Почему ручной трейдинг ломается не на стратегии, а на человеке...
Почему ручной трейдинг ломается не на стратегии, а на человеке или рассуждение о целесообразности ручной торговли на длительной дистанции
Главная проблема ручного трейдинга — не в точках входа и не в эффективности стратегии. Проблема в том, что трейдер неизбежно начинает переоценивать значение каждой отдельной сделки.
Допустим, на дистанции ваши результаты выглядят довольно пристойно. Большинство просадок закрываются внутри месяца, эквити растёт, локальные провалы с горизонта года выглядят статистическим шумом. Если вы свой результат воспроизводите годами, то это уже приличный бизнес, которым вы себя обеспечите на годы.
Проблема в том, что ручной трейдер эмоционально живёт не на годовом графике, а внутри текущего дня. И рынок регулярно заходит в фазы, где стратегия просто не работает. Стоп за стопом, неделя за неделей. Формально всё в пределах матожидания, а фактически — давление на психику трейдера возрастает.
Ключевой вопрос простой: сможете ли вы сделать сто сделок подряд с отрицательным результатом, не меняя правил? Пара месяцев — это и есть эти сто сделок.
В этот момент ручная торговля начинает разваливаться. Не из-за стратегии, а из-за ограниченного психического ресурса. Каждая сделка требует внимания, решения, эмоционального участия. Начинается подстройка под рынок, фильтры «на всякий случай», поиск идеального входа. Требования к отдельной сделке растут, данных становится слишком много, решений — ещё больше.
Попытка повысить вероятность успеха каждой сделки — тупиковый путь. Рынок слишком хаотичен. Уверенный результат возможен только на серии, а не в одном входе. Любая попытка «улучшить» сделку увеличивает нестабильность системы.
Ручная торговля полезна на этапе формирования видения рынка. Через неё появляются гипотезы, модели, идеи для тестирования. Но оставлять её финальной формой работы — стратегическая ошибка (это мнение профессионалов).
Её стабильность зависит от концентрации, состояния и ресурса человека. Эти параметры нельзя надёжно масштабировать. А значит, нельзя и стабильно наращивать объёмы.
Выход очевиден: снижать участие человека. Полная автоматизация — идеал, но возможны и промежуточные формы. Смысл не в роботах, а в том, чтобы убрать из торговли эмоции, усталость и субъективные решения.
Вывод простой: ручной трейдинг – это инструмент исследования рынка, но плохой инструмент для масштабирования капитала. Если не сократить человеческий фактор, рынок заберёт своё не через стратегию, а через психику.
Вот вам пища для ума. Приятного аппетита))
но когда по улице идешь,(такой бытовой пример), то каждую кочку обходишь,… или лопатой в огороде все копают по разному, и авто едишь кто приезжает домой, а кто в лучшем случае в автосервис..
Ручной трейдинг, это как ручная обработка материала…
и как в институте фразу высказывал один преподаватель, а ныне политик в Ельцинском круге бывал, в то время (чем больше отдаешь, тем тебе и бумерангом возвращается, но только не сразу, а через года, десятилетия),.........
Но кселиус выращивал деньги, не только с обучения, а из грязи-первых классов -своих азов, то есть( с первого класса своей типа школы),... кто то уходит в пассивные инструменты,, а кто то там монетами -иткоинами перешел, там персонал разный и и ведущие 4-5 человек…
а про ключик" я тоже по молодости рассуждал, а потом посмотрел на монеты, и ликвидность, и очень скрытых подводных камней,..(то меня затащило (как в фильме Антилопа " достаточно" и и все превращается в черепушки…то есть одному уже не потянуть этот ключик одному (психология, ручная работа она с годами «выжигает»,… и капитал уже в стакан опасно большой, а иткоинами ликвидность большая.....
Можно конечно как Актер Дуглас, когда нашел «клеше» от доллара и печатай себе, как говорится навечно, но и он передает в конце фильма это долларовой-клеше своему другу-напарнику…
типа как наш Физик-АСТРОНОМ (забыл Ф.И.О), который нашел открытие в мире и ему Западные коллеги, миллионы долларов премировали, а он отказался и в петярочку в задрипанном пальто ходит...(и у мамы живет дома)…
вывод-, как в фильме (свой среди чужих, когда Актер Богатырев в роли коммуниста(хранитель золота которое спасает, от анархиста в роли… не помню), говорит фразу, но почему тебя Господь уберегает, почему тебе везет),,, ЗОЛОТО это только одному человеку предназначено и такое только раз в жизни , в цивилизации… бывает ей надо воспользоваться....
Но в итоге Богатыреву и досталось…
ОДНОЗНАЧНО!
я еще кофейную гущу люблю.
2 " Пара месяцев — это и есть эти сто сделок." --- иногда в сутки более 200.
3 " Попытка повысить вероятность успеха каждой сделки — тупиковый путь." — да.
4 " оставлять её финальной формой работы — стратегическая ошибка (это мнение профессионалов)." --- ИХ сложности.
5 " Её стабильность зависит от концентрации, состояния и ресурса человека." --- да.
6 " А значит, нельзя и стабильно наращивать объёмы." — бред.
7 " Если не сократить человеческий фактор, рынок заберёт своё не через стратегию, а через психику." --- да.
Будет человек хоть «гением трейдинга», но если посредник, как бы так сказать помягче? Скажет так: не чист на руку, а проще-лоховоз.
То будет такой трейдер, примерно около нулевой отметки болтаться, в лучшем случае.
Как один трейдер сказал: дайте мне честного, но крутого посредника и я покажу вам, как можно делать минимум 50% в месяц.
Решение о жизнеспособности алгостратегии кто принимает, глядя на ее эквити? или предлагаете запретить человеку возможность отключения алго?)
Мы тут как раз пилим сервис для помощи дей трейдерам быть более консистентными и стабильными… пока исследуем что конкретно нужно дейтрейдерам…
steadivus.trade
если кому интересно, могу рассказать куда двигаемся… на базе фитбэков от пользователей реддита :)