Как вам роллирование контрактов сишки ?! =) Это же убой физиков!!

Итак, как известно физики застряли в лонгах сишки, в основном они сидели конечно в ближайшем мартовском контакте Si-3.25, который завтра экспирируют!

А юрики в основном в шортах.


Надо переходить в июньские контракты, т.е. проводить роллирование: закрывать мартовский, открывать июньский. Вот сегодня

Можно это делать через стакан Календарные спреды, который доступен у продвинутых брокеров @Финам Брокер, @ALOR_broker и @БКС Мир Инвестиций. Вот сегодня кипит работа, идут объёмы! Графики КС Si-3.25-6.25

Сегодня:


За последние дни: рост на 2500 пунктов с 3900 до 6400 пунктов.


У шляпных бангстеров @ВТБ Мои Инвестиции и Сбербанк и Т-Инвестиции таких инструментов как КС — нет. Вот уже более 10-лет они думают, что клиентам это не надо… Пульсятам — точно этого не надо, а вот почему крупным трейдерам ВТБ не надо предоставлять полный инстументарий срочной секции Мосбиржи — это для меня до сих пор загадка...

Ладно, запостим для них и для истории здесь эти стаканы...



Чем больше значение КС тем выгоднее роллирование для шортистов и соответственно менее выгодно для лонгистов.

Резюмируя: лонгистов сегодня подвели под нож!




А вы что думаете про календарные фьючерсные спреды на валюту ?!

Крупные арбитражеры вернулись и держат стаканы как раньше, до СВО ?!