Математика стоп-лосса

Рубрика #ОтветыНаВопросы

Если я поставлю тейк-профит на 2%, а стоп-лосс на 1%. При этом они оба будут срабатывать одинаково часто 50/50. Значит в среднем я буду зарабатывать 50% с каждой сделки.

Вопрос: скажите, пожалуйста, в чём подвох такого подхода и почему по вашему опыту на практике он не работает?

Стоп-лоссы применяют те, кто плохо учился в ВУЗе и не понимает теорию вероятностей и матожидание. Если вы выставляете стоп-лосс на 1% движения цены, а тейк-профит на 2% движения цены, то ваши стопы будут срабатывать в два раза ЧАЩЕ тейкпрофита.

Поскольку смещение на 1% имеет вероятность в 2 раза больше, чем смещение на 2% (в реальности даже более чем в 2 раза чаще, но можно этим даже пренебречь).

А если вы ещё добавите издержки на комиссии, то получите неизбежное ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ матожидание. Поэтому все кто работает со стоп-лоссами неизбежно сливают свои депозиты. А им всего лишь надо было побольше прочитать про теорвер и закон больших чисел)

К сожалению, не до конца понимаю :(

Как понимаю:
вы исходите из того, что в любой момент времени цена может пойти вверх или вниз с вероятностью 50%. И это ключевая предпосылка, на которую вы опираетесь. Это вроде бы я понял из видео (звучит адекватно, ведь рынок — хаос).
Не понимаю тогда, как при такой вероятности возникают тренды как таковые…
Вы только поймите правильно: я разобраться хочу, искренне не понимаю, поэтому спрашиваю. 

Что касается трендов, все тоже очень просто — хаос никак не отменяет наличие трендов, но диагностируются они только ЗАДНИМ ЧИСЛОМ)

Например — рулетка тоже хаос ( с этим никто не будет спорить), там вероятность выпадения красного и чёрного тоже 50%/50% (ну еще минус 1/37 на выпадение зеро)

Но, при этом — обычным делом является выпадение в рулетке красного или черного цвета подряд 10 и более раз. Что это как не тренд?

Или 70% преимущество одного цвета над другим длительное время. Это будет тренд с коррекциями.

Также, неоднократно проводились эксперименты, когда запускали генератор случайных чисел (что тоже частный случай хаоса) 1-0, где 1- это движение на 1% вверх, а 0 — движение на 1% вниз.

Потом строили графики этого ГСЧ. И на нем оказывался весь набор теханализа — тренды, треугольники, каналы, головы- плечи и т.д. И трейдерам показывали эти графики и они не могли отличить их от графиков биржевых активов.

Значит ли это, что в хаосе прошлого можно увидеть закономерности задним числом?

✅Конечно.

Значит ли это, что эти закономерности можно предсказать в будущем?

❌Конечно нет, в этом и суть хаоса) Прошлый хаос никак не влияет на его будущее)

Все закономерности видны только задним числом)