Чем торговать?

Чем торговать? Естесственный отбор торговых инструментов.

Этот вопрос должен задавать себе каждый торговый день успешный трейдер.
Как Вы уже знаете, если бы у меня был выбор, где торговать между форексом, фьючерсами или акциями я бы выбрал фьючерсы.
Почему? Прозрачность. Небольшой стартовый депозит. Низкие комиссии.
Быстрые терминалы, на любой вкус и цвет. Большой выбор торговых
инструментов.
Любой спекулянт знает, что заработать можно на том, что двигается.
Осталось найти лидеров движения, потом просмотреть их графики, нанести разметку, прикинуть где можно войти с приемлемым риском и добавить их в свой торговый план.

Лидеры роста за год:

1. Natural Gas природный газ 127.9%
2. Nikkei 225 42.3%
3. Lumber лес 35.1%
4. Oats овес 21.5%
5. Pork Bellies свинина 16.1%
6. Wheat пшеница 13.5%
7. Russel 2000 13.2%
8. S&P500 12.6%
9. DJIA 12.2%

Лидеры падения за год:

10. Silver -26.6%
11. Coffee -18.8%
12. JPY -18.2%
13. Sugar сахар-17.9%
14. Copper медь -14.7%
15. Crude oil нефть -14.6%
16. Gold золото -14.4%
17. Feeder Cattle -11.2%
18. Heating Oil -11%
19. Soybean Oil соевое масло -10.9%

Остальные инструменты смело выкидываем из своего торгового плана за то,

что не смогли преодолеть планку в 10%.

Что сразу бросается в глаза? На росте можно заработать больше, чем на
падении, например, торгуя природным газом, японским индексом и лесом.
Из отобранных нами есть явно коррелирующие инструменты, например японский фондовый индекс Nikkei, американские фондовые индексы: Russel 2000,S&P500,DJIA.
Поэтому разумно оставить самый шустрый из этих инструментов Nikkei.
Нефть можно тоже оставить только одну сырую или очищенную, а торговать можно и мини-контрактом нефти QM и газа QG. дешево и сердито.
Что еще? Можно заработать даже на форексе! Лидер падения японская йена на 3-ем месте моего down-рейтинга. За 100 иен дают целый американский доллар.
Между золотом и серебром можно сделать выбор в пользу серебра, шустрее двигается, нет лимитов внутри дня, а можно и хэджировать покупку одного актива. продажей другого.
Портфельчик из фьючерсов выглядит весьма диверсифицированным.

Думаем дальше. Могли мы что-нибудь упустить? Запросто.

Топ лидеров роста за квартал:

1. Orange Juice апельсиновый сок концентрат +29.4%
2. Nikkei +24.3%
3. Natural Gas 23.2%
4. Oats овёс 10.3%

Топ падения за квартал:

1. Silver -27.3%
2. Gold -16.6%
3. Platinum -14.7%
4. Copper -14.3%
5. Wheat -10.4%
6. Corn кукуруза -10.4%

Добавляем в торговый план: апельсин, овёс, кукурузу. Просыпаются

рынки-то...

За месяц:

1. Lean Hogs (худощавые боровы- так перевела моя любимая переводчица,

свинина короче) +12.3%
2. Cocoa какао +11.5%

за неделю:

1. Coffee кофе +5,5%

Картинки, разметка, всему свое время. Будут как всегда на моем блоге...

ну и напоследок шутка дня :

19 апреля. Америнканское новостное агентство Reuters извинилось за опубликование написанного заранее некролога бизнесмена Джорджа Сороса. Спустя некоторое время агентство выпустило официальное опровержение, сообщив, что «финансист жив и здоров».

Nikkei Natural Gas

R0land

Ульяновск

1095

735

с 13 декабря 2012

26 Комментариев

R0land
20 апреля 2013, 15:13
Жмём «хорошо», не стесняемся.
И чувствуем себя как дома, забываем, что в гостях…
+4
Лоссины
20 апреля 2013, 15:16
Наверное, мало кому интересно, т.к. подавляющее большинство торгует РФР.
+1
- R0land
  20 апреля 2013, 15:20
  Лоссины, Когда-нибудь их и наши депозиты вырастут и им станет тесно в маленькой такой тёплой и родной песочнице.
  А может быть просто еще никто не прочитал пост, кроме ботов, индексирующих умную лабораторию.
  +2
Owl13
20 апреля 2013, 16:12
мои 5 копеек

+1
- R0land
  20 апреля 2013, 17:41
  Owl13, спасибо за видео.
  Научите вставлять видео в комментарий, пожалуйста?
  0
R0land
20 апреля 2013, 17:40
Ира, спасибо за коммент )
+1
doloymrakobesov
20 апреля 2013, 18:06
Хватит уже торговать. Пора кому нибудь и на работу в понедельник выйти…
+1
- R0land
  20 апреля 2013, 19:33
  doloymrakobesov, По субботам какая торговля. Так подготовка к рабочим будням...)
  0
  - Лоссины
    20 апреля 2013, 19:37
    R0land, совестью:
    Почти 1,3 миллиона жителей Москвы вышли на традиционный общегородской субботник, сообщил 20 апреля заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.(с)
    Кто-то верит, что примерно каждый десятый москвич сегодня горбатился на субботнике? А по бабкам на инвентарь-рассаду и т.п., небось, реально на 1.3млн человек ушло.
    +1
    - R0land
      20 апреля 2013, 20:28
      Лоссины, Вышли на субботник и оставили без работы дворников и жкх, у которых они находятся на содержании. За что мы платим жкх, причем все по разным тарифам это вообще уму не постижимо. Не тарифы, а лохотрон какой-то. Сегодня на улице +26с. Спрашивается какого рожна до сих пор отопление не отключили? Батареи горяченные. Страна непуганых идиотов.
      0
    - parter
      21 апреля 2013, 01:18
      Лоссины, в мск почти 20 лям жителей. это не 1/10, а 1/20.
      0
Chrome DNA
20 апреля 2013, 19:44
Володь, есть один нюанс. Периодичность волатильности. Я торгую газом более 5 лет и при среднесроке наблюдал картины смены волатильности. Да, он дал за квартал сейчас более 100%. И тут (к примеру) мы решаем им из-за этой причины торговать. Строим стратегию исходя из поведения газа за этот квартал. А именно — беря во внимание его волатильность и строя стратегии, к примеру, с короткими стопами и тейками в 10-15 раз больше стопа. И тут наступает смена волатильности (к примеру, предположим). Всё. Приплыли. Она не продлится 1-2 дня, а скорее также будет идти продолжительно и весь этот момент мы будем терпеть крах изо дня в день по этой системе. Нуу… какой выход могу предложить… К примеру вот какой. Не нужно менять выбранные для работы инструменты исходя из «красивости» текущей картинки рынка по ним. Нужно определиться с ними на начальном этапе работы и строить стратегии под конкретный инструмент (я строил стратегию под кукурузу года 4 назад и работаю с ней сейчас до сих пор и превосходно, и ты это знаешь..). Причём строить так, чтобы учесть как взрывы волатильности, так и периоды затишья. Понимаю, данный универсализм не всеми понятен (из-за его сложности реализации, как бы на все случаи жизни). Но сам понимаешь… Уж если сделаешь, то уже ничего не нужно будет подправлять в алгоритме в случае изменичвости характера. А при выборе инструментов нужно выбирать ходовые, это точно. Также следует учитывать ещё суперликвидность (снп500, к примеру) и низкоспредовость. А ещё я заметил, что нужно уходить от фьючей малопопулярных, так как при довольно крупных деньгах тебя хорошо могут подснести кукловоды, даже при работающей стратегии… Ну, имхо тут, конечно. Так что нафиг сноси свиней, пиломатериалы и овёс в топку. Определевшись с портфелем, работать нужно только на нём, получше изучить выбранные для себя инструменты, а не метаться среди их сотни по всей CME или ICE или там EUREX-у. Как тут похожее и делал некий Юрий Иванович, у которого в портфеле было до 40 фьючей, из которых половина всегда сбоили, и он тут постил все эти сбои тоннами на смартлабе. Зачем такое нужно? )) Ничему рынок не учит. ))
+1
- Тимофей Мартынов
  20 апреля 2013, 21:13
  ChromeDNA, пишет:
  "… некий Юрий Иванович, у которого в портфеле было до 40 фьючей, из которых половина всегда сбоили, и он тут постил все эти сбои тоннами на смартлабе. Зачем такое нужно? )) Ничему рынок не учит. ))..."
  
  Это что, наезд? Между прочим, у меня, в отличии от Вашего убыточного периода 2005-2012 каждый год, все эти года были прибыльными. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала…
  Да и насчет «ничему рынок не учит» — почитал Ваш блог — удачи в заоптимизированных системах для каждого инструмента — в данном случае, рынок, Вас действительно ничему не научил, судя по всему…
  +2
R0land
20 апреля 2013, 20:18
Дим, рано пока сносить свиней, лес и овёс, хотя согласен, неликвид, но думаю, когда перейдем к анализу графиков и прикинем риски потерь при входе- часть из списка отсеется, а часть может принести хороший профит.
С газом тоже не все так просто, да есть циклы, дал газ за год 128%-годовой тренд налицо, рост ускорился и пока на неделях и месяцах он прет в гору, не вижу причины не поискать точки входа и не купить скажем в пн, для того, чтобы в последствии продать его в пт.
Реализация сам знаешь как и ее результаты, сильно зависят от выбранной торговой системы, исполнителя, управления капиталом.
Рынок может научить и резать убытки, и растить прибыль, и следовать своей торговой системе, а может и поиздеваться, гоняя счет из + в — и заставляя постоянно оптимизировать свои стратегии, даже тогда когда они уже переоптимизированы дальше некуда.
Разные подходы, разные мнения. Я за простоту методов и систем. Чем сложнее система, тем чаще она дает сбои.
+2
karapuz
20 апреля 2013, 20:23
шорт йены против доллара, лонг никкей — самый простой и понятный трейд. возможно сейчас не самая лучшая точка входа и стоит дождаться коррекции, а может уже и не стоит)) т. к. она уже была на прошедшей неделе.
+1
- R0land
  21 апреля 2013, 09:30
  karapuz, согласен)
  0
Биржевик
20 апреля 2013, 20:26
важно не только на скольк вырос/упал инструмент с начала года, но в первую очередь его волатильность. Взять тот же никей — он 4 года считай в боковие провалялся…
+1
- R0land
  21 апреля 2013, 09:43
  Биржевик, а как Вы отбираете торговые инструменты?
  0
  - Биржевик
    21 апреля 2013, 14:46
    R0land, пока депо не в хулиардах, мне ри хватает с головой =)
    +1
    - R0land
      21 апреля 2013, 15:44
      Биржевик, разумно, один инструмент тоже вариант )
      0
      - Slash
        22 апреля 2013, 09:02
        R0land,
        уважаемый,
        по фьючерсам любой дальности на Лес всегда очень глухо.
        Ликвидность минимальная.
        Зайдете и выйдите с огромным спредом. Или стопы из-за гэпов и спредов можете получить в 2м размере.
        Так что правильно всё ChromeDNA сказал (кстати тоже коллега с бывшего WHC, по форумам помню ник).
        +1
        Slash
        22 апреля 2013, 09:06
        Slash,
        ах да и Вас тоже припомнил) тоже бывший оттуда)
        теперь многие здесь смотрю)
        +1
        R0land
        22 апреля 2013, 11:55
        Slash, Да многих брокеров и ДЦ мы пережили).
        Посмотрел дневной график леса — Вы правы, ни зайти ни выйти нормальной цены не дадут и исполнят как заблагорассудится, когда всего 1-4 к контрактов торгуются, и те у производителей. Жесть.
        +1
Slash
23 апреля 2013, 03:34
это точно…
При этом все-таки из-за своего азарта частенько в броко пытался торговать данный Лес, хех. С диким спредом, с гепами, но влезал в него. Через раз убивались позы, выбрасывало их на ура.
Но если выживал, то фартило на нем хорошо.
Ну сами чарты его видели. Маркет улетал с гепами вверх, а вход по позе оставался далеко внизу, красота)
+1
- R0land
  23 апреля 2013, 10:08
  Slash, несколько лет подряд покупал золото в сентябре и держал до упора, сезонно, только 1 трейд по нему принес убыток, остальные 5 были жирными профитами )
  0