07 февраля 2025, 19:03

Применение синтетических объемов лонга и шорта для поиска точек с высокой вероятностью изменения направления. Пример индикатора сентимента.

В этом видео рассказывается о созданном мною индикаторе – осцилляторе синтетических объемов и кратко поясняется суть синтетических объемов лонга и шорта, а также способа поиска точек с высокой вероятностью изменения направления дальнейшего движения цены.
Продемонстрирована масштабируемость: по интервалам, по активам в рамках ФР и ФОРТС, по классам – фондовый и срочный рынки.
Вообще то тема сентимента слабо соотносится с моим походом к торговле, базирующимся на математическом моделировании прогноза движения цены. Обратил внимание на нее абсолютно случайно. Года полтора назад мне написал в личку один коллега и попросил помочь понять тему сентимента из одного старого – более 10 лет назад – трейдерского форума. Читать тот старый форум было интересно – с одной стороны видишь все те же вопросы, которые задаются трейдерами и по сей день, с другой стороны это попадание в некотором смысле в новую среду с частично неожиданными взглядами и мнениями. А последнее весьма полезно для перезагрузки стереотипов. После пары прочтений форума идея показалась мне мало полезной, к тому же изложена была полунамеками, но определенное зерно раздумий заронила. В конце концов, я попробовал покопать в этом направлении по взрослому. И в видео показано что накопал.
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо автору ветки сентимента 13-летней давности, не знаю ничего об этом человеке кроме его ника – некому Феликсу, твои пусть туманные, но направленные намеки помогли мне взглянуть на трейдинг с еще одной стороны. А также выражаю благодарность коллеге Сергею – именно он дал ссылку на этот старый форум. Сергей! Похоже у меня получилось все же разобраться в намеках Феликса, и думаю, даже удалось пройти немного дальше.
rutube.ru/video/cebf65af7057b20234eb71ce2bf4638e/

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг сентимент рынка индикатор точки разворота

Владимиров Владимир

Красноярск

130

1 435

с 21 ноября 2018

21 Комментарий

Артур
07 февраля 2025, 20:44
доброй ночи.
а могли бы вы поделиться этим индикатором?
0
Владимиров Владимир
07 февраля 2025, 21:35
localcreator, В лимит стоимости я не лез. По двум причинам: во-первых, не совсем точно понимаю что это за зверь ))); а во-вторых, у меня есть прогнозные High и Low интервалов (так что область отката +- погрешность мне понятна) и при достижении доли синтетического объема выше 0,35 (в обычной нормировке выше 80-85%) и продолжении ее роста до 0,4+ откат становится просто вопросом максимум пары ближайших свечек. Впрочем, возьму термин лимита стоимости на предмет подумать. )))
0
прохожий
01 марта 2025, 00:26
Перенес вопрос сюда, так как это связано с твоей темой, и, возможно, кто-то тоже захочет поучаствовать в беседе. Ты как-то писал, что используешь 3-5 баров для расчетов прогнозных H и L и 1 бар для верности направления. Что-то поменялось с тех пор в расчетах, и почему именно такое количество? У меня текущие исследования тоже крутятся вокруг параметра 3-5 прошлых баров. Думаю, это совпадение или нет, или же все, что актуально на ближайшее будущее, так или иначе связано с волатильностью ближайших 1-5 баров.
И еще один вопрос, который связан с первым: если для онлайн-прогноза следующего бара мы используем 5 предыдущих баров, то у нас нет данных для шестого бара, чтобы использовать их в качестве метки для обучения. Я пока не понимаю, как обойти эту проблему.
0
прохожий
01 марта 2025, 13:46
Полагал я так, что если минимизируется среднеквадратическая ошибка, то важно относительно чего она минимизируется. Например, на 5-м баре должен быть пример для 6-го (high или low из бара n+1), но его получается нет? Если бы история была длиннее, например 20-100 баров или более, то такой вопрос решался бы проще: на последнем баре мы имели бы веса коэффициентов посчитанные на истории, которые подходят и для будущего бара. Однако 5 и менее баров слишком мало для таких расчетов. Поэтому для меня это остается загадкой. :)

0

Читайте на SMART-LAB:

Квартиры снова чаще покупают как инвестицию

В первом полугодии доля инвесторов среди покупателей квартир выросла почти втрое. Сейчас на них приходится 16,8% покупателей, из них 12,9 п.п. планируют сдавать жилье в аренду, пишет «Финмаркет»....

Ренессанс страхование

13:04

⚡️ Завтра – День инвестора Займера

Напоминаем, что День инвестора Займера состоится уже завтра в 18:00 МСК. Подключайтесь к трансляции удобным для вас способом: 🔗 VK Video 🔗 YouTube 🔗 Rutube Свои вопросы менеджменту...

МКК "Займер"

11:00

АКРА повысило кредитный рейтинг Positive Technologies до AA(RU)

Это высокая оценка финансовой устойчивости, надежности и кредитоспособности нашей компании, которая приближается к наивысшему уровню — AAA(RU). Теперь нам присвоен рейтинг уровня AA сразу...