Зависимость риск премиума от волатильности

На графике, сравнение разницы между средним лог прибыли и безрисковой ставкой, в зависимости от волатильности. Цветом показаны разные временные периоды. Затем все нормализовано к 1 дню чтобы был единый маштаб.

Ось х волатильность, ось y разница межд средним лог прибыли и лог безрисковой ставкой.

Цель графика подтвердить отсутствие цветных кластеров из точек, подтвердить что все цвета вперемешку.

Мне хотелось проверить насколько стабилен риск премиум, и не меняется ли он в зависимости от периода для 30, 90, 180, 360, 720д. Судя по симметричномуы распределению цветов — не меняется. Разброс цветов разный, в зависимости от интервала, что понятно короткие интервалы более волатильны, но, видно что они симметричны относительно умозрительной линии регрессии (если ее сделать, на этом графике она не показана).

И, если увеличить середину графика:

акции инвестиции трейдинг

Alex Craft

Сидней

1 917

с 9 сентября 2021

6 Комментариев

Alex Craft
18 апреля 2025, 14:35
Линию регрессии я показал раньше smart-lab.ru/blog/1131120.php

Этот график, дополнительная проверка.
0
wistopus
18 апреля 2025, 14:36
Судя по симметричномуы распределению цветов — не меняется
и что тепереча делать?...
0
Антон Иванов
18 апреля 2025, 14:53
Я в последнее время трачу очень большое количество времени и денег на хобби. Это приносит мне огромное удовлетворение и позитивные эмоции, но к сожалению совсем не приносит денег, наоборот. И когда я читаю такие посты, у меня складывается впечатление, что все это — не более чем хобби, которое авторам ничего, кроме морального удовлетворения не приносит. Не хочу никого обидеть, но реальная торговля, в том числе алгоритмическая, не требует вот этого всего. Любую подобную идею можно просто протестировать на исторических данных и в дальнейшем — в реальной торговле.
0

Читайте на SMART-LAB:

Выплатили дивиденды за 9 месяцев 2025 года

Общий размер дивидендов, перечисленных номинальному держателю для выплаты акционерам ПАО «СТГ» по итогам 9 месяцев 2025 года составил 233,4 млн руб . Количество акций $CARM, по которым...

CarMoney

13:40

S&P 500: ваш проводник в мир американского рынка

Фондовые индексы — это удобный способ увидеть «большую картину» экономики. Ещё в конце XIX века Чарльз Доу создал первый индекс, объединявший акции 11 крупнейших транспортных компаний...

Tickmill

13:00

Банки готовятся к росту отказов по автокредитам

С января кредитные организации лишаются возможности использовать собственные модели оценки доходов, а полноценная инфраструктура “Цифрового профиля гражданина” пока не готова к массовому...

Freedom Finance Global

13:35

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...