Волатильность vs Историческая Волатильность.

Понятная вещ, чем спокойней исторически акция (дисперсия посчитанная на всем периоде), тем меньше у нее и текущая волатильность (дисперсия на недавнем периоде). Но все равно интересно взглянуть. Обе волатильности посчитаны как vol[log return]/period. Цвет — волатильность в будущем.

Также, можно наблюдать другую понятную вещ, у тихих акций бывает рост волатильности на коротких периодах, но чем больше период тем больше текущая волатильность стремиться к исторической. По цвету тоже совпадает, чем выше текущая/историческая волатильность, тем выше будущая (ярче точки).

Я в расчетах вношу поправку на волатильность, и добавляю к текущей волатильности немного исторической. Хотелось глянуть, насколько такая идея оправдана. И судя по графикам, таки оправдана, если исторически акция волатильна, а сейчас затихла, все равно мы знаем что она может в любой момент снова прыгнуть, и принудительно увеличиваем ее текущую «слабую» волатильность чуть повыше.

волатильность трейдинг

волатильность

Alex Craft

Сидней

1 926

с 9 сентября 2021

8 Комментариев

Большой Брат
20 апреля 2025, 09:01
А чо там волатильность волатильна? Или врут что она антиперсистентна?
0
Alex Craft
20 апреля 2025, 09:03
И, если закрасить безрисковой ставкой. Если на 360дней посмотреть, желтые точки (высокая ставка) совпадает с высокой волатильностью, походу падение акций при подьеме ставки.

0
22022022
20 апреля 2025, 09:47
Историческая «волатильность» к примеру, говорит нам, что волатильность способна сползать достаточно долго, практически до состояния «мертвого рынка», и находится в таком состоянии до 3 месяцев.
Но мертв ли рынок на самом деле? Нет! На самом деле он как бы более безопасен. И не «не активен» а пребывает как бы в слоумошен)) Участники то некуда не деваются, многие ждут «сигналов» хаха)). Так же говорит нам, что периоды снижения «волатильности» могут длиться до 6 месяцев. итд.
Почему периоды сменяют друг друга? Потому что именно благодаря «горизонтальной и вертикальной волатильности» рынок наказывает линейных лудиков с фиксированными периодами в их индикаторах, да и просто тех кто привык к текущему состоянию рынка и хочет заработать. Т.е. это свойство «волатильности» как бы охотиться, или прятаться))
+1
wistopus
20 апреля 2025, 10:46
по графикам, таки оправдана, если исторически акция волатильна, а сейчас затихла… мы знаем, что она может в любой момент снова прыгнуть
ловля энтих прыжков (моментумов) и есть основное занятие некоторых трейдеров...
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

09:57

Кремниевый юг России: история переезда и развития OsEngine. Видео

В этом выпуске рассказываем, почему наша компания уже более пяти лет находится в Краснодарском крае, а не в столице или за рубежом. Обсудим, как и зачем мы переехали из Новосибирска в Васюринскую,...

OsEngine

10:10

«Яндекс» будет делать ставку только на роверы?

По оценкам экспертов, содержание робота-доставщика еды и других потребительских товаров обходится организациям обходится втрое дешевле, чем оплата труда курьеров. Так, по расчётам Совкомбанка,...

Freedom Finance Global

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...