10 июня 2013, 15:04
Вопрос по опционам
Присматриваюсь к продаже июльского пут - RTS-9.13M150713PA 120000 Вопрос: сколько должно быть на счету денег на примере одного опциона и в каком виде я получу доход если фьючерс не опустится ниже 120 000? Прошу отвечать только по делу. Спасибо.
Вася Баффет, здравствуйте, поясните плиз, почему самая предсказуемая? Заранее спс
заработал конечно, но позорно немного с условием что обнаружил шортовую интрадейную структуру изначально...
под запасы вышел, а с линиями фибы облажался, откупать начал раньше от 3,33 и выше, еще и ...
Нет, див.доходность 13,3% — это конечно хорошо, но есть более интересные идеи.))
Денис Гончаров, я просто ответил что такое дебиторская задолженность.
Источник информации ищи ниже.
23:46
SmartMor,
Верно! Вам лучше посмотреть ролик по put и сall офертах, а в вашем случае;
Период предъявления: 13.03.2025 – 19.03.2025
Период предъявления — в течение последних 5 рабочих дней ...
Роман Бабанин, Вам это все надо идти в какой нить пульс рассказывать, где толпа улюлюкает и кричит ракета) Вы на рынке обезьян же, большая часть участников не представляет что происходит и у них то...
23:42
Alexey Lushchaev, ясно, очередная реклама…
Сергей Кузьмин,
Вообще сейчас электрокаров в Москве не мало появляется, да и разные программы по парковкам и дополнительным льготам это дополнительно стимулируют. Не стоит забывать и о прогрессе...
23:34
ЛЧИ-2024. Упс... В этом году ЛЧИ не было, впервые — отменили.Пропуск турнира не по моей вине.Готов был участвовать и всех разорвать.Не судьба :-)
! Авто-репост. Читать в блоге >>>
OLEG_12,
Макмиллан Л.Г. Опционы как стратегическое инвестирование/Пер. с англ. М.: Евро, 2003 г., 1225 стр
Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2003 г., 339 стр.
Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы. Экзотические и погодные производные. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2005 г., 533 стр.
Коннолли К. Покупка и продажа волатильности: Пер. с англ. М.: «ИК „Аналитика“» 2001 г., 264 стр.
Томсетт М. Торговля опционами: Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками. Пер. с англ. Б. Зуева, М.: «АЛЬПИНА», 2001 г., 360 стр.
Лофтон Т. Основы торговли фьючерсами: Пер. с англ. М.: «ИК „Аналитика“», 2001 г., 280 стр.
Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика/ Пер. с англ. О. Новицкой, В. Сидорова, М.: «Диаграмма» 2000 г., 592 стр.
Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли: Механика биржевого успеха. М.: «ИК „Аналитика“», 2001 г., 432 стр.