Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?

Голый бэктест конечно будет хуже резалт показывать.

На реале надо тестить а не на истории.
Я в свое время тестил советников на форе штук 200-300 прогонял в течении нескольких месяцев.
Все граали были почти.
Ставишь на реал в лучшем случае по нулям.
Рынок хаос и что было раньше больше никогда не будет так же.
Поэтому что там подгоняют как было не работает ПОТОМ.
Даже прошла минута на графике все забудь это прошлое не строй будущее по этой минуте. Но что все и делают. 

Если 10 статистов будут ходить измерять среднюю температуру по больнице (включая самих себя), то это один результат. Когда они все слягут с воспалением легких, то это другой результат, потому что они уже сами больные. Так и на бирже. История — ХЕРНЯ И ЛАЖА! Потому что КУКЛУ покуй все эти истории. А вот когда буратины принесли свои деньги, взяли плечико, поставили стопы… вот тут то их КУКЛ и возьмет за опу....
а на истории КУКЛА нет… он занят другой работой… буратина ему не интересен…

Бэктест бэктесту рознь. Если бэктест неправильный, то и реал будет неправильный. Если не пойми что искать, не пойми что и найдется и в дальнейшем работать, разумеется, не будет.

Это опошление вопроса… люди как правило имеют в виду почему когда начинаешь торговать в реале проверенное бектестом эта же теоретическая кривая начинает накрываться медным тазом.И это достаточно интересный вопрос… потому что противоречит закону Линди (эффект Линди), который гласит, что ожидаемая продолжительность существования чего-либо прямо пропорциональна сроку его «жизни» в прошлом. И этот эффект находили правдоподобным такие люди как Голдман, Мандельброт, Талеб и К.

Наверное потому, что есть какие-то нюансы, которые понятны только автору системы и непонятны всем прочим пользователям. В итоге один торгует в плюс, в остальные в минус.

Бывают события, которых просто нет в тестовой выборке. Для меня, например, таковыми были 24.02.22 и перенос дивидендов Газпрома и Сбербанка с лета на осень в 2020-м и 2022-м. Разбивку без таких дней я уже тут с 2019-го по 03.10.24 давал

smart-lab.ru/blog/1067836.php

Ну а в продолжении не вижу ничего экстраординарного


 На таком рынке, какой у нас с 11.04.25, мои системы на всех тестах показывали «стояки с просадками»


А предсказать такой рынок на несколько будущих месяцев, увы, ни разу не получалось за 27 лет.

А как боло бы здорово в Спортлото играть, подсмотрел ответы в предыдущих тиражах, подставил их и выиграл.

Может у вас нет стратегии нормальной?
Может проблема в том, что пипл берут кучу индикаторов основанных на скользящей средней и начинают подбирать коэфициенты чтобы была прибыль. Ну это фарс, бред.
Индикаторы должны отрабатывать разные идеи и основаны на разных принципах. Тогда стратегия будет работать.

Не знаю, у меня все работает (на фьючах). Но ризалт — да — меньше (за счет проскальзываний). Вместо 100% годовых — 70% (условно).

Стабильные успехи в прошлом пропорпоциональны успешным результатам в будущем — и это тоже закон ( выше ссылались на эффект Линде)

Концепция названа в честь магазина деликатесов Lindy's в Нью-Йорке, где эта концепция была неофициально сформулирована комиками: ожидалось, что шоу, которое идёт всего 2 недели, продлится ещё 2 недели, а шоу, которое идёт 2 года, может продлиться ещё 2 года.[3][4] Впоследствии эффект Линди был теоретически обоснован математиками и статистиками.[5][6][1] Нассим Николас Талеб описал эффект Линди в терминах «удаления от поглощающего барьера»

Если ТС построена чисто на индикаторах, на секретной формуле, кривых/прямых, то это примитивный статистический алгоритм. В ней нет никакой идеи, пустышка, случайность. Пустой черный ящик в который с одной стороны подается график OHLC (информация) а с другой получают видоизмененную информация. Черный ящик не создает и не добавляет никакой новой информации. Но отлично дурачит умы))
Нужно не забывать о самом главном: Для чего ты на рынке? Для разгадывания графика, для прогнозирования цены, ради науки?
Или ради денег, которые нужно отбирать, хитро и нагло! А это уже совсем другое, и иное поведение. Поведение которое должно шокировать, удивлять, и опрокидывать «черные ящики», формулы, черточки и паттерны.

Почему на истории торговые системы прибыльные

На проверку, большинство «систем» — это дурилка. У кого-то фиксированный интервал, период, переменная… это уже уязвимость и подгонка. У кого-то спрятанная кочерга. У кого-то просто банальная курва.
Да и что такое прибыльная? Трейдер получил результат 01100110010101011, одна случайная +1, и уже называет это «прибыльной» ТС. Полностью игнорируется вся последовательность, где достаточно много нулей)) И ничто не мешает нулям(убыткам) выпадать почаще… А по закону сохранения энергии и баланса в природе если слева больше единичек то справа рано или поздно должно быть больше нулей))) Иначе это косяк, дыра пространста-времени

Добрых вечеров, Тимофей. 

Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?

Это во многом не из-за некорректного бэктеста, а из-за неграмотного подхода. 

Любой биржевой рынок — среда динамическая, всё время меняется, нет прямых повторений, есть циклы, но у них рандомные интервалы и динамика постоянно меняется. 

Стратегии, тестируемые в большинстве случаев — СТАТИЧНЫЕ, и даже если они работают на длительном фрагменте на бэктесте, некоторые факторы на новых данных могут временно или совсем меняться, поэтому статика — совсем не вариант (фикс параметры, жесткие настройки индикаторов или условий и т.д.) 

Такое нужно либо регулярно адаптировать с учетом рыночных изменений, либо на каждый элемент рыночного цикла иметь отдельный алгоритм и алгоритм распознавания смены цикла, чтобы автоматом переключалось, либо множество алгоритмов с жесткими  параметрами но с продвинутым риск-менеджментом, который будет в самом простом варианте резать объем на невалидных для текущего рынка систем и наваливать объем для валидных. 

Вы можете такое набэктестить? Вот.

С этой же проблемой, кмк, столкнулся и майтрейд — он много лет в ОДНОМ алгоритме пытается учесть все возможные нюансы рыночные в рамках своего понимания, но это не вполне возможно в том виде, как он описывает. Попытка учесть все нюансы в едином алгоритме ведёт к «гонке за хвостом».  Пока он сделает адаптацию, исследуемые инструменты входят в новый цикл и меняется динамика, и нужно снова приспосабливать по новой, бесконечно. Более того, на самых ликвидных западных рынках и инструментах, где давно уже есть и умнее и быстрее... 

Его нейросеть в голове работает лучше чем его код, потому что большой опыт и насмотренность, поэтому робота и не запустил до сих пор.

Бэктест нужен для проверки рабочести гипотезы, на мой взгляд, больше ни для чего. А полноценная работа над алгоритмом после проверки на истории только начинается. 

Согласны?

В физике эффектом наблюдателя называют теорию, которая гласит, что простое наблюдение за явлением неизбежно изменяет его. 
Также в инвестициях, стоит занять позицию и ты меняешь явление.
Рынок это мы все коллективно с вами. 

Я думаю это связано с эффектом наблюдателя )

Нечего добавить. Все все варианты перебрали.
Сам долго думаю над идеей, считаю на бумажке, потом собираю наблюдения, потом немного бэктеста и долго долго на реальном счёте.

 На самом деле не только проскальзывания и комиссии влияют, а еще кое что о чем Тимофей не знает, потому что не алготрейдер

Проблема глубже и разнообразнее. Чем вы думаете.
1) Любая система имеет масштаб. Вы его легко увидите на примере средней, к примеру. Чем больше значение. Тем все удлиняется. Этот масштаб может поменять контр тренд на тренд. Вас же это не удивит? А что вы видите с оптимизатора? Тренд на прибыль. Но почему же не посмотрели. И не увидел контр тренд — просадку? Подбирая лучшие значения доходности вы подбираете вконец тренд на доход. Надо ли говорить. Что если вы войдете на просадке. То ваша доходность будет выше средней? А если войдете на пике доходности. В первый период вы в принципе будете в убытке. Хорошо, если вы риски взяли не на максимум и сможете её пережить. Но прибыль будет в среднем ниже неизбежно.
2) Самый лучший доход это всегда случайность. Если вы его определили не по методике оптимального выбора. Запомните это как статическую реальность. И читайте Пардо
3) Нередко ваш торговый алгоритм способен дать иллюзию заработка. Он похож на алгоритмы казино. Предел 1 сообщения ))