Результаты август

Результаты август
Итог общий/год/месяц 1883%/-5%/ -7%
среднегодовая 50%
Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год -5%.
Просадка максимальная за год – -27%
Итог за месяц -7%, просадка максимальная за месяц —7%
Общая доходность за 6 лет 2098%

По инструментам на скринах

Просадка от мастер счета в 2,5 млн, с выводами 33% Просадка от мастер счета в 2,5 млн, без выводов 27% Просадка от мастер счета в 3,5 млн, без выводов 20%

Копирование Крипта
Копирование Comon
Копирование TSVerse

торговые роботы трейдинг итоги месяца

TorgovieRoboty

VLTorgovie

Нижний Новгород

166

4 182

с 27 марта 2016

14 Комментариев

ВВШ Free.Solo.
03 сентября 2025, 10:44
ДОСТОЙНО . подучите мозговичков если есть время и желание.
0
T-800
03 сентября 2025, 16:59
Просадка с апреля-мая? В алго у меня алогично, коллега. Плечо у меня побольше.
Какие мысли и идеи, может что-то предпринять?
0
- Op_Man💰
  03 сентября 2025, 21:45
  T-800, размером позиции не управляете динамически?
  0
  - T-800
    04 сентября 2025, 04:29
    Op_Man💰, по каждой отдельной системе нет. Но когда десяток схожих трендовых систем с разными параметрами, то получается, что полная загрузка по системе происходит не всегда.
    Да и как управлять для системы типа OpenLong: ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)?
    0
    - Op_Man💰
      04 сентября 2025, 14:39
      T-800, это самое интересное и важное в торговле, мне думается.
      По сути, в наших спекуляциях чем мы можем управлять? Моментами(время и цена) входа/выхода и размером позиции. Всё. Остальное — только вероятности исходя из текущего поведения инструмента и участников.
      Вот вы исходя из предыдущих прочтений прикрутили отслеживание просадок по системам, следующим шагом можно перейти к отслеживанию эквити отдельно взятых алгоритмов и работать с позициями на основе текущей эффективности, например.
      Если по простому пути — то можно отслеживать наклон кривой и делать экстраполяцию в будущее и работать с размерами исходя из этого, или усложнить и замутить баловство с ML, как вариант. Все, почему-то, пытаются цены прогнозировать с его помощью, но если ML прикрутить к прогнозу волатильности кривой доходности системы, например, или другим метрикам (то, что мы можем контролировать хоть как-то) то может получиться на порядок интереснее...
      Да и как управлять для системы типа OpenLong: ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)?
      
      В таком случае простом я бы разделил на 5 поровну выделенные деньги для этой системы (это только пример как можно)
      ma(10)>ma(100), CloseLong: ma(10)<ma(100)
      ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)
      ma(30)>ma(150), CloseLong: ma(30)<ma(150)
      ma(40)>ma(180), CloseLong: ma(40)<ma(180)
      ma(50)>ma(120), CloseLong: ma(50)<ma(120)
      и торговал бы каждый как отдельный. С отслеживанием метрик эффективности.
      Можно объем разделить на 10 частей и входить/выходить по таймингу (twap), и т.д. и т.п.
      В общем, много чего можно, если выходить за рамки привычного. Пробуйте, если время и возможности позволяют.
      +1
      - T-800
        04 сентября 2025, 19:22
        Op_Man💰, согласен,
        ma(10)>ma(100), CloseLong: ma(10)<ma(100)
        ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)
        ma(30)>ma(150), CloseLong: ma(30)<ma(150)
        ma(40)>ma(180), CloseLong: ma(40)<ma(180)
        ma(50)>ma(120), CloseLong: ma(50)<ma(120)
        Именно так и реализовано.
        
        С торговле по эквити у меня нет однозначного решения. Наклон кривой эквити статистически говорит о том, что вероятность последующей просадки только возрастает. Есть противоположная идея, не лишенная смысла — увеличивать позицию на просадке и сокращать на росте (при этом есть проблема определения периодов роста и падения).
        
        Сейчас у меня реализован алгоритм перевода системы из портфеля в демо режим при достижении определенного уровня ДД%. При возврате системы выше этого значения, система возвращается в торговлю. Таким образом, умершие системы автоматом уходят с торгов.
        
        Что касается ML по эквити, вероятно нужна довольно большая статистика для обучения, т.к. периоды рынка могут иметь цикл 3-5 лет. При этом в 2022 г. началась переформатирование рынка. Для ML эквити это мало. Рынок ускоряется, а ML эквити, как производная от эквити будет запаздывать. Могу ошибаться. В этой теме я пока не видел существенного прорыва.
        +1
- VLTorgovie
  04 сентября 2025, 08:18
  T-800, просадка еще не закончилась, до сих пор идет, началась в апреле. Действия — уменьшил коэфф по инструментам, т.е. как бы понизил лоты. Идет переделка систем — уменьшение баров в позиции различными способами.
  
  +1
  - T-800
    04 сентября 2025, 19:28
    VLTorgovie,
    уменьшение баров в позиции
    У вас закрытие по времени удержания? У меня иначе, но результат схожий. Для разных типов трендовых систем нужно дождаться своего рынка.
    А как уменьшать и увеличивать лоты системно, а не вручную? Я пока, как писал выше, сделал отключение систем при достижении ДД%<скажем-10%. Общий итог это не увеличивает, но Итог/ДД несколько улучшает. Что полезно для плечевой торговли фьючерсами.
    0
    - VLTorgovie
      04 сентября 2025, 20:08
      T-800, не закрытие по реверсу, без времени удержания. я имел ввиду сокращение баров — время удержания (среднее кол-во баров на сделку)
      , типа закрытие не только по реверсу.
      Я уменьшил лоты не автоматом, а вручную, просто сократил руками коэффициенты. Ну т.е. у меня торгует 25 систем на каждый инструмент соотв-но 25 лотов позиция максимальная при коэфф =1, на нектоорых инструментах стоят коэф и больше 1. т.е. например 5, коэфф я выраниваю инструменты по отношению друг к другу
      я почти везде их сократил в половину. Выход из просадки будет долгим походу.
      +1
    - VLTorgovie
      04 сентября 2025, 20:07
      T-800, с переходом на облако параметров, все немного усложнилось, но я думаю должно наладиться, т.к. чтобы это понять, нужно было пройти такой путь — поймать эту просадку и понять что не так и что нужно делать, надеюсь, что сейчас в правильном направлении идем))
      
      +1
krolix
27 сентября 2025, 18:05
С 25 февраля просадка была 20%+ (не было более 9% с 2022-ого), почти выбрался (-4%) — у Вас, думаю, тоже в сентябре шпилька вверх на эквити). Год в микроплюс. Не переживайте, коллега, рынок максимально неудобный (если алокация на золоте не перекрывает этого распила), ничего не менял, разве что распихиваю свободные остатки в LQDT по четвергам постоянно. Терпим, такое закаляет ☝️

С 1/2/25:

+2
- VLTorgovie
  28 сентября 2025, 14:30
  krolix, Да в сентябре вверх))) Будем держаться)
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Предновогоднее

Хочу напоследок в паре мыслей вернуться к фондовому рынку. Или к мыслям через его призму. Первая. Рынок цикличен. За спадом следует подъем, за подъемом спад. И это не просто колебания...

Иволга Капитал

06:44

Ответы на вопросы о выкупе акций

Всем привет! В связи с процедурой выкупа акций SFI нам поступает много вопросов! Мы подготовили ответы на основные из них: В каком случае я могу предъявить акции SFI к выкупу компанией?...

SFI

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...