Оценка структурных облигаций ВТБ с привязкой к ОФЗ

Презентуем новое приложение для оценки структурных облигаций ВТБ, в которых выплата переменного дохода зависит от цены базовой ОФЗ на установленную дату наблюдения.

Подробную информацию по каждой облигации из списка можно найти на странице  «Паспорта финансовых инструментов» банка ВТБ.

Калькулятор показывает вероятность получения переменного дохода, стоимость условной части и справедливую стоимость облигации. Дополнительно он строит распределение возможной цены базовой ОФЗ и показывает чувствительность результата к параметрам модели.

В основе оценки — текущая кривая бескупонной доходности, историческая динамика ставок, PCA, EWMA и моделирование сценариев будущей КБД. Новые выпуски будут добавляться по мере их размещения и появления необходимых рыночных данных.

Приложение работает прямо в браузере и не требует установки.

👉 Попробуйте инструмент: structured-notes-vtb.streamlit.app