Обсуждение торговли опционами

Всем доброго времени суток
предыдущий пост — http://smart-lab.ru/blog/115104.php
 
За прошедшее время (чуть более суток) я провел следующие действия со своей позицией:
В четверг вечером, чудным для меня образом, сильно подешевели опционы 125 страйка. График падения волатильности в полной мере не отражает это падения, а по факту получилось, что волатильность упала с 25,5 до 23,9 (некоторое время даже такая была). А объемов, судя по графику, которые бы могли так понизить ее я не увидел.
 
При том, что 135 страйк оставался почти на том же уровне. Я поспешил воспользоваться данной возможностью и сократить и так еще не набранную до конца позицию. У меня получилось откупить 120 штук 125 путов по 24 волатильности и продать 91 кол 135 страйка по 21,8 волатильности. В планах у меня было в половину сократить позу, но вечером в четверг я не успел, а в пятницу с утра таких цен уже не было. 135 страйк начали продавать перед выходными и котировался он уже по 21,4. По итогу я откупил 135 страйк (91 пут — он продавался чуть дешевле кола...) по 21,1 волатильности, а 120 штук 125 пута продал по 24,4.

На вечерней сессии в пятницу я выровнял дельту на понедельник и теперь моя позиция имеет следующий вид:
135000 кол +509шт средняя цена покупки 2131
135000 пут +256 шт средняя цена покупки 5819
130000 пут -57 шт средняя цена продажи 2076
125000 пут -420 шт средняя цена продажи 1581
RIM3 -35 шт средняя цена продажи 144904
профиль позиции: