Вопрос: как агрегировать принты по ордерам?

Вот в QScalp. например, есть галочка «Агрегировать сделки по заявкам» и все лимитные заявки, съеденные ОДНИМ маркет-ордером, появляются в виде ОДНОЙ сделки (прямоугольника).
Тоже задался этим вопросом. На текущий момент я качаю данные из таблицы обезличенных сделок Квика.

Как это делается, как можно принты по сделкам отделить?
Меня интересует параметр, на основе которого можно разделять принадлежность сделок к тому или иному ордеру, который их исполнил.
В параметрах таблицы обезличенных сделок ничего подходящего не нашел.

алгоритмическая торговля Программирование софт для трейдинга торговые роботы торговый софт qscalp

Qscalp

Bob Ross

Москва

с 6 января 2016

25 Комментариев

Дмитрий Овчинников
13 ноября 2025, 19:19
По времени в миллисекундах агрегируйте. Будут ошибки, но не критичные.
+2
Андрей К
13 ноября 2025, 21:54
по времени исполнения
+2
- Sprite
  14 ноября 2025, 14:53
  Андрей К, +1
  Еще можно агрегировать по цене. Т.е. для асков — копим все аски, у которых цена выше или равна предыдущему аску. Как только появляется покупка с ценой ниже — начинаем складывать заново. Так же можно прерывать когда появляется продажа. В общем некоторое поле для подгонки имеется.
  +1
Bob Ross
14 ноября 2025, 10:23
Спасибо за варианты. Я пока тупо подряд идущие сделки за секунду фильтрую — очень грубо, конечно, но тоже дает определенную инфу подумать.
Прикол в том, что QScalp, например, подключается к Квику и из его данных уже вычисления делает.
0
- Андрей К
  14 ноября 2025, 16:10
  Bob Ross,
  Я пока тупо подряд идущие сделки за секунду фильтрую
  надо опуститься до уровня микросекунды. Насколько я помню, квик транслирует уже давно не миллисеки, а микросеки
  
  и групировать трейды по микросекам. Это же очевидно, когда сносят крупную заявку встречной, происходят трейды в одну и ту же микросеку
  +1
  - Bob Ross
    14 ноября 2025, 16:15
    Андрей К, спасибо.
    0
Bob Ross
14 ноября 2025, 10:27
Вот как в QScalp. Кружочки — единичные заявки, прямоугольники — агрегированные.
0

Читайте на SMART-LAB:

Слабая реакция на CPI США: рынок уже живет в режиме паузы ФРС

EURUSD в пятницу продолжает попытки закрепиться выше 1.17. Инфляция в Германии подтвердила усиление ценового давления, а американский CPI разочаровал тех, кто ставил на то, что шок в нефти быстро...

Tickmill

16:35

Последний день торгов акциями «Т-Технологий» перед сплитом. Что важно знать инвестору?

10 апреля акции «Т-Технологий» торгуются последний день в режиме Т+1 перед приостановкой торгов на Московской бирже в связи с предстоящим сплитом. Акция популярная, входит в «Народный...

Финам Брокер

17:43

📊 От трансформации к росту капитализации

Друзья, 7 апреля мы представили ключевые показатели по итогам 2025 года — выполнили гайденс по отгрузкам, вернулись к целевым темпам роста и возможности выплачивать дивиденды, а также существенно...

Positive Technologies

16:37

ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...