Ценность возможности оптиимизировать торговую систему

          Касаемо моих алгоритмов которые транслируются тут. Система условно безиндикаторная, то есть я вхожу на пробой уровня но уровень отрисовываю на основе статистического анализа рынка. 
         Получается: я рисую линию на графике в зависимости от неких условий статистики, которую определял на глаз/визуально. Величину исходя из которой определяю уровни, завязаны были на моем личном опыте и желанию иметь наиболее эффективную систему (меньше сделок — больше прибыль). То есть параметр более гибкий и менее гибкий я задал и торговля меня устраивала. 
          Механизмом «оптимизация», свои реальные алго никогда не менял и не прогонял, даже с учетом того, что их можно использовать «по уму», ограничить выборку, ограничить шаг, параметр и тд.  
           

          И вот безделье и куча свободного времени сделали свое дело… загнал алго на оптимизацию чтобы посмотреть результаты. Получилось что если использовать серидинные параметры между гибким и менее гибким алго, результат улучшается на 30%.  Итак ввиду своей упертости я не дозаработал 30%…


Для сравнения на текущем фуче, сравнить скрин и трансляцию.  

P.S.  в голове лирическое настроение поэтому музыка соответствено чиллаут/лоундж  
Dj Sergey Tender и его три супер классных сета 
1 After we close our eyes Chillout mix
2  Best of lounge Chillout mix
3  Sleep Chillout mix