DeFi Partisan
DeFi Partisan личный блог
29 мая 2013, 12:36

анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

На рынке долга происходят тектонические сдвиги.
Доходность 20 летних US treasuries растет. Большой вопрос, куда уходит бабло?

Пока не дорос до фьючерсов на US treasuries, частнику проще сделать опционную позицию на ETF, например TLT - iShares Barclays 20+ Year Treas Bond.
На графике виден слом растущего тренда, и возможно реализуется фигура голова-плечи.
Не будем думать о предстоящих ужасах, пока ближайший уровень поддержки $110.

Недельный график TLT
анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

Оцениваем, что до августа TLT будет в диапазоне $115-$108, и возможно ниже. Волатильность вырастет.

Для поиска трейдов используется OptionVue.

Выбираем срок и диапазон цены  для актива на графике.
анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

Запускаем Trade Finder
анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

Указываем диапазон цены, волу и даты
анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

Выбираем опционные стратегии
анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

Определяем размер капитала на трейд
анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

Получаем список трейдов. Фильтруем список по Риску/Доходности и вероятности профита.
анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)
 
Неудивительно, что диагональный спред дает неплохой P/L.
Анализируем трейды на P/L графике
анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

Можно сравнить P/L нескольких позиций. Какая из них ведет себя лучше при временном распаде и росте волатильности.

Зеленая мне больше нравится :)
анализ опционной позиции на TLT (зарабатываем на росте доходности US treasuries)

Всё написанное не является торговой рекомендацией, и написано в образовательных целях! Обращайтесь к своему финасовому советнику :)

5 Комментариев
  • на каких опционах сделать 500 процентов за три четыере месяца?
    • bonmon
      29 мая 2013, 12:55
      Профессор Преображенский, купи лучше поставочный фьючерс на мозги
      • bonmon, Для Вас, сэррр?? :))
        • bonmon
          29 мая 2013, 13:05
          Профессор Преображенский, ну, если в твою маленькую головку все не влезет, то можешь поделиться ))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн