Скользящие средние не работают? Вы просто не умеете их готовить - V2

В предыдущей таинственно исчезнувшей моей заметке на заявленную тему, где я хотел рассказать свою методологию принятия решений при создании и тестировании даже самых простых портфельных стратегий, лесная братва бездумно накидала мне в комментах первое, что им приходило в голову, вместо того, чтобы задавать правильные вопросы или вести конструктивную дискуссию. 

Одно из наиболее конструктивных замечаний было примерно следующего содержания: ты использовал текущий топ-50 индекса sp500, а не тот, что был на дату торговли. Списки тогда были другие и вообще ты теоретик голож@пый, который ничего не смыслит в биржевых делах, так что пнх. 

Аргумент, что текущие бумаги были выбраны для упрощения расчетов и логику принятия решений при проектировании портфеля это не меняет, принят не был. Ну ок. 

В части 2(текущей) размышлений не будет по описанным выше причинам, только результаты бэктеста с ежегодной ротацией бумаг по топ-50 капитализации индекса sp500. Идея была в том, что можно постараться обогнать индекс даже с применением условно простых подходов, если немного покрутить, а не вот то, что большинство подумало.

Вводные: 

Дневки, пересечение ма25 ma50, топ-50 sp500 по капитализации с ротацией раз в год, 5% депо на сделку, реинвестирование прибыли. 2005-2025(н.в.).

Ключевые показатели:

Общая доходность: 1,614.7% (начальный капитал $100,000 вырос до $1,714,701)
Годовая доходность: 14.88%
Коэффициент Шарпа: 0.57
Максимальная просадка: -40.19%
Процент прибыльных сделок: 44.61%

Характеристики:

Profit Factor: 1.15
Beta: 0.36 (низкая корреляция с рынком)
Alpha: 11.11% (существенное превышение доходности над рынком — купи и держи)

Стратегия продемонстрировала хорошую доходность с умеренным риском, показав положительную альфу и низкую корреляцию с рынком. Несмотря на относительно низкий процент прибыльных сделок, положительное соотношение прибыли к убыткам обеспечило общую прибыльность стратегии.

Синим-алгопортфель, красным просадка по пути, зелёный пунктир — etf на sp500 (купи и держи).

Это не значит, что в таком виде нужно брать и торговать прямо сейчас или я вам что-то там гарантирую, а за базар еще ответить придется. Речь шла об описании общего подхода (одном из) к построению портфелей.

На этом, есть ощущение, что моя мотивация писать что-то, что может быть полезным кому-то ещё, исчерпана. Зато получил Незабываемый опыт общения и четкое понимание того, почему хорошие авторы перестали писать или пишут крайне редко.