Закрытие ловушки на падение VXX

Начало тут.
Ловушка на падениее VXX отработала хорошо. Итоги в видео. Комментарии приветствуются.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы vxx vix

savercool

Ижевск

с 24 марта 2013

11 Комментариев

vfreeman
23 июля 2013, 10:47
респект! уважаю он-лайн трейды, когда есть пост о входе и сопровождении/выходе!
+
0
егорка
23 июля 2013, 11:14
+++++
0
Lexa83
23 июля 2013, 11:33
Когда VXX подрос (то есть был бумажный убыток), какой план был? Когда собирались прикрывать позицию? Или жали бы до экспирации попутно управляя?
0
- savercool
  23 июля 2013, 13:48
  Lexa83, в первом ролике упоминал, что при росте VXX будем просто покупать путы, но это уже была бы вторая независимая с этой стратегия. Этой управлять не собирались, прикрывать до экспирации тоже.
  0
DeFi Partisan
23 июля 2013, 12:27
На основе чего выбирался диапазон цены, куда придет VXX?
IMHO OTM календарь проще построить, и риск будет меньше.
0
- savercool
  23 июля 2013, 13:54
  Алексеев Ярослав, скорость падения VXX исходя из контанго ближайшего и следующего за ним фьючерса на VIX. То есть по простому, например, сейчас августовский VIX 14.75, сентябрь 16,2, значит, если 20 дней между ними, то распад при прочих равных сейчас идет со скоростью 0,45% в день (14,75/16,2-1)/20. Это грубо. Моделировали разные ситуации исходя из истории за последний год + стресс тесты. Диапазон в итоге выбирали субъективно после всех этих экспериментов.
  Чем календарь, на Ваш взгляд, лучше?
  0
savercool
23 июля 2013, 14:05
Алексеев Ярослав, не могли бы Вы дать более точные параметры стратегии, которая, на Ваш взгляд, выглядела бы лучше.
0
- DeFi Partisan
  23 июля 2013, 19:42
  savercool, похоже я ошибся… С падением VXX волатильность будет падать. Календарь вряд ли подойдет.
  0
DrYureck
29 сентября 2013, 19:49
Спасибо за продолжение =)) Надеюсь, будите ещё выкладывать, интересные задумки и их реализацию ;-))
0
Ray Badman
24 ноября 2023, 13:39
@savercool привет! Прошло 10 лет, не хотите поделиться какие у вас успехи с VXX-ом? Я решил заняться VXX-ом и мне интересно ваш опыт.
0

Читайте на SMART-LAB:

Взгляд экономиста. Перспективы на III квартал — ключевая ставка не изменится

Рост цен на топливо поставил снижение ключевой ставки на паузу. Инфляционные ожидания населения на год вперед резко выросли, а недельные оценки инфляции смещаются ближе к 5%. Базовый...

БКС Мир инвестиций

23.07.2026

🤖 Дочка SOFL запустила маркетплейс ИИ-агентов

Друзья, у нас отличная новость: SL Soft FabricaONE.AI (входит в Группу Софтлайн) запустила маркетплейс ИИ-агентов! ❓Что это такое? Это площадка с готовыми решениями для автоматизации...

Softline

23.07.2026

НОВАТЭК получил повод для роста

Как сообщают СМИ, в Евросоюзе смогли преодолеть вето Греции на 21-й пакет антироссийских санкций, выведя из-под ограничительных мер транспортировку российского СПГ в третьи страны сроком на год с...

Freedom Finance Global

23.07.2026

Росстат. Выработка электроэнергии в РФ в июне 26г. Катастрофа в выработке от тепловых станций в Q2 26г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в июне 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 84,97 млрд кВт*ч. ( -1,1% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...