Демо-счёт, на котором проверяют стратегию, а не кнопки терминала

Почти каждый, кто пишет мне про торговых роботов, проверяет стратегию одним из двух способов. Либо гоняет её на истории в Excel, либо сразу ставит деньги — «на маленьком объёме, посмотреть».

Оба способа так себе. Excel не знает, как на самом деле исполнилась бы ваша заявка. А маленький объём на живом счёте — это всё равно деньги, и платите вы ими за собственные ошибки в настройках.

Демо у брокера тоже не спасает: оно проверяет терминал, а не стратегию.

В «Пирамиде» вышел новый дизайн, и главное в нём — демо. Я переделал его так, чтобы проверка стратегии занимала полчаса, а не неделю. Ниже настоящий пример от 1 ноября, со всеми цифрами — включая бота, который так и остался в минусе.

Это виртуальная биржа. Заявки никуда не уходят, но исполняются по настоящей ленте сделок: лимитная — только когда рынок действительно прошёл через её цену, рыночная — по текущей. Комиссия, спред и гарантийное обеспечение учитываются.

Каждый вечер сделки демо-ботов сверяются с минутными свечами биржи: были ли на рынке такие цены, не пропущены ли исполнения, сходится ли учёт.

Рынки — фьючерсы Мосбиржи, форекс и криптовалюта.

Демо-счёт у брокера есть почти везде, и для своей задачи он хорош: потренироваться в терминале, посмотреть, как ставятся заявки.

Но стратегию к нему нужно принести самому. Написать робота. Посчитать объёмы под депозит. Подобрать параметры на истории. Свести результат по нескольким инструментам.

Полноценного демо для стратегии — чтобы всё это было в одном месте и считалось на настоящей ленте — брокеры не дают. Его я и сделал.

Портфель. Рынок — FORTS, депозит 1 000 000 ₽, резерв 20 %: эта часть не идёт под позиции и бережёт счёт от роста ГО внутри дня. Виртуальный счёт заводится вместе с портфелем, подключать ничего не нужно.

Боты. Нефть (BRZ6), юань (CRZ6), золото (GDZ6) и индекс РТС (RIZ6). Депозит без резерва делится поровну — по 200 000 ₽ на бота.

Объёмы — не руками. Вход считается из доли бота и ГО контракта так, чтобы на долю поместилась вся пирамида: вход и все доборы. У юаня вход вышел 19 контрактов, у нефти, золота и РТС — по одному: они дороже по ГО. Сменили депозит или число доборов — объёмы пересчитались сами.

Настройки. Разворот по наклону адаптивной средней KAMA с фильтром SAR, четыре добора по рынку и два против. Настроили первого бота — остальным его настройки переносятся одной кнопкой.

Подбор по истории. Полгода, восемь параметров: шаг от ATR, шаги доборов, стоп, трейлинг, число доборов, порог фильтра. Отбор по отношению дохода к просадке, свои параметры каждому боту. 3 600 комбинаций на бота, 14 400 прогонов — 5,5 минуты.

Портфель целиком за полгода: +72 216 ₽ при просадке 55 275 ₽, 1 287 циклов. Нефть и юань тянут, золото около нуля, индекс РТС в минусе.

Самое интересное здесь — индекс РТС. Подбор перебрал 3 600 вариантов и не нашёл ни одного плюсового.

Это важный сигнал: дело не в параметрах, а в самой схеме. Подбор найдёт «лучшее» и у плохой стратегии — просто это лучшее будет убыточным.

Поэтому меняем схему, а не цифры. Направление — по пересечению двух средних, вход — только при перепроданности по RSI и подтверждении MACD. Подбор только для этого бота: 4 500 прогонов, около двух минут.

Итог: +95 678 ₽ при просадке 19 641 ₽. Красиво? Но за полгода всего 28 циклов.

На такой выборке лучший результат легко оказывается случайным. Найденное я переношу в бота, но на боевой счёт не спешу: сначала смотрю, как он поведёт себя на демо, в живом рынке. Для этого демо и нужно.

• Подбор не спасает плохую схему. Если лучший из тысяч вариантов в минусе — меняйте схему, а не параметры.
• Красивый результат на 28 циклах — не статистика.
• Не каждый инструмент подходит стратегии: золото и с лучшими параметрами дало около нуля.
• История не учитывает спред, а на фьючерсах он бывает дороже комиссии. Делайте поправку.

Демо принимает не только «Пирамиду». Свою стратегию можно написать на C# по шаблону: руководство разработчика открыто, шаблон скачивается архивом. Готовый файл загружается в бота демо-портфеля как «Робот клиента» и работает на той же виртуальной бирже, по той же ленте.

Пока свои роботы работают только на демо — именно там их и стоит проверять.

Результаты на истории не гарантируют будущих, это не инвестиционная рекомендация.

А вам вопрос: как вы проверяете стратегию, прежде чем дать ей деньги? И если пользовались демо у брокера — чего там не хватало?

Пример целиком, по шагам и со всеми настройками, — в справочнике платформы. Платформа работает под брендом FREYR, не удивляйтесь названию на сайте:

https://freyrfinance.com/wiki?utm_source=smartlab&utm_medium=post&utm_campaign=pyramid-demo#wiki-demo