Опытные юрлица покупали фьючерсы на валюту, а физики сильно увеличили шорт валюты

👆Сегодня физики решили на 52 % увеличит шорт фьючерсов на доллар и более чем на 67% увеличить шорт фьючерсов на юани, а более опытные юрлица наоброт сегодня нарастили лонг фьючерсов на валюту и сократили шорт фьючерсов на валюту.

Юрики точно умнее которые сегодня покупали фьючерсы на юани и доллары понимая что при такой низкой цене нефти приток валюты в РФ снизится и курс вырастет

А у физиков видимо мозг затуманен кто шортил валюту сегодня все в эйфории надеются на скорое снятие санкций, не думая что процесс переговоров может быть долгим и санкции могут быть ещё долго ведь за Крым санкции более 11 лет уже

Я сегодня наращивал лонг фьючерсов на валюту в основном юани

❗️Те кто пытается шортить валюту сейчас очень сильно рискуют играя против экспортёров и бюджета РФ

Экспортеры могут сократить продажу валютной выручки пока низкий курс и на этом будет рост валюты и вынос тех кто шортит валюту

❗️В этом месяце валютной выручки точно меньше будет чем в феврале и январе учитывая сильное падение цен на нефть

Жду роста валюты для уменьшения дыры в бюджете РФ

Играть против экспортёров и бюджета РФ шортя валюту очень опасно, в 2014 году очень многих вынесли кто шортил валюту, когда курс доллара вырос более чем в 2.5 раза с 30 до 80 а тогда даже небыло СВО и не было таких санкций котрые есть сейчас

В бюджете заложен курс доллара 96.5 при нефти Urals 69.7

Сегодня вечером доллар был чуть ниже 88 при нефти Urals около 56 долларов

❗️При нефти Urals 56 долларов должен быть курс доллара 120 что бы получить цену нефти в рублях 6726 которая заложена на этот год

Инвестиционные идеи, новости и аналитика в телеграм канале Хедж-Фонд Hedge Fund t.me/hedge_fund_online/22738

Всем хорошего настроения и удачных инвестиций 👍

Если Вам интересно моё мнение подписывайтесь и ставьте лайк 👍

Вы сегодня, шортили или покупали валюту или фьючерсы на валюту?

Те кто сегодня шортил на минимуме обьясните причину почему по вашему мнению должен дальше укрепляться рубль на сильно упавшей нефти?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

валюта доллар доллар рубль юань Si фьючерсы CNYRUB юань рубль нефть девальвация форекс бюджет рф экспортеры

Доллар рубль Юань Рубль

t.me/hedged_fund_com

Hedge_Fund

Москва

108

1 644

с 5 ноября 2019

25 Комментариев

Hedge_Fund
07 марта 2025, 23:40
Вы сегодня, шортили или покупали валюту или фьючерсы на валюту?

Те кто сегодня шортил на минимуме обьясните причину почему по вашему мнению должен дальше укрепляться рубль на сильно упавшей нефти?
0
- WaveCatcher
  07 марта 2025, 23:58
  Hedge_Fund, на минимумах уже фиксировал шорты, но мб к ним вернусь в понедельник (с короткими стопами). Дело в контанго si к межбанку в 1.5 рубля за 2 недели до экспирации. Интуитивно сойдутся выше — ближе к 92м, но не факт, а спред начнут сдувать уже на следующей неделе.
  Дальнейшее же ожидание по валюте совпадает с автором.
  +1
  - Hedge_Fund
    08 марта 2025, 00:04
    WaveCatcher, сегодня вечером уже не было спреда и контанго в ближнем фьючерсе
    
    На межбанке сегодня был курс 88.2 а минимум по si был 88.4
    
    Учитывая что сейчас ставка по однодневным межбанковским кредитам выше 22 то считай спреда уже нет
    +1
    - WaveCatcher
      08 марта 2025, 00:49
      Hedge_Fund, если вечерку не считать, то дневка закрылась с более 1р контанго. Это слишком много для оставшихся дней (нормальное контанго ближе к 50 коп), жаль непросто забрать его ненаправленным трейдом. Хедж вечным — будет отрицательный фандинг. Если только захеджить лонгом cny, там спред ниже — но доходность будет неаппетитной.
      0
      - Hedge_Fund
        08 марта 2025, 00:54
        WaveCatcher, я просто в лонге нефтебочки (лонг нефти и лонг фьбчерсрч на юани в основном)
        0
      - Hedge_Fund
        08 марта 2025, 01:42
        WaveCatcher, так как физики на минимуие увеличили и шорт si и шорт юаней то хеджа их позиции не видно сегодня
        0
Александр Петров
08 марта 2025, 00:49
Шортить вaлюту нa лоях при нефти нa лоях-это конечно сильно.Неудивительно, почему большинство физиков уходит с биржи без штaнов, выбирaют сaмые лучшие стрaтегии для этого
0
- Hedge_Fund
  08 марта 2025, 00:57
  Александр Петров, шортить валюту на минимумах и покупать наш рынок на максимуме излюбленная стратегия у физиков которые сейчас в эйфории уверены в скором снятии санкций и не думают о рисках
  +1
Kvakly
08 марта 2025, 00:48
То есть на основании одной ноги делаете выводы?))
0
- Hedge_Fund
  08 марта 2025, 01:00
  Kvakly, а Вы что думаете что физики кто сильно сегодня увеличил шорт фьючерсрв на доллар на межбанке покупали валюту и это просто хедж?)) Я в это не верю учитывая закрытость межбанка по торговле долларами
  
  0
OptionTrader
08 марта 2025, 01:03
❗️Те кто пытается шортить валюту сейчас очень сильно рискуют играя против экспортёров и бюджета РФ

Так то оно, так… но может быть еще вот так:
ТЕ КТО ПЫТАЮТСЯ ЛОНГОВАТЬ ВАЛЮТУ СЕЙЧАС, ОЧЕНЬ СИЛЬНО РИСКУЮТ ПОБЫВАТЬ У КОЛИ МАРЖИНА В ГОСТЯХ.
А потом, конечно, на 150 поход… но от лонгустов останутся одни лохмотья, и этот поход будет уже без них...
Но это все не точно....
Но ты, все равно, смотри, не ошибись с направлением…
+1
- Hedge_Fund
  08 марта 2025, 01:08
  OptionTrader, мне боятся нечего у меня и нефть в лонге а она сейчас на минимумах и фьючерсы на юани в лонге
  
  Так что скорее на марджинкол отправят тех физиков которые на минимуме наращивал шорт валюты
  
  А ты сам сейчас в лонге валюты или наращивал шорт валбты сегодня?
  
  0
  - OptionTrader
    08 марта 2025, 01:15
    Hedge_Fund, А ты сам сейчас в лонге валюты или наращивал шорт валюты сегодня?
    
    Я направленно давно уже не торгую. И не в лонге, и не в шорте. Нейтрально....
    
    … тех физиков которые на минимуме наращивал шорт валюты....
    
    Кто определил это минимум? А если на 50 свозят, то где минимум? На бирже может случиться самое невероятное, даже самое маловероятное, в любой момент…
    +3
    - Hedge_Fund
      08 марта 2025, 01:30
      OptionTrader, когда доллар был 50 в 2022 я его покупал и писал о том что доллар вырасте и в итоге доллар вырос более чем на 100% до 103 мене чем за год
      
      Укрепление рубля всегда в РФ только на короткий срок а потом каждый раз обновляют максимум по валюте
      
      Я специально хеджирую лонг юаней лонгом нефти так надёжнее и срокнйеее
      
      Долго так низко нефть в рублях не продержится и нефтебочка в рублях станет дороже
      0
ABC4045
08 марта 2025, 01:04
Это что, кто-то реально шортит $?
А я вот думаю кеш докупить.
0
- Hedge_Fund
  08 марта 2025, 01:12
  ABC4045, да сегодня только физики шортили фьючерсы на валюту
  
  Жаль банки по низкому курсу не хотят кеш продавать особенно доллары новые купюры
  
  Банки не дураки они понимают что укрепление рубля короткосрочное а в РФ дефицит валюты что ЦБ ещё на полгода продлил ограничения по валютным счетам и вкладам
  0
  - OptionTrader
    08 марта 2025, 01:20
    Hedge_Fund, а в РФ дефицит валюты
    
    Смотря какой валюты… совсем недавно юани девать некуда было… и есть подозрение, что и сейчас их девать некуда...
    И есть еще один момент… Наби долгим удержанием ставки без проблем может вынудить экспортеров продавать всю валютную выручки. Но это так, один из сценариев в теории… И еще сценарий: а что, если нерезы наладили классический кэрри-трейд или собираются это сделать в промышленных масштабах?
    0
    - Hedge_Fund
      08 марта 2025, 01:39
      OptionTrader, летом прошлого года тоже говорили что юанями проблем нет, в итоге ставки по юаням выросли боле чем до 200%
      
      Платежный баланс снижается 2 месяца подряд по данным ЦБ в декабре и январе, данных за февраль ещё нет, но учитывая что цена нефти в феврале ниже чем в январе и ниже заложеной в бюджете то скорее всего ситуация ещё хуже стала
      
      Ровно год назад нефть была 84 при курсе доллара 91 а сегодня нефть 70
      
      +2
Дмитрий,пожалуйста
08 марта 2025, 01:16
шисят в пути
держу в курсе
+1
- Hedge_Fund
  08 марта 2025, 01:37
  Дмитрий, пожалуйста, раньше 120 доллар будет чем 60
  +2
  - Дмитрий,пожалуйста
    08 марта 2025, 14:55
    Hedge_Fund, может быть
    не исключено в нашем то мире)
    0
центовый воротила дрим-стрита
08 марта 2025, 07:47
Да идейные сделки это хорошо но Цену могут дать ещё лучше. Это ж рынок — тут надо в балансе между логикой и стихийностью. Хотя если сидеть с замороженными неполюсовыми позами комфортно какое то время то ок.
0
Alexey Lushchaev
08 марта 2025, 08:00
С бюджетом всё в порядке, в марте по прежнему ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы, о чем заявил Минфин и ЦБ будет неттить эти покупки с продажами по операции зеркалирования. Ваше беспокойство о бюджете пока что безосновательно. Проблем с юанем больше нет, все что было в прошлом, происходило на банковских санкциях, но от команды Трампа можно их не ждать, скорее наоборот. Кэрри уже есть точно, потому что кругом видны «его тени» и есть вариант, что он будет только расти со снижением инфляции и будущим снижением ставки. Нефтяники не дураки, видя такую картину предпочитают продавать выручку больше нормы (о чем сказал ЦБ), пока ещё курс привлекательный
+1
K West
08 марта 2025, 08:19
Открытый интерес, конечно, меняется в последнее время. Юрики фиксируют шорты, сумарное число позиций снижается. Но пропорция лонгов и шортов у физиков остаётся не в пользу лонга. Лонгистов крепко зацепили и вряд ли до экспирации 20 марта уже выпустят. Поэтому есть все шансы застать экспирацию по низам, 85-84 легко или в боковике на текущих уровнях. Ну и если рынок не учитывает какой-то большой сдвиг вроде кэрри трэйда, то и ниже цели имеются. Я добираю лонг, но это сложный трейд против тренда и нужно быть готовым даже к 70-м уровням в случае пробоя 81,5. В нефти тоже тренд шортовый и цели на 62. Поэтому у вас есть шанс сразу по двум позициям оказаться против сильных движений, а цена рубле-бочки может оказаться не самым надёжным ориентиром, слишком много людей на неё равняется. В долгосроке это конечно фактор, но до лета могут по этому показателю и на старых вводных при рубле за 105 доехать.
0
Джейсон Стопхамов
08 марта 2025, 21:27
Да нарисуют сколько надо, для прибыли. А вы дальше фишки ставьте.
0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок снова покупает Европу: нефть дешевеет, ЕЦБ звучит жестче

Евро начал неделю c рывка в область 1.16, бросая вызов верхней границе медвежьего коридора, в котором пара торгуется с середины апреля: Ралли не смогла помешать даже слабая макро...

Tickmill

15.06.2026

Новые размещения облигаций от «Авто Финанс Банк» и «ВТБ Лизинг»: стоит ли участвовать?

На первичном рынке облигаций пополнение: стартуют два новых размещения от эмитентов с высоким кредитным рейтингом ― «Авто Финанс Банк» и «ВТБ Лизинг». Оба выпуска предоставляют инвесторам...

Финам Брокер

15.06.2026

📉 Почти 60% молодых предпринимателей оказались не готовы к реальности бизнеса

Ведение бизнеса оказалось гораздо сложнее, чем ожидали 59% молодых предпринимателей, закрывших свое дело. К такому выводу пришли Корпорация МСП, МСП Банк, АСИ и Frank RG. Главное...

Market Power

15.06.2026

Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121

14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке. Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном обсуждении: 1. Какова вероятность мобилизации после выборов 20 сентября 2026?...