Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла

Была идея — измерить текущую волатильность, для доходности акции в 1 год, как несколько (2 или 3) различных по маштабу гауссовских компонент. Используя скользящее окно также за 1 год или полгода. Т.е. вместо одной цифры волатильности, должно было получится вектор из 3х.

Как оказалось, это не работает. Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

трейдинг

Alex Craft

Сидней

2 049

с 9 сентября 2021

6 Комментариев

Alex Craft
04 февраля 2025, 08:46
Гауссовский микс (или не совсем нормальное распределение с тяжелыми хвостами) здесь походу есть, что подтверждается подходом Н. Талеба, что упоминал что просто мерял среднее отклонение и затем использовал гауссовский микс из 2х компонент — 0.5 *(0.9sigma) + 0.5(1.1sigma) как аппроксимацию распределения.

Но вот измерить или увидеть его в явном виде не получается…
0
Alex Craft
04 февраля 2025, 09:06
Хотя… надо посмотреть еще, и попробовать по другому фиттинг сделать…
0
E L
04 февраля 2025, 09:09
Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

Калибруйте параметры из E[r_{t}^2], E[r_{t}^4] и E[abs(r_{t-1}*r_{t})]. Две сигмы и jump probability из них можно вытащить.
+1
Alex Craft
04 февраля 2025, 09:36
Да, алгоритм фиттинга (и представление в виде распределения) неадекватен, явно видно что есть две, причем сильно разных компоненты:

0

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Развиваем синергию внутри Группы Займер

Важнейшим эффектом сделок по покупке «Таксиагрегатор» и IntellectMoney будет развитие синергических связей между компаниями Группы. 🟢 Займер будет предоставлять займы водителям, подключенным к...

МКК "Займер"

13.02.2026

⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется

Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...

Market Power

12.02.2026

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...