01 августа 2011, 14:09
Ликбез по опционам: Строим синтетический длинный стредл с отрицательной вегой
Собственно я выложу картинку — там есть список контрактов, какие нужно открыть:
Как видим из кривой, имеем профиль похожий на длинный стредл, но поза имеет отрицательную вегу — т.е. зарабатываем именно на снижении волатильности.
Иногда и такие конструкции нужны в арсенале ...
Задавайте вопросы если есть.
Как видим из кривой, имеем профиль похожий на длинный стредл, но поза имеет отрицательную вегу — т.е. зарабатываем именно на снижении волатильности.
Иногда и такие конструкции нужны в арсенале ...
Задавайте вопросы если есть.
igorwolf, не моя БЧ, а те азы по штурманскому делу что давали, забыты напрочь. Безопасность проводки подразумевает метеорологию, знание особенностей типов судов и вообще предотвращение аварийных си...
Но пока мы до гигантских мониторов не доросли, надо признать))
Были до со темы уйти от бумажных чертежей, раздать планшеты, поставить на производстве терминалы как в кино, но потом произошло то, что...
Ма Бо,
Посмотрел причину отскока
Сбер отолклнули от сильной линии поддержки вверх
Это последняя линия поддержки Сбера перед походом на 200
Это одна из причин вечернего отскока индексов. Сбе...
22:56
ны рынке ОФЗ (фикс, дал) идет самая настоящая скупка, ее масштабы и методы начинают пугать, мой вопрос рынку КУДА он херачит с таким опережением, почему не разгон а именно скупка: бумаги уже дня три(э...
Тетерин Андрей, а я по 40р опять залезу.
Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Из-за того что их пульсятам на автослед стали давать?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
1. Моментное искривление волатильности — когда ближ серия взрывает вола вверх, а вола дальней серии не успевает в таком же темпе расти
2. Быстрое движение в любую сторону — лучше вверх если по текущей ситуации, поскольку на рынке ухмылка волатильности, а не улыбка
Можно построить обратный календарь и заработать в расчёте на снижение ближней волы и рост дальней — такое на NYSE часто обыгрывают на стате эмитента
вот тут как раз разница нашего рынка и NYSE ) Там я могу найти улыбку и нужные серии подобрать — есть даже сканеры специальные для этого…
Во-первых, тэта по ближним опционам больше, а это значит, у позиции она отрицательная.
Во-вторых, если вы ее открыли утром, то на мой взгляд есть риск того, что ближняя волатильность может упасть больше, чем дальняя. Особенно хорошо это будет видно в пятницу! В общем, можно и минуснуть.
Эта стратегия — ситуационная, используется при прогнозе взрыва волатильности на ближайшей серии.
Из минусов — в портфеле 4 разных опциона, следовательно придется повозиться чтобы открыться/закрыться.
Во-вторых, в моем случае постоянный мониторинг, т.к. ближняя вола продана и движение БА наносит ущерб марже. Короче отказался от такого — пока не время, решил. Вот будет открываться/закрываться автоматом весь портфель — тогда можно.