29 марта 2013, 23:52

Сегодня похоже был самый низковолатильный день года.

Сегодня похоже был самый низковолатильный день года.
прикупил немного RTSVX-4.13 для хэджа своих путов.
жаль он только такой неликвидный никак кстати не пойму почему, вроде инструмент то неплохой.
мож есть мысли ?

RTSVX волатильность опционы

t.me/My_Brent_ETF_Bonds

Гусев Михаил(debtUM)

Москва

326

2 549

с 1 октября 2011

14 Комментариев

Di-trader
30 марта 2013, 00:09
Опционами мало кто занимается, а уж хеджируются вообще единицы
0
Zorkiy
30 марта 2013, 00:10
Да, он совсем затух. В начале, как появился, еще более менее в нем было, а в последнее время по 5 сделок в день и спреды по 5%. Тоже не пойму почему он затух, тк в опционах народу больше стало. Видимо маркеты туда не идут по каким-то своим причинам.

Купил сегодня пут спред апрельский 135-130, один к двум. Продавать по текущим рука не поднимается))
+2
Long Poberi
30 марта 2013, 00:16
мысли только депрессивные )))
0
agat50
30 марта 2013, 00:18
Если кто объяснит, как его безрисково ммить, буду благодарен. Имхо в этом проблема.
0
- Гусев Михаил(debtUM)
  30 марта 2013, 00:23
  agat50, ну ИМХО совсем безрисково маркетмейтить не получится ни один актив, ИМХО.
  но как хэдж от резкого всплеска волы по идее он должен быть неплох.
  проверяю в общем…
  +1
agat50
30 марта 2013, 00:28
Ну в смысле, естественно с допущением что ставка не меняется. Вот я понимаю как по этой ставке ммить бакс, ри, фьючи на акции. А как ммить викс я не понимаю, потому что, имхо, невозможно контролировать потери на дельта хедже.
0
Ra_Ivanych
30 марта 2013, 00:32
Михаил, так он же 5 апреля уже того… летальный исход))
как им хеджить что-то можно?
а купил по 20? а ведь сейчас Викс что-то около 17,5… может же так быть, что убыток до 5го числа по Виксу будет, а у нас движняк раз перед самой экспой будет, как на февральской экспе…
+2
- Гусев Михаил(debtUM)
  30 марта 2013, 00:51
  Ra_Ivanych, а он по 5 числам а не 15-м?
  ну значит я лоханулся, но купил немного чисто потестить.
  потом до 5 тож движ может случится некислый…
  а если не случится — всё отбьёт тэта с путов.
  а там уж после 5-го надо и на другой контракт, февральскую жесть я запомнил надолго )
  +1
Гусев Михаил(debtUM)
30 марта 2013, 01:10
да надо было сначал конечно почитать его спецификацию
www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSVX-4.13
но интересно зачем они сделали по ним экспир так нестандартно?
мож поэтому он и неликвидный?
0
- Виталий
  30 марта 2013, 07:54
  Гусев Михаил(debtUM), Действительно,5-го числа он уже того:).К чему бы это.Может это связано с тем что у нас в последнюю неделю до экспирации может произойти многое и это невыгодно тем кто его котирует т.к.он дешевле чем следующий за ним?!
  0
- Ra_Ivanych
  30 марта 2013, 11:19
  Гусев Михаил(debtUM), я насколько помню, экспа Викса раньше обычных эксп середины месяца сделана потому, что если Викс можно довольно адекватно расчитывать по ближней опционной серии за 4-3-2 недели до экспы этой ближней серии, то за неделю и менее расчитывать Викс по этой ближней серии уже не адекватно ситуации (Ай-Ви страйков кроме центра начинает улетать в небеса), надо плавно переходить на расчёт по следующему месяцу.
  переход на следующий месяц так или иначе всё равно будет криво-косым. вот чтобы не захватывать в Виксе этот переход, и сделали экспу фьюча Викса ДО этого перехода.
  
  по-моему так, хотя могу и ошибаться, на самом деле лень читать и вникать в методику расчёта Викса… потому что всё равно для хеджа мне представляется сомнительным его использование… раз уж даты не совпадают)
  +4
- astic
  30 марта 2013, 15:06
  Гусев Михаил(debtUM), потому что за неделю до экспирации апрельских опционов его базовый актив РТСВХ уже начинает частично расчитываться по майской серии опционов
  0
Гусев Михаил(debtUM)
30 марта 2013, 17:14
спасибо всем за ответы.
кажется начинаю въезжать )
+2

Читайте на SMART-LAB:

Вторичный рынок как часть оборотного цикла

Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в онлайн-контур Группы, сам выбирает формат. Если вещь...

МГКЛ

10:00

Самолет лидер по объему ввода жилья в МО

Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода жилья в Подмосковье в 2025 году! Всего за год в Московской...

Самолет

08:47

EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум

Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....

Tickmill

07:24

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...