Проект «Разумный инвестор»: практическая часть. Запись #1.

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/127845.php, http://smart-lab.ru/blog/ideas/129270.php и http://smart-lab.ru/blog/mytrading/130434.php — вот я и подошел к практической реализации своего проекта. Все обязательства улажены, и кроме того осталась некая сумма денежных средств, свободная для инвестирования.

За последний месяц рынок акций подрос (в середине июля был мощный скачок – «шортокрыл»). Ниже изменения ММВБ и акций из моего теоретического портфеля (портфель #1 – это акции, входящие в ММВБ, портфель  #2 – акции, вне ММВБ).





Интересный момент, акции из моего списка, входящие в ММВБ немного опережают ММВБ, а третий эшелон в 0 в целом.

В принципе, можно и сейчас покупать акции спокойно инвесторам, которые идут по пути пассивного инвестирования. Но всегда хочется более эффективнее производить инвестиции. И самый простой способ это делать, ждать моментов, когда все продают, а не покупают.

Я ранее упоминал — http://smart-lab.ru/blog/ideas/85548.php, про несколько простых индикаторов, когда «лучше покупать», а когда подождать.

Это Индекс Арсагеры (основанный на доходности долгового рынка, чистой прибыли за последние 4 квартала и текущей рыночной стоимости). Я буду использовать его, когда он будет выше 85 (доля в акциях в % будет как иА-10, т.е. покажет индекс покажет 90, то можно покупать, чтобы акций было до 80% портфеля, так как ввод дополнительных сумм планирую регулярно, то доля в акциях буду снижаться постоянно, и лишь при очередном сигнале буду докупаться). Но в любом случае не более 100%, плечо не использую…


И еще индекс волатильности RTSVX. Тут от значения 35 – начинаются покупки. Формула по определению доли, аналогичная (RTSVX-10)% акций в портфеле. Максимум на 150% активов (тут плечо 1:0,5 допускается).






Вот сводная история сигналов, если одновременно оба сигнала сработали, то берем наибольшее значение «доли акций в портфеле».
ссылка на дропбокс — https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570098/2.jpg

Может показаться, несколько механическим данный алгоритм и оторванным от жизни, но история показывает, что «человеческий фактор» может сыграть, куда более худшую роль, чем простой алгоритм!!! Когда рынок сильно падает, бывает очень страшно что-то купить, хотя через какое-то время это было «то самое дно» (!) История повторяется…

Вчера 31 июля 2013 года иА=84% и RTSVX=25,29, еще чуть-чуть и сигнал…

Но отсутствие сигнала на покупку, тоже сигнал. Деньги будут помещены в банк на депозит, до более приемлемого момента. Конечно, рынок может и дальше расти, но в любом случае я ничего не теряю, банковский депозит это тоже очень хорошо (80% населения России, которые что-то откладывают — держат именно там, и не страдают из-за проблемы выбора).

Так что началом отсчета практической реализации проекта можно считать 31 июля 2013 года. Начальный капитал  120 000 рублей.

Жду краткосрочного снижения рынка…

Продолжение следует…