Вопрос-ответ: что делают стратегии в боковике, чем отличен автослед в Финаме и Т, и т.д.

      Сразу небольшое предупреждение: вопросы сейчас в основном от подписчиков моих автоследов, остальным это не так интересно. 

     «Вы не торгуете в боковике на трендовушках, даже если есть сигнал? Когда решаете, что пора начинать торговать? У меня в сентябре ваша система наторговала в плюс. Мне кажется больше опасен не флет, а множество свечей с большими тенями. Когда свечи с нормальным телом, на мой взгляд, удается заработать даже в боковике».

     Если есть сигнал — торгую всегда, просто в боковике их меньше. Какой-то специальной модели, которая бы говорила мне «стоп, сейчас боковик, не торгуем» — у меня нет.

     «Добрый день. Вопрос по вашим стратегиям в тинькове «Старая добрая трендовушка» и финаме " Юань в тренде ". По описанию стратегии одинаковые как по плечу, так и по инструментам, а доходность разная. С чем это связано?»

     Стратегии схожи по логике, но там и куча различий. Даже в ОДНОЙ системе различие параметров может дать разницу доходности, например, в 1.5 раза. А здесь разница даже в самом алгоритме. Плюс разные правила, позволяющие держать разное кол-во денег в фондах ликвидности (в Т с этим лучше). Наконец, ключевое отличие, как Финам и Т показывают доходность: в Финам это доходность МОЕГО счета, а в Т доходность среднего счета ПОДПИСЧИКА. То есть уже с учетом комиссии и проскольза. Если приводить к одному знаменателю, то доходность в Т стоило бы еще умножить примерно на полтора (или уменьшить доходность в Финаме). С учетом этого, стратежка в Т явно получше последние пару лет...

***

     «У Вас рекомендуемый размер портфеля в Т-банке 50к для следования
Если будет больше сумма в портфеле, то все так же будет работать?
Или есть какие-то тонкости?»

     На любой сумме больше рекомендованной будет работать примерно также.

***

     «Добрый день. В каких фондах денежного рынка вы держите портфель в своих стратегиях? В lqdt или fmmm?»

     LQDT и SBMM. Причина проста, они ликвиднее, моим стратегиям автоследа это важно. Была даже история с Финамом, там автоматом хотели перевести всех на FMMM. Но довод про ликвидность услышали, спасибо.

***

    «На сегодняшний день какой из двух Ахиллесов на Комоне лучше автоследовать?»

     Сейчас уже почти без разницы по издержкам, денег там примерно сопоставимо. Алгоритмы чуть отличаются, но какой из них окажется лучше, заранее непонятно.

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

     профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

     блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

     про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store