Что дает управление на рынке

Вот мой портфель стратегий Gorchakoff Micex Index сервиса автоследования Финама, который был создан еще в декабре 2018-го года. Его отличие в том, что в нем нет прогноза будущего рынка и потому доли разных стратегий не меняются со временем, а только идет смена отдельных стратегий из соответствующих классов портфеля постфактум. А сами доли классов постоянны

стратегии на российских акциях 40%
стратегии на ОФЗ 25%
активные стратегии на фьючерсах 20%
стратегии на товарных рынках 15%

И что получилось в этом году на разных динамиках рынка.

Падающий тренд с 09.03 по 17.07

Как видите, получить прибыль не получилось, зато убыток в 3 с лишним раза меньше «купил и держи»

А что было на растущем рынке с 17.07 по 11.08

Увы, рынку мы уступили, зато меньше чем за месяц практически «вышли в нуль», в отличии от рынка с начала года, который упал на 18%+

Вот собственно для чего и нужно автоследование: риск-менеджмент, риск-менеджмент и еще раз риск-менеджмент. А все остальное — это мечты, чаще всего несбывающиеся на рынке, если деньги не печатают намного быстрее инфляции

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

comon.ru доверительное управление

howtotradeag

А. Г.

Москва

1864

88 683

с 17 января 2011

18 Комментариев

Eugene Bright
02 октября 2026, 11:47
Немного не в тему, но из той же оперы.
Денежная эмиссия, по моему мнению, это — операция создания пассивов, пользуясь банковской терминологией.
Размер этих пассивов требует соответствующий объем активов, т.е. объектов приложения этих пассивов.
Для США такое расширение активов — это мировая экспансия. Трамп это отлично показывает каждый божий день.
Для РФ этот объем активов еще не создан даже внутри страны. Одно только восстановление до размеров СССР даст космический толчок. НО! Никто в РФ не готов (не хочет, не может, не в силах… — по выбору) даже начать такой проект. Потому что это — проект советский!
Дэн Сяо Пин «зарядил» другой вид социализма. И в Китае нет дефицита денег, а ставки — курам на смех.
0
Eugene Bright
02 октября 2026, 13:43
О китайском опыте, доработавшем опыт СССР.
0
_xXx_
02 октября 2026, 14:54
Не видно подписей к графикам. Даты закрывают
0

Читайте на SMART-LAB:

Почему ОФЗ подходят не всем?

Проект бюджета, рост доходностей гособлигаций и давление на бизнес — новая реальность российского рынка. Как теперь оценивать компании, которые еще недавно считались надежными? Что происходит с...

Финам Брокер

10:35

🏦 Залог развития рынка инвестиционного золота: равная легкость покупки и продажи слитка

Для развития рынка физического золота инвестору нужна возможность не только купить слиток, но и впоследствии продать его на понятных и выгодных условиях. Об этом рассказал ТАСС...

МГКЛ

10:02

Сделки в портфеле ВДО

Иволга Капитал

09:01

Модельный портфель рублевых облигаций: итоги, состав, планы

На российском рынке облигаций сохраняется повышенная волатильность. Заметно выросли доходности во 2-ом эшелоне и сегменте ВДО на фоне возросшего числа дефолтов. Длинные облигации (в особенности...