14 августа 2011, 14:08

Учет волатильности в торговле. Часть 2

                                            Часть 2
     Какие это параметры?

1. На каком расстоянии от текущей рыночной цены будет стоять наш стоп?
2. Через какое расстояние снимать нашу прибыль, т.е. выставлять тейк-профит?
3. Как быстро передвигать стоп в безубыток?
4. Различные другие индивидуальные характеристики торговой системы (например, торговые паттерны).

     Если вы и раньше не отвечали на такие вопросы, то сначала вообще стоит задуматься, что вы делаете на рынке?
     Если же вы достаточно серьезно относитесь к своей торговле, то такие банальные вещи давным-давно присутствуют в вашей торговой системе, поэтому остается перейти к следующему вопросу: как эти параметры
адаптировать под меняющуюся волатильность?
     Волатильность – это динамика изменения цен, поэтому основной нашей задачей является изучение динамики изменения цен за конкретный период времени, причем нас интересует среднее значение.
      Для изучения среднего диапазона цен я использую 2 ближайшие торговые сессии. Это тот период, за который может полностью измениться направления рынка, что лично для меня является важный характеристикой, ведь именно в эти переломные моменты я очень часто ищу точку для входа в рынок.
     Чтобы найти средний диапазон изменения цен за последние 2 дня (это 112 15-минутных свечек вместе с вечерней сессией), необходимо:
1) от максимума каждой свечи отнять минимум (находим диапазон);

2) сложить полученные диапазоны (112 свечек);
3) полученное значение разделить на 112 (находим среднее значение).

     Слава Богу, что сейчас всё это дело можно автоматизировать. Индикатор ATR выполняет ту же самую работу, которую мы сейчас проделали. Cейчас вы должны понять одно: получив значение среднего диапазона, вы можете подкорректировать параметры вашей торговой системы.
     Например, весь 2011 год значение ATR колебалось около отметки 500 пунктов, что заставляло меня достаточно долго придерживаться одинакового размера стопа в 1000 пунктов или 2ATR.
     За последнюю неделю, с 8 по 12 августа, значение ATR повысилось до 1800 пунктов. Тем самым размер стопа увеличился практически в 3,5 раз. Отсюда следует, что и все другие параметры должны быть тоже изменены относительно полученного на текущий момент значения (приблизительно 3,5).

     На этом пока всё. С уважением Александр Шевелёв.

волатильность высокая волатильность Александр Шевелёв Индикатор ATR повышение волатильности

Александр Шевелев

Курск

с 8 февраля 2011

22 Комментария

John
14 августа 2011, 14:14
Отлично :) Вот теперь все понятно.
+1
S.One
14 августа 2011, 14:17
оё-ей!
«Отсюда следует, что и все другие параметры должны быть тоже увеличены в 3,5 раза.»
и даже размер открываемой позиции?! :)
+1
S.One
14 августа 2011, 14:22
если в целом, то на редкость внятный текст для начинающих. не мешало бы и прочим авторам на смарт-лабе перенять эту привычку.
+1
Сергей Ш.
14 августа 2011, 14:49
позволю себе немного конструктивной критики… и предложу свои варианты конечно.
Во-первых, автор своим способом (способом ATR) вычисляет ИСТОРИЧЕСКУЮ волатильность… то есть волатильность за какой-то промежуток в прошлом (за предыдущий день например). Это конечно лучше, чем ничего. Но рынок живет будущим, а не прошлым, именно поэтому придумали индекс волатильности, основанный на ОЖИДАЕМОЙ волатильности.

Что делаю я:
1) Смотрю в реальном времени индекс волатильности (для определения размера стопа и т.п. он имеет смысл только в данный момент времени)
2) Вычисляю какое максимальное плечо могу позволить использовать при супер-спокойном рынке (при индексе волатильности равным 20). Например 5-е плечо.
3) При увеличении волатильности в 2 раза, плечо уменьшаем соответственно также в 2 раза. Например при индексе волатильности = 100, плечо будет равным 1.
4) Соответственно так как плечо уменьшается, то стопы увеличиваются, поэтому вероятность выбивания по стопу при индексе волатильности = 20 равна вероятности выбивания по стопу при индексе =100.

А вообще рекомендую в реальном времени (например в Excel) вычислять уровень стопа (с заранее заданным риском потерь от счета) при текущем уровне волатильности.
+1

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...