красивая формулировка Мальчишки

можно вытащить общипанную до крайности тему стопов на предмет почирикать ни об чем ...

вот что пишет один Полковник....

есть у меня тута другой знакомый Полковник с депозитом 140 мулльонов, размазанных по порядка 100 эмитентов....
торгует системно по 1% ребалансировка в месяц...(я бы сделал 2%, но мне сначала надо иметь такой депозит, а потом уже вякать)...

в данном случае согласен, что стопы Полковнику нужны, как зайцу стоп сигнал по цене со скидкой...
забыл добавить, Полковник еще дискретность не любит в эмитентах — тута я его понимаю на все 100%, как говорил поэт Бездомный...

ну, а если депо размером в 1 мулльон и торговля системная, то без стопов ну ни как, Господа, не получается...
без стопов вы, Господа, с таким депозитом хрен, когда мулльоны сделаете без стопов...

кстати, тута энту истину на смарте даже Карапузы знают...

трейдинг стоп лосс

стоп лосс

wistopus

не определен

4 355

с 24 июля 2019

15 Комментариев

бывший Инженер
09 марта 2025, 10:07
Странно. Я вот, например, несколько раз натыкался на информацию, что реально большие капиталы как раз покупают на падении, а продают на росте. Потому что такой большой объём позиции не набрать по тренду, цена постоянно будет убегать...
И, на мой взгляд, звучит весьма логично. Особенно на тонком рынке.
+1
А. Г.
09 марта 2025, 11:24
Смотря что считать «стопами». Например, стоп-заявок, привязанных к ценам входов у меня не было никогда, а стоп-заявки, привязанные к динамике цен, есть всегда. Почему? Да потому что только динамика цен и может быть основой одного из трёх состояний рынка в самом ближайшем прошлом
— «тренд»;
— «контртренд»;
— «случайное блуждание».

И, например, отмена первой гипотезы — это движение в противоположную сторону от предыдущего на четко рассчитываемую величину. А что это, если не стоп? И проблема только в убытках от таких стопов во втором и третьем случаях.
+2
Мальчик buybuy
09 марта 2025, 11:30
Вставлю и я свои 4 копейки...

Любая ставка/ордер есть гипотеза о будущем поведении рынка. Гипотеза эта должна быть прибыльной, иначе нехрен делать такую ставку/ордер.

Соответственно, стоп — это гипотеза о развороте рынка в противоположном направлении. Если она верна, тогда логичнее перевернуться.

И вообще — любая торговая система эквивалентна портфелю реверсивных систем (которые всегда либо в покупке, либо в продаже). А реверсивные системы изучать значительно проще, чем системы со стоп-лоссом или тейк-профитом (ордера с ценой, зависящей от набора предыдущих цен, а не только от последней, приводят к мрачным математическим формулам).

Все вышесказанное относится только к ТФ 1-5m и может вести себя по-другому на старших ТФ.

С уважением
+2
Ray Badman
09 марта 2025, 12:28
Легко звучит, но вот на практике трудно определить рынок падающий или уже нет.
+1