Всеволод
Всеволод личный блог
15 августа 2011, 18:43

Опционы. Бычья сделка.

Здравствуйте.

Считаю, что мы на дне, однако в этом не уверен и опасаюсь коррекции, поэтому использую не голый фьючерс, а связку из опционов.
Бычий колл спред: из 175 и 180 коллов сентября.

Дельта растет при движении в мою сторону и понижается при движении против меня, что не может не радовать.

Сейчас я покупаю волатильность, но после ~176 начну ее продавать. Таким образом, в случае снижения, так как я покупаю волатильность, потеря на дельте будет немного смягчаться вегой. И наоборот — в случае роста, после 176 время будет на моей стороне вместе с понижающейся волатильностью.

Критика и вопросы в комментариях. Сильно не минусите, спасибо.
7 Комментариев
  • Gugenot
    15 августа 2011, 19:04
    Не-не, я плюсанул… особенно, когда год рождения уважаемого коллеги Всеволода зазырил… мОлодежь — это ж наше всё…
    Респект!
    :)
  • Чернобров
    15 августа 2011, 19:16
    Хорошая сделка, соотношение профит/лосс — правильное.
  • Gugenot
    15 августа 2011, 19:19
    Ага… пожалуйста… ну а по существу вопроса, я б — если б работал бычий колл-спрэд сентябрьского экспира — всё ж таки, наверное, взял бы вилку между страйками не в 5К, а, скорее, — в 10К… впрочем, не настаиваю…
  • Dvornik
    15 августа 2011, 23:25
    закрываццо когда думаешь? слишком узкий диапазон-то, чтобы до сентября оставлять

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн