Si как Мона Лиза )

Загадочная улыбка на полотне известного шедевра дает подсказку, куда пойдет Si на март, а вслед за ним и валютные опционы.

Хотите верьте, хотите проверьте.

Этот барометр не ИИР, но ему можно верить ( частично!)

Si как Мона Лиза )

опционы улыбка волатильности доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

462

20 241

с 20 июля 2021

32 Комментария

Константин
10 февраля 2026, 13:18
И куда вверх? Не понял
0
- Stanis
  10 февраля 2026, 14:02
  Константин,
  
  если вам непонятны графики волатильности, лучше их игнорировать
  0
Scalper Scalper
10 февраля 2026, 13:37
Посмотрел улыбку на фьюч SI, мартовская серия, честно говоря вижу крайнюю неопределеность. Судя по всему трейдеры не определились.
0
- Stanis
  10 февраля 2026, 14:03
  Scalper Scalper,
  
  строго говоря, данная улыбка не на фьюч, а на спот (премиальные опционы)
  +1
  - Scalper Scalper
    10 февраля 2026, 14:20
    Stanis, да именно поэтому я и акцентировал, что у меня другая улыбка на фьюч. В моей улыбке больше ликвидности и соответственно чуть более адекватное отображение. Видно скопление спекулянтов по центральным страйкам и хеджеров по краям. Виднл что хеджируют колловую сторону больше особенно 100 страйк
    0
    - Stanis
      10 февраля 2026, 14:51
      Scalper Scalper,
      
      да, чем адекватнее и полнее улыбка, тем легче ее интерпретировать.
      думаю, у нас единицы торгуют именно по улыбке.
      поэтому и не понимают ее во всех тонкостях.
      0
      - Андрей Карбовский
        10 февраля 2026, 17:45
        Stanis, добрый день. Вот одна из самых адекватных и наполненных ликвидностью улыбок в мире. Это улыбка на фьючерс SP500 (аналог Ri на фортс), 2 недельная. Спорить с улыбкой невозможно ибо в стаканах сайзы на сотни миллионов долларов. Что Вы можете сказать о ней ?
        
        +1
        Denis
        10 февраля 2026, 17:52
        Андрей Карбовский, какая редкая птица залетела на смартлаб
        0
        Андрей Карбовский
        10 февраля 2026, 17:54
        BlackDriller, эта птица никуда и не улетала :))))
        0
        Stanis
        10 февраля 2026, 18:04
        Андрей Карбовский,
        
        не спец я по улыбкам, в отличие от торгующих по ней коллег.
        
        похоже на ухмылку.
        наблюдается, когда волатильность пут-опционов выше, чем колл-опционов.
        рынок обычно падает быстрее, чем растёт, поэтому пут-опционы стоят дороже колл-опционов.
        
        у меня куплен стрэддл на SP500 на FORTS и прикрыт стрэнглом.
        +1
        Андрей Карбовский
        10 февраля 2026, 18:11
        Stanis, ухмылка — это следствие вмененной корреляции. На этом инструменте она довольно стабильная и = — 0,85. Вторая логика скью (SKEW) — это подход по vol-of-vol. В любом случае форма кривой, уровень скью и прочие прелести улыбки ничего не говорят о будущем движении базового актива, улыбка лишь говорит о том, как сейчас позиционируется риск.
        0
        Stanis
        10 февраля 2026, 18:23
        Андрей Карбовский,
        
        вам улыбки ближе, у нас они мало популярны.
        так как транслируются с опозданием.
        в любом случае полагаться на одну лишь улыбку нельзя.
        а так для общего вью некая польза есть.
        
        +1
Scalper Scalper
10 февраля 2026, 13:41
Судя по заявкам продают доллар ибо хеджат больше колловую зону.
0
Scalper Scalper
10 февраля 2026, 13:44
И как выражается УВ. коллега risk reversal в
путовую зону
0
- Stanis
  10 февраля 2026, 14:04
  Scalper Scalper,
  
  возможно и так
  0
Evgeni Chernik
10 февраля 2026, 16:40
Уважаемые бывалые, тут рядом ОМ нарисовал квантовую опционную змею… я вот не разгадал эту загадку… что там намалёвано на картине великого ОМ? Поясните кто нибудь а то я у него в чс.
0
- Stanis
  10 февраля 2026, 16:49
  Evgeni Chernik,
  
  я тоже в ЧС.
  
  «змея» напоминает " рождественскую елку".
  матожидание положительное.
  доходность небольшая.
  как-то даже писал пост про нее.
  
  могу ошибаться, поэтому кидайте свои версии.
  0
  - Evgeni Chernik
    10 февраля 2026, 17:18
    Stanis, доходность по картинке 10 кратная в моменте…
    0
- Stanis
  10 февраля 2026, 17:24
  Evgeni Chernik,
  
  график «опционная рождественская елка»
  
  0
  - Evgeni Chernik
    10 февраля 2026, 17:17
    Stanis, так то так, только прибыль в его пиле выше нуля и даже выше определенного плюса на всём протяжении этой пилы...
    гладко было на бумаге…
    0
    - Stanis
      10 февраля 2026, 17:38
      Evgeni Chernik,
      
      значит, это робот пилит.
      непонятно, на каком активе.
      но такое возможно, почему нет.
      
      это какой-то высоковолатильный валютный БА в рублевом эквиваленте, как вариант, некий криптоид.
      
      0
Evgeni Chernik
10 февраля 2026, 17:19
очередная фантазия на тему если бы…
0
- Stanis
  10 февраля 2026, 17:40
  Evgeni Chernik,
  
  а графики выше нуля возможны на комби-спрэдах — например, пару таких можно видеть в моем сегодняшнем посте.
  как бы в ответ МО)
  0
- Denis
  10 февраля 2026, 17:55
  Evgeni Chernik, нарисовать можно все, что угодно, хоть такое красивое — безубыточное:
  
  Имеет ли оно отношение к реальности — дело десятое.
  0
  - Stanis
    10 февраля 2026, 18:15
    BlackDriller,
    
    нормальный купленный стрэддл.
    с плавающим хеджем будет выше 0 и слегка перекошен.
    на ПО/МО еще нагляднее будет.
    0
    - Denis
      10 февраля 2026, 18:28
      Stanis, это не стреддл и безубыточность без «плавающего» хеджа
      0
      - Stanis
        10 февраля 2026, 18:36
        BlackDriller,
        
        тогда вам виднее, что это может быть.
        «галочка» выше 0 чем-то ведь обусловлена.
        
        0
  - Stanis
    11 февраля 2026, 11:14
    BlackDriller,
    
    если есть идея, то реализовать ее на практике дело первое )
    
    0
Evgeni Chernik
10 февраля 2026, 18:27
Вот что за стиль у этого ОМ… нарисовал картинку и типа вот как я могу догадайтесь… не раздел для опционов а угадай загадку какой то…
0
- Stanis
  10 февраля 2026, 18:39
  Evgeni Chernik,
  
  так это уже несколько лет так у него.
  но мозги можно напрячь и какую-то пользу выжать даже из картинок.
  0
Kaliningrad79
10 февраля 2026, 21:05
Ещё один прогнозист на тему курса доллара, самому не смешно такую хрень писать в чате для трейдеров
0
- Stanis
  10 февраля 2026, 22:12
  Kaliningrad79,
  
  на такой «хрени» смекалистые умы деньги делают.
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

ТМТ-сектор: ИИ ― двигатель нового технологического уклада

Эксперты отмечают стремительный рост мирового рынка ИКТ, а также увеличение объема инвестиций в искусственный интеллект и строительство дата-центров. 🔹 Россия Отечественный IT-сектор...

Финам Брокер

18:16

Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору

Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее. Рынки...

Альфа-Инвестиции

18:03

Инвестируйте как профессионалы: мини-курс о работе с терминалом

На прошлой неделе Т-Инвестиции провели серию из трех бесплатных видеоуроков о работе с торговым терминалом — главным инструментом людей, зарабатывающих биржевой торговлей. Если пропустили,...

Т-Инвестиции

17:47

Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления

Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто пришел! Коротко о том, что говорили...