Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2026-01-31)
Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи. ABIGTRUST применяет большое количество различных алгоритмов и собственную систему управления рисками, позволяющую максимизировать результат и минимизировать просадки. Все алгоритмы используют направленную торговлю (как длинные так и короткие позиции) и не являются высокочастотной торговлей (HFT). Время удержания позиции составляет от 1 до 5 дней. Большая часть сделок проходит внутри дня.
Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2,2 %
✅ За 1 год: -8,2 %
✅ C начала года: +2,2 %
✅ За период c 2017 года: +1 920.7% или +39,2% годовых
Сравнение стратегии ABIGTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии ABIGTRUST:
✅ CAGR, %: +39,23
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +36,57
✅ Волатильность, % в год: 25,37
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 1,18
Бета***: 0,04
Трейнора, % в год: 747,63
Альфа Дженсена, % годовых: 29,74
Кальмара*****: 2,14
✅ Максимальная просадка****,%: 17,12
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +8,81
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +10,74
✅ Волатильность, % в год: 20,91
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,20
Трейнора, % в год: 4,08
Кальмара: 0,20
✅ Максимальная просадка,%: 52,58
Если Вы готовы к риску и хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является «младшим братом» данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.
* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,66% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным
Суммарный убыток за последние 2 года?
trader-journal, на комоне стратегия запущена только в 2023 году, и там стоит только один алгоритм, и он в упрощенном виде. На сайте ABTRUST есть соответствующее предупреждение: «Финам с помощью его сервиса автоследования COMON. Необходимо открыть брокерский счет и подключить его для копирования алгоритмической стратегии ABIGTRUST. В настоящей реализации стратегия сильно урезана по функционалу из-за маленького порога входа.»
А почему Вы выбрали срок именно с 01.07.2023? Просто интересно чем продиктован данный выбор.
trader-journal, в тексте есть оговорка: **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
Но согласен, что надо убрать слово «несущественно» :)
Однако, в описании стратегии и на сайте и на COMON четко указано, что нужно быт готовым к волатильности в 45%!
Кроме того, в COMON стратегия сильно урезана, о чем есть соответствующее предупреждение на сайте ABTRUST.
trader-journal, верно, CAGR за последние 3 года = 20,6%, за 4 года = 27,4%, 5 лет = 24,5%. Максимальная просадка на полной стратегии (не как на комон) была в 2022 в этом периоде что-то около 35%, если считать по дням, но 2022 был закрыт по итогу +50%.
Алгоритмам нужна волатильность, и я бы даже сказал определённого вида волатильность, которая часто бывает на рынке, но не всегда и 2024 — 2025 год тому примеры. Подробнее может рассказать Илья Гадаскин, он автор данной стратегии и мой партнер. Я ему скинул ссылку на пост, надеюсь он подключится к нашему диалогу.
Как я понимаю, для подобных направленных алгоритмических стратегий последние пару лет в целом неудачные, например А.Г. у себя писал: https://smart-lab.ru/blog/1255501.php
Но здесь важно, чтобы все сравниваемые параметры были посчитаны одинаково. Например, общая рекомендация по Шарпу говорит о том что он должен быть выше 1, и чем больше тем лучше, но на мой личный взгляд важно сравнивать не с абсолютными значениями, а по отношению к бенчмарку. И стратегии с 0,5 шарпом сейчас более чем в два раза лучше индексного инвестирования.
По волатильности, Вы правы, месячные данные сглаживают волатильность, по сравнению с дневной, но при большой истории это не так существенно, так как вес одного дня, пусть даже самого хорошего или плохого в выборке сильно уменьшится на том же временном интервале.
1. По месячной статистике годовая волатильность 25,37. Это значит, что VAR(95) = 42%, то есть с вероятностью 95% убытки по году не превысят 42%. Максимальная просадка на дневном таймфрейме была 35%, что существенно меньше данного значения.
2. Специально в описании указано, что инвесторы должны быть готовы к волатильности 45%. То есть дана с большим допуском, чем историческая.
Поэтому я не считаю, что я кого-то ввожу в заблуждение. Скорее наоборот сильно перестраховываюсь.
За похвалу, спасибо. Рад, что есть профи, которые понимают сложность трейдинга:)
Многие летают в облаках :)