18 февраля 2026, 11:26
ЗОЛОТО для рублевого майнинга
У нас очень странная биржа.
Торгуется золото в валюте и рублях.
Есть вечный фьючерс (рубли), календарные фьючерсы (валюта/рубли) и маржируемые/премиальные опционы (валюта/рубли).
Но в опционном калькуляторе вы можете построить PnL только на конструкции в валютном номинале.
Приходится валютные графики и расчеты переводить в рубли.
И строить эквивалентные стратегии уже для рублевых опционов.
На листочке в клеточку (.
Но если долго мучиться, что-нибудь получится.
Позитив в том, что все эти сложности в конечном итоге окупаются.
В виде положительной маржи.
А также в виде поощрительной улыбки)
ЗОЛОТО в валюте ( 10 опционов) в календарном спрэде март/июнь (индикативно)
Улыбка на март (GOLD-3.26)
Торгуется золото в валюте и рублях.
Есть вечный фьючерс (рубли), календарные фьючерсы (валюта/рубли) и маржируемые/премиальные опционы (валюта/рубли).
Но в опционном калькуляторе вы можете построить PnL только на конструкции в валютном номинале.
Приходится валютные графики и расчеты переводить в рубли.
И строить эквивалентные стратегии уже для рублевых опционов.
На листочке в клеточку (.
Но если долго мучиться, что-нибудь получится.
Позитив в том, что все эти сложности в конечном итоге окупаются.
В виде положительной маржи.
А также в виде поощрительной улыбки)
ЗОЛОТО в валюте ( 10 опционов) в календарном спрэде март/июнь (индикативно)
Улыбка на март (GOLD-3.26)
Читайте на SMART-LAB:
Размещения облигаций на предстоящей неделе
🔥 — выпуски с премией ко вторичному рынку
🔻 — выпуски, уступающие вторичному рынку
Основу размещений на этой неделе составляет сегмент ВДО. Эмитентов инвестиционного грейда всего...
16:17
Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями на 23 марта
Друзья, привет! ✅ Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями: с начала года мы уже передали нашим клиентам 7567 ключей от квартир и коммерческих помещений, что на 20% больше,...
11:14
Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»
По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 12% до 17,5% на ближайшие 12 месяцев....
13:29
23:28
Игнатий, зачем наверх, пусть падает
Елена Moon,
что на месте то? )) убыточные позиции с маржином?
23:26
Толяныч, РПС (режим переговорных сделок). Пример умозрительный. Ибо за реальными доказательствами надо лезть в логи биржи Договариваешься с конторой на выкуп облигаций с дисконтом 20%. Контора льет...
23:27
Marina,
2026
Чистая прибыль, млрд руб 4.04
Чистый долг, млрд руб 350.9
2021 для сравнения, тот же самый самолет
Чистая прибыль, млрд руб 6,50
Чистый долг, млрд руб -8,14
2022 для сра...
Сиделец, Я о том что усредняют на снижениях серьёзными суммами а не раз в полгода на купон
23:26
Щас окажется кто закрыл в плюс останеться в убытке, а кто закрывал по минусам, профитом обсыпят
23:24
Близко сильные поддержки. 0,41 и 0,3915. Их легким сползанием не пройти
any_to_real, Погоди, опять ты мух с котлетами мешаешь. Я же тебе о чем талдычу? Капитал может быть разный. Терабайтами инфы ворочают разные гуглы и создатели ИИ. Они глобалисты, причем от денег эти...
23:21
SimpleEstate, этот светофор магазин не торгуется на бирже
Ivan Balanin, можно поинтересоваться, ГДЕ и КЕМ было объявлено?
маржируемые это уже опционы.
отличаются тикерами.
у нас НЕТ поставочных фьючерсов на золото.
только расчетные.
Я что то подобное пытаюсь построить, но если двигаю дату, то с каждым днем убыток копиться ( если цена стоит на месте ) в чем проблема?
да, примерно так.
покупки и продажи лесенкой.
калькуляторы иногда некорректно показывают PnL на промежуточные даты по календарникам.
почему, не знаю.
попробуйте напрямую задать свои вопросы бирже — калькулятор ее детище.
Так вот в голову пришла идея самое элементарное это купить самую дальнюю лотерейку там где мы продаем. Получается с одной стороны направленная, а с другой рыночно нейтральная
Скриншот покажу
Так же как это так калькулятор неправильно показывает, если по сути все правильно?
Но возникает вопрос как эффектинее управлять, если лесенка, то на сколько частей оставлять депозит, а может часть в фонд ликвидности… Так много вопросов, если вас не затруднит, может пост сделаете?) и другие кто захочет подключится к обсуждению!)
раз вы уже активно освоили калькулятор, то вам и карты в руки)
вариантов управления любой стратегией всегда несколько.
навязывать именно свой стиль считаю неправильным и даже вредным.
вы же писали, что ориентируететсь только на опционы.
а мне давно уже ближе синтетика и комби-спрэды.
про что и написал достаточно постов.
пора и другим уступить место инициатора.
так что ищите именно свое, то что вам комфортно и понятно.
напишите свой пост, и кто захочет, тот и будет обсуждать.
хотя бы на основе вашего этого коммента.
PS — данный пост про золото.
и его уже никто не читает, тем более вы пишете про Si.
ваш новый пост получит больше откликов.
На секунду подумал насчет того что опционы по сути текущая кварталка и следующая это те же фьючерсы, и я правильно понимаю что они к экспирации становятся 1к1 по цене? ( допустим цена на ближней кварталке 80 на следующей 82
Перед экспирацией ближней мы забираем эту разницу 2 за вычетом тетты? А если цена ещё куда нибудь ушла, то будет дополнительный доход к этому?) ещё раз Спасибо Станислав!
если мы зафикисировали эту разницу в контанго, то да, заберем ее.
но больше не получим, если доведем начальный спрэд до экспирации.
единственное, нужно помнить что БА в виде Si, например, на март один.
но БА на июнь… декабрь будет уже другой.
на основе ФЬЮЧЕРСА на эти месяцы.
Купили март страйк 80
Продали июнь 82
У нас в целом в калькуляторе все положительно.
Март подходит к экспирации…
1. На уровне 80 зарабатываем контанго и закрываем обе ( март + июнь)
2. Ну уровне 85 зарабатываем на контанго + на движении ( закрываем так же оба )?
1. Да
2. Да.
Если вторую ногу оставить, то к ней надо немедленно что-то другое присоединять.
Одиночные опционы в продаже это ОГРОМНЫЙ риск!
3. А если упадем до 75?
все сценарии нужно заранее просчитывать.
Я поэтому и запутался, а так логика в том чтобы за день до экспирации ближнего закрывать всю конструкцию целиком и не оставлять продажу. Понимаю что это огромный риск.
По сути как вы и говорили получается монотонная доходность)
Даже как то не верится что тут по сути нет зависимости от движения, единственный момент это волатильность, но этот фактор обязательно перед открытием учитывается, и полагаю во время " Дыхания опциона " Тут нужно просто… Кстати да, добавить те же пропорции покупок и продаж и перед экспирацией ближней серии закрывать все и фиксировать прибыль и все? Обычно ищу подвох, может я что то не учитываю? Спасибо!
«Даже как то не верится что тут по сути нет зависимости от движения, единственный момент это волатильность»
значит, другие греки близки к 0 или вторичны по влиянию на финрез.
в калькуляторе это видно.
это нормально, если мы продаем волатильность.
есть еще тэта, гамма и вега-трейдинг.
и соответствующие стандартные стратегии.
все видно на профиле PnL.
да, нормально.
выбрали одну стратегию, вот и изучайте ее очень подробно, от А до Я.
от простого к сложному.
удачи!
дорогу осилит идущий!