Вопрос: как агрегировать принты по ордерам?

Вот в QScalp. например, есть галочка «Агрегировать сделки по заявкам» и все лимитные заявки, съеденные ОДНИМ маркет-ордером, появляются в виде ОДНОЙ сделки (прямоугольника).
Тоже задался этим вопросом. На текущий момент я качаю данные из таблицы обезличенных сделок Квика.

Как это делается, как можно принты по сделкам отделить?
Меня интересует параметр, на основе которого можно разделять принадлежность сделок к тому или иному ордеру, который их исполнил.
В параметрах таблицы обезличенных сделок ничего подходящего не нашел.

алгоритмическая торговля Программирование софт для трейдинга торговые роботы торговый софт qscalp

Qscalp

Bob Ross

Москва

с 6 января 2016

25 Комментариев

Дмитрий Овчинников
13 ноября 2025, 19:19
По времени в миллисекундах агрегируйте. Будут ошибки, но не критичные.
+2
Андрей К
13 ноября 2025, 21:54
по времени исполнения
+2
- Sprite
  14 ноября 2025, 14:53
  Андрей К, +1
  Еще можно агрегировать по цене. Т.е. для асков — копим все аски, у которых цена выше или равна предыдущему аску. Как только появляется покупка с ценой ниже — начинаем складывать заново. Так же можно прерывать когда появляется продажа. В общем некоторое поле для подгонки имеется.
  +1
Bob Ross
14 ноября 2025, 10:23
Спасибо за варианты. Я пока тупо подряд идущие сделки за секунду фильтрую — очень грубо, конечно, но тоже дает определенную инфу подумать.
Прикол в том, что QScalp, например, подключается к Квику и из его данных уже вычисления делает.
0
- Андрей К
  14 ноября 2025, 16:10
  Bob Ross,
  Я пока тупо подряд идущие сделки за секунду фильтрую
  надо опуститься до уровня микросекунды. Насколько я помню, квик транслирует уже давно не миллисеки, а микросеки
  
  и групировать трейды по микросекам. Это же очевидно, когда сносят крупную заявку встречной, происходят трейды в одну и ту же микросеку
  +1
  - Bob Ross
    14 ноября 2025, 16:15
    Андрей К, спасибо.
    0
Bob Ross
14 ноября 2025, 10:27
Вот как в QScalp. Кружочки — единичные заявки, прямоугольники — агрегированные.
0

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 25 декабря 2025 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:33

Разместили выпуск облигаций!

Успешно разместили облигации серии 003P-15 на финансирование текущих расходов. Ключевые параметры размещения: Объем: 20 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Купон: 14,50% годовых,...