07 сентября 2025, 19:05
Предсказателтные Модели vs Генеративные
Предсказательные предсказывают функцию (волатильность, цену), точнее ее среднее E[f(x)]. Он не похожи на настоящий случайный процесс, слишком плавные.
AR, MA, ARMA, HAR (с долгой памятью)
Генеративные предсказывают как функцию так и первую производную (ее дискретный аналог, приращения). Они предсказывпют не только среднее знач функции, но и ее микроструктуру.
Они похожи на настоящий процесс.
ARIMA, ARCH, GARCH, ARFIMA (с долгой памятью), они также могут работать как предсказательные.
SV, Heston, SVJ, SABR, Local SV, Rough Volatility и т.п. (не могут предсказывать напрямую, требуют симуляции)
Для них также можно также задать дополнительное условие для производной совпадение hurst exponent, может еще спектра.
AR, MA, ARMA, HAR (с долгой памятью)
Генеративные предсказывают как функцию так и первую производную (ее дискретный аналог, приращения). Они предсказывпют не только среднее знач функции, но и ее микроструктуру.
Они похожи на настоящий процесс.
ARIMA, ARCH, GARCH, ARFIMA (с долгой памятью), они также могут работать как предсказательные.
SV, Heston, SVJ, SABR, Local SV, Rough Volatility и т.п. (не могут предсказывать напрямую, требуют симуляции)
Для них также можно также задать дополнительное условие для производной совпадение hurst exponent, может еще спектра.
Читайте на SMART-LAB:
Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...
16:36
Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира
Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...
15:04
20:23
igorwolf, — социопат — я, от вас слышу впервые.
— Да, рыжий Донни действует — до европейской болезненности — просто!
— Бей своих, чтобы они тебя боялись и уважали!
— Что им — можно посове...
𝒜ꙅ𝓅𝓊, как сказали бы истинно верующие: их бы слова, и твои, да Богу бы в уши…
Руслан Шингирей, можно, скоро помогут
Arbitrator, про дату СВО озвучил Жириновский и довольно точно… Как раз в декабре 2021 года…
просто обалдеть)))))))))
19:58
Running68, ну когда ты начинаешь их видеть, эвакуацию уже не сделаешь без длительного усреднения и выхода в небольшой как в спринте но минус)))
#Камаз #KMAZ Месяц
#Камаз #KMAZ МесяцБыла заявочка в личку по Камазу.Наверное вас заинтересовал тот факт, что мы формально на поддержке исторической.
Да и это замечательно, что волатильность уход...
Трамп: С 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, отправляемые в США Трамп:
В теч...
Елена Федорова, Все сам. Сейчас юристы становятся не нужны. Почти все можно подготовить самому с использованием AI
pafka_K, никакого профита нет, по налогам тем более
HAR с небольшими доработками.
ARFIMA она не простая, но мне кажется ее можно упростить наподобии HAR. С небольшими доработками.
HAR (Heterogeneous Autoregressive) модель предполагает, что текущая волатильность зависит от волатильности на разных временных горизонтах:
Базовая формула:
RV(t) = β₀ + β₁×RV(t-1) + β₂×RV(weekly) + β₃×RV(monthly) + ε(t)