Спрэд в акциях сургута на экстремуме

Акции сургута дошли до верхнего экстремума. Это значит продать Сургут преф и купить Сургут обычку. Можно фьючами. На графике соотношение с 2000 года.

сургут парный трейдинг спрэд

tradeformation

Москва

925

с 16 апреля 2013

21 Комментарий

_xXx_
14 мая 2013, 20:46
а держать до нижней линии?
0
- tradeformation
  14 мая 2013, 20:55
  _xXx_, я делю на три части. Одна закрывается в центре (50%) между линиями, вторая на 75% от диапазона, третья на нижней линии и открывается позиция в обратную сторону. Если после закрытия в центре цена пошла обратно, то можно еще раз переоткрыться на эту часть.
  0
  - _xXx_
    14 мая 2013, 20:59
    tradeformation, ну так 50% можно и пару лет ждать, судя по тому что график с 2000 года…
    0
    - tradeformation
      14 мая 2013, 21:16
      _xXx_, Да, стратегия долгосрочная. Но если работать фьючами (плечо 1/7), то прибыльность от верха до низа диапазона ориентировочно где-то 200-250%.
      0
  - Евгений Горюнов
    15 мая 2013, 11:41
    tradeformation, а если эксперация на носу, что делать? перекладка дорого может стоить, учитывая то, что это не ликвид
    0
    - tradeformation
      15 мая 2013, 14:34
      Евгений Горюнов, есть такое неудобство. Но чаще фьючи в контанго находятся и перекладка одной с минусом компенсируется перекладкой в другой с плюсом. Перекладываться приходится прямо у самой экспирации — ликвидность более-менее появляется.
      0
IliaM
14 мая 2013, 20:54
А они не сравняются?
0
- tradeformation
  14 мая 2013, 20:56
  IliaM, риски есть, конечно — это надо закладывать через риск менеджмент.
  0
  - IliaM
    14 мая 2013, 21:38
    tradeformation, а почему вообще обычка в сургуте дороже стоит?
    0
    - tradeformation
      14 мая 2013, 21:44
      IliaM, по многим акциям обычка стоит дороже префов — что в сбере, что в ростелекоме, что в татнефти. Так сложилось, почему-то. Говорят, что, типа, голосующие акции должны стоить дороже. Я больше ориентируюсь не на причину, а на статистику — 10-12 лет, конечно, не так много, но уж сколько есть.
      0
tradeformation
14 мая 2013, 20:56
Если у кого-то в инвест-портфелях есть сургут-преф, то имеет смысл его продать и купить сургут обычку, чтобы потом у нижней линии снова обменять.
0
- v3Rtex
  14 мая 2013, 21:33
  tradeformation, подскажите пожалуйста, где вы спред смотрите?
  0
  - tradeformation
    14 мая 2013, 21:36
    v3Rtex, для метастока индикаторы написал простейшие по нескольким акциям — соотношение цены одной акции к другой. На картинке он и есть.
    0
hrenotrader
14 мая 2013, 22:12
Подожди, завтра дивиденды объявят
+1
- tradeformation
  14 мая 2013, 22:45
  hrenotrader, слишком большой разницы не будет — процентов на 10 изменится.
  0
Johnny_22
15 мая 2013, 09:22
очень опасная стратегия
0
- tradeformation
  15 мая 2013, 14:36
  Johnny_22, смотря для каких целей использовать. Если для портфеля, например, то не опасно ничем. Риск-менеджмент никто не отменял, опять же.
  0
AlexB
16 мая 2013, 17:17
Спасибо что поделилесь, наблюдение мега интересное…
Утащил в свою копилку
0
Balboa
01 августа 2013, 10:46
хороший подход
0