автоматизация или бэк-тест. В любом случае предложения и пожелания по вебинару можно в личку написать.
P.P.S. Kaskade — Step One Two очень задушевная песенка.