Я самый ленивый трейдер.

Мне лень сделать несколько кликов, чтобы найти инструмент, открыть окно создания заявки, ввести данные… ох, я даже уже устал писать про этот процесс. А ещё же надо стопы расставить. А перед эти вообще понять, стоит ли соваться в этот рынок или посидеть на заборе.

Короче говоря, решил это дело оптимизировать, потому что типовая рутина меня печалит. Делал как надстройку над Quik. Сначала поэкспериментировал на lua. Ничего кроме культурного шока от этой затеи не получил.

Решил делать на python. Написал на C++ мост lua-python, который позволяет прокидывать именованные и анонимные колбэки туда-сюда. Потом ещё приделал hot-reload, чтобы после изменений в python коде ничего не перезапускать. Кровушки, конечно, они мне попили, эта троица: qlua, плюсы и питон.

В общем, что-то рабочее уже получилось:


Фичи:

• Деньги на споте и срочке показываются прогресс барами, учитывая ликвидную стоимость и ГО позиций
• Деньги на споте можно парковать и распарковывать в фонды ликвидности в один клик. Запаркованные деньги показываются на прогресс баре синим цветом.
• Открывать и закрывать позиции можно в один клик, при этом на споте будут автоматом распаркованы деньги из фондов ликвидности, если не хватает кэша.
• Лимит позиций для каждого инструмента свой. Указывается в процентах от ликвидной стоимости портфеля.
• При покупке или продажи оперируем квантами в 1/3 лимита по инструменту.
• Стопы выставляются автоматически после открытия позиции и убираются при закрытии позиций. Для каждого инструмента свои настройки стопа.
• Стопы настраиваются, ставятся и убираются в два клика.
• Есть большой выбор готовых стопов, чтобы не вводить вручную. Лимит, брэкет, трейлинг.
• На одном графике можно по одному клику показать соответствующий фьючерс, индекс мосбиржи, нефть, газ, юань, нефтегазорублебочку
• Интервал на графике выбирается в два клика: этот день, этот день и предыдущий, эта неделя, эта неделя и предыдущая и т.п.
• В таблице инструментов соответствующий фьючерс всегда находится напротив спота.
• Соответствующие ближайшие фьючерсы находятся автоматически.
• Для фьючерсов средневзвешенная цена позиции вычисляется по истории сделок, а не через эффективную цену и маржу, что крайне неудобно.
• Соответственно все сделки сохраняется в sqlite, как и соответствующие заявки в виде комманд.
• При запуске все ещё несохраненые сделки тоже сохраняются в sqlite.
• Ну и самое вкусное: голосовые оповещения, пока что только по ###(граали не палим).

P.S. Да, я знаю, что quik — не лучший выбор. Уже понял, осознал. Меня с ним связывает только два моста — приложения и торгового апи.