Что это было в Сбере

Около 16 часов начался слив, причём управляемый с набором хэджа во фьюче
9660-9680. Методично слили 10 млн. акций.

Это как-то связано с Репо или всё же кто-то фиксился?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

сбер сбербанк Сбербанк

Андрей Кучумов

Самара

396

с 5 июня 2011

23 Комментария

leonid11112
17 июня 2013, 20:22
Это Гном виноват со своими проделками)))))))))))))))))
+3
MikhailZ
17 июня 2013, 20:26
А как ты определил, что акции именно сливали? И что это за индикатор такой на картинке?
0
- Андрей Кучумов
  17 июня 2013, 20:31
  MikhailZ, индикатор простой, если инициатор сделки покупатель,
  то объём с "+", если инициатор продавец, то с "-", суммируется
  накопительным итогом. Поскольку график плавный, почти без рывков,
  то явно «бомбил» робос о какой-то частотой в секунду.
  +1
  - Австриец
    17 июня 2013, 20:57
    Андрей Кучумов, этот индикатор как-нибудь к квику можно сделать?
    0
    - Андрей Кучумов
      17 июня 2013, 22:25
      Австриец, у квика вроде бы есть открытый API и есть
      экспорт (хотя им не пользуюсь), значит можно.
      0
Перчик
17 июня 2013, 20:33
Кто то гнал бизонов на айсберг)
0
IliaM
17 июня 2013, 20:53
Вшортили сбер видимо.
+1
- Андрей Кучумов
  17 июня 2013, 20:59
  IliaM, чёт сомнительно. Обычно позу не набирают в очень узком
  интервале. Весь этот объём прошёл 95,6-95,8. При этом контрагент
  покупатель тоже был не маленький. Толпа на таком объёме быстро
  просела бы.
  -1
MikhailZ
17 июня 2013, 20:58
Андрей Кучумов, но, поидее, тогда должен был бы образоваться заметный дисбаланс в цене фьючерса и акции. А его я не вижу. Или я не правильно понял смысл «с набором хэджа во фьюче» и фьючерс не покупали?
0
- Андрей Кучумов
  17 июня 2013, 21:01
  MikhailZ, вообще-то в моменте контанго упало со 110 пунктов
  в среднем за день до 100. На 9665 стояла «затычка». ОИ вырос
  во фьюче на 30000 в процессе этого «слива» акции.
  -1
  - MikhailZ
    17 июня 2013, 21:34
    Андрей Кучумов, спасибо за объяснение. Еще момент такой — 30 000 контрактов — это примерно 300 000 акций. Если сливали 10 млн акций — какой-то слабоватый хедж получился — нет?
    0
    - Андрей Кучумов
      17 июня 2013, 21:38
      MikhailZ, ОИ вырос на 30000, значит купили 15000 и продали
      15000, но это хэдж 1,5 млн. акций. А смысл делать 100% хэдж?
      +1
      - MikhailZ
        17 июня 2013, 21:57
        Андрей Кучумов, стоп. разве увеличение на 30 000 не означает, что открыли 30 000 новых позиий? именно кто-то открыл 30 000 лонговых и 30 000 шортовых — разве не так? если предположить, что это был хэдж, то один игрок (продавец акций) о рынок открыл 30 000 позиций лонг (акции то он продавал). 30 000 позиций — 300 000 акций — примерно 3% от суммы продаж. Что можно добиться такой величиной хэджирования? (Просто для себя пытаюсь понять как хэджируют риски крупные игроки)
        0
        Андрей Кучумов
        17 июня 2013, 22:00
        MikhailZ, нет, ОИ — это сумма и купленных, и проданных фьючерсов,
        а не количество пар. Поскольку 1 фьючерс 100 акций (не лотов),
        то 30000 — это 3 млн. акций, а лотов — верно будет 300000.
        -1
        MikhailZ
        17 июня 2013, 22:15
        Андрей Кучумов, странно, у Мерфи читал, что объемы шорт и лонг не складываются. Но спорить не буду. С контрактами и акциями я действительно напутал — получается хэдж примерно 15% (если брать половину роста Ои) — уже не так и мало кажется.
        0
        Андрей Кучумов
        17 июня 2013, 22:34
        MikhailZ, если Вы хотите следовать какому-то индикатору — это одно. Но Вы можете создавать свои, если они отличаются
        от описанных в литературе, но помогают Вам.
        0
MikhailZ
17 июня 2013, 22:34
Вот, похоже и выяснилось все :) Цена валится, объемы вечерки — как днем.
0
- Андрей Кучумов
  17 июня 2013, 22:40
  MikhailZ, да, цену гонят. Днём ударили по рынку 10000 контрактов
  на минутке от 9660 до 9630. Сейчас почти 15000 от 9618
  до 9584
  0
- Андрей Кучумов
  17 июня 2013, 22:43
  MikhailZ, вот только это больше похоже на выносы быков
  и на коррекцию. По крайней мере пока.
  0
  - MikhailZ
    17 июня 2013, 23:06
    Андрей Кучумов, Даже не знаю… Уж как-то быстро мы с низов вверх пошли на мой взгляд. А сейчас как раз самое время было бы для продолжения похода вниз — ростом откорректировались на 50% к предыдущему падению и можно было бы его продолжить. Как раз и повод негативный могут найти в выступлении Бернанке. Хотелось бы в лонг, но пока наверное в кеше постою — слишком для меня непонятные движения, потеряю больше на метаниях из стороны в сторону…
    0
    - Андрей Кучумов
      17 июня 2013, 23:45
      MikhailZ, а может действительно кто-то «в теме» и у линии
      сопротивления нисходящего тренда вышел:
      www.mosaiqa.ru/sber.jpg
      0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: Медведи выходят на перехват у линии шеи?

Единая валюта протестировала горизонтальный уровень 1.1655, попутно формируя сессию неопределенности и пробуя закрыть день разворотной моделью «падающая звезда». Стоит отметить, что указанный...

Tickmill

22:08

Три идеи с фьючерсами: нефть, Европа, какао

Алексей Девятов Предлагаем три краткосрочные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на МосБирже в расчёте на рост цены нефти, снижение европейского рынка и котировок какао....

Альфа-Инвестиции

18:00

Сырьевые рынки: примирения нет

Нефть: ситуация накаляется Цена на нефть марки Brent во вторник поднялась на 2,6% и продолжает оставаться ниже отметки $100/б. Рыночные участники по-прежнему остаются в некотором...