Alex Craft
Alex Craft личный блог
28 сентября 2025, 14:41

Чем Julia лучше Python

Кратко отличия Матлаб/Питон/Джулия sciml.github.io/Scientific_Modeling_Cheatsheet/scientific_modeling_cheatsheet

По сути Джулия это современный Матлаб.

И позволяет любые питоновские и R библиотеки использовать, подключая их и используя код питон прямо в julia.

И скоростью.

Но требует несколько дней, неделю освоится с VS Code Shift+Enter, чтоб держать сессию без рестарта, и настроить какой нить генератор отчетов типа как на R, она показывает графики в VS Code, но с генератором отчетов удобней.

R — слишком специфичен.
Python — огромная библиотека, в целом простой, но, скажем дипломатично очень далек от эргономики и красоты. И часто медленный.
Matlab — наверно был лучшим для своего времени, и куча всего, но староват, часто медленный и как язык имеет ряд недостатков.
32 Комментария
  • myaucha
    28 сентября 2025, 14:45
    • Op_Man💰
      28 сентября 2025, 15:31
      myaucha, да, такая Юлия точно получше зверушки будет!
    • Op_Man💰
      28 сентября 2025, 16:00

      myaucha, вариации: 






  • Op_Man💰
    28 сентября 2025, 15:40

    Я профессиональным программистом не являюсь (да и вообще программистом), но большинство прикладных задач, которые было необходимо решить как в алготорговле (на крипте, в частности), так и в повседневных задачах, питон справился очень хорошо. Вопросов не было.  

    По скорости питошки для улучшения можно же использовать специальные библиотЭки, коих сейчас полно для любых задач + параллельные вычисления (многопоточность, многопроцессорность, асинхронное программирование и вот это всё...). Нет? 

    Какие ваши задачи лучше и быстрее решает Юля чем змея? Расскажите чуть более развернуто плиз.

    • myaucha
      28 сентября 2025, 15:49
      Op_Man💰, 

      Какие ваши задачи лучше и быстрее решает Юля чем змея?

      … и тут вечная тема про deep throat заиграла новыми красками
      • Op_Man💰
        28 сентября 2025, 16:06
        myaucha, ну я совсем не это имел в виду, но если угодно в это русло, то ок)
      • Synthetic
        28 сентября 2025, 16:33
        myaucha, 

        Лучшее — враг хорошего.
        «Тело 63-летнего фермера, <...> который считался пропавшим без вести, было найдено в брюхе восьмиметрового питона»
        • myaucha
          28 сентября 2025, 18:21
          Synthetic, Все эти эксперименты ни к чему хорошему не приводят
  • А. Г.
    28 сентября 2025, 16:51
    А вот такое там есть? 
    numerics.net/

    • Synthetic
      28 сентября 2025, 20:45
      А. Г., 

      В R почти все такое находится в Base R. Даже пакеты не надо ставить. А Julia  вроде недалеко ушла.
      A fully functional 30 day trial version is now available. get it from Nuget, or order today.
       Вот этого точно нет.
      • А. Г.
        28 сентября 2025, 21:14
        Synthetic, спасибо, но и С# всё это тоже есть. Интересно, что лучше для автоторговли на Мосбирже? Я то только для текстовых файлов с заявками под квик и транзак это использую. 
        • Synthetic
          28 сентября 2025, 22:55
          А. Г., 
          Автоторговля сильно разная бывает. Универсальный ответ — на чем у Вас коннектор к бирже, то и использовать.
          Если Квик используете — один из лучших (в смысле надежности) способов получать данные — настроить ODBC с SQL сервером (Only MS). К нему уже любая бяка сконнектится. А заявки можно и через квиковскую dll выставлять или вообще через «карман». А к SQL серверу можно через Графану подцепить несколько мониторов с пестренькими графиками, чтоб посетители рты разевали.
          PS. Но вот язык T-SQL не для нормальных людей. А без него некомфортно.
          • А. Г.
            29 сентября 2025, 10:18
            Synthetic, да у меня все проще. Из для формирования стоп-лимит заявок мне нужны только минутки OHLC даже без объемов. Но так как в квике на графиках они часто меняются после следующей минуты, то я скачиваю все сделки по DDE и сам в ПО на C# формирую минуты для ПО, считающего стоп-лимитки.

            Собственно вся задача обратной связи с квиком и транзаком — это выставление этих стоп-лимит заявок и их замена либо после срабатывания, либо после смены цен из-за новых максимумов и минимумов дня.

            Так как изначально я делал ПО для квика, то до сих пор мне нужен квик для скачивания всех сделок, а выставление и снятие через текстовые файлы для квика, я и доработал для транзака, благо это просто смена текста.

            А весь вопрос только в том, что мое ПО для цен стопов формирует их на статкритериях, как из прошлых цен из базы, так и текущих (минутки дня ПО в базу заносит после окончания торгов).

            Естественно, что в этом ПО мне нужны подпрограммы из той ссылки, что привел, чтобы не писать кучу кодов самому. Поэтому и спросил о наличии.

            Кстати, текстовые файлы я использую только потому, что там есть команда снятия всех стоп-лимит заявок для эмитента. Мне так проще для ПО из нескольких систем, когда одна система меняет стоп-лимиты, а другие не меняют: снял все и поставил то, что в ПО. Потому что следить за номерами этих стоп-лимит заявок для разных систем — «гемморой» для ПО. А другого способа снятия подгруппы в квике я не увидел. Пробовал по комментарию, но это то работает, то не работает. Да и  5 разных комментариев — это увеличение текста ПО для занесения в текстовый файлы.

            Самое любопытное, что мои индикаторы можно добыть и в любом ПО теханализа. Но изначально была проблема: для каждого дня они считаются на свою длину. А попытка построить такое в Велслабе в качестве текста ПО оказалась сложнее, чем в VBA Excel. Но с Excel была всегда проблема с загрузкой данных и выгрузкой в текстовые файлы. Поэтому я и переделал под C#.
            • Synthetic
              29 сентября 2025, 11:15
              А. Г., 
              Помню, еще на forex.pauk.ru, горячо обсуждали как правильно свечки формировать.Чуть до драки не доходило. Над каждой мелочью спорили — типа когда свечка начинается — с начала интервала или с первой сделки в интервале, нужна ли пустая свечка, если сделок нет, или выбросить ее и т.п. ( Амиброкер по моему просто выбрасывал). 
              Для моей психики оказалось лучшим решением забыть навсегда про эти свечки как про дурной сон. В результате я не всегда понимаю, о чем тут на смартлабе пишут :)
              • А. Г.
                29 сентября 2025, 11:29
                Synthetic, ну у меня свечки минутки и инструменты, у которых они есть не менее, чем в 98% времени торгов с 10 до 19. Просто так в базе все равномерно. А интрадей неравномерен. У меня же уровни «привязаны» к средним и дисперсиям процентных приращений логарифмов дневок (H+L)/2 и C за несколько прошлых дней и еще на покупку зависят от текущего минимума дня и открытия, а на продажу от текущего максимума и тоже открытия. Считать совершение сделок или изменение цен по реальным минуткам  мне удобнее всего, а коль уж «качаешь» минутки, то почему бы не сделать их историческую базу для тестов систем на других инструментах. Ведь купля и продажа на 1 минуте у меня может быть только при разнице максимума с минимумом на ней больше 2*дневная сигма. А это крайне редкое событие.
              • BlackDriller
                30 сентября 2025, 16:06
                Synthetic, Паук, Амиброкер — приятные воспоминания из молодости )
                Если не секрет, под каким ником на Пауке были?
  • Главком Главком
    28 сентября 2025, 17:54
    Весь этот спор про то, что лучше Julia или Python? Это тоже самое, что лучше один моник, или семь. Если не можешь заработать на слабом смартфоне, то навороченный сервер не поможет)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн