"Пара гнедых, эх, да пара гнедых...", или луидоры спрятаны в стрэддле на Si

Дисклеймер: для любителей КУПЛЕННЫХ cтрэддлов

+С106000/ +Р106000 на март 2025 года
"Пара гнедых, эх, да пара гнедых...", или луидоры спрятаны в стрэддле на Si

Текущая IV на С106000 на условном минимуме

"Пара гнедых, эх, да пара гнедых...", или луидоры спрятаны в стрэддле на Si

Оба графика мотивируют купить стрэддл.
За пару месяцев до экспирации вероятность закрыть позицию в плюс весьма высока.
А если еще и захеджировать эту позицию, то гарантированная горсть луидоров наверняка окажется приятным бонусом ).

Всем удачи!

опционы на SI опционы доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

459

20 211

с 20 июля 2021

14 Комментариев

А.К.
20 января 2025, 10:34

Грибоедов!
+2
- Stanis
  20 января 2025, 10:45
  Алексей,
  
  невеждам — горе от без-умья, а знатоки делают выигрышные ставки! )))
  +1
Stanis
20 января 2025, 13:21
имхо, идея денежного паритета колла и пута в стрэддле, как в матрице Такоева, на высоковолатильном рынке недооценена опционщиками.

в текущем году, потенциально опасном на возможные гэпы, это вполне рабочая стратегия.

0
Марина Самохина
20 января 2025, 13:05
сам то уже купил вот это?

+1
- Stanis
  20 января 2025, 13:40
  Марина Самохина,
  
  С Новым годом, Марина!
  Первично длинный стрэддл.
  Но требует конвертации в календарный!
  Есть и такой в портфеле.
  Как же без него? )))
  0
Марина Самохина
20 января 2025, 13:24
сам ты колл-спрэд
завязывай с алкоголем!
+1
- Stanis
  20 января 2025, 13:41
  Марина Самохина,
  
  завязали еще раз полюбовался на длинный стрэддл! )))
  если продолжаю его держать, то обязательно хеджирую, полностью или частично, в календарную комбинацию.
  0
Марина Самохина
20 января 2025, 13:42
«то обязательно хеджирую, полностью или частично»
с этого момента поподробнее
0
- Stanis
  20 января 2025, 13:53
  Марина Самохина,
  
  так уже 2 года назад обсуждали тему при разборе портфеля на ЛЧИ.
  текущую просадку по коллу или путу компенсирую — продажей более долгосрочного опциона, предпочтительно LEAPS (факультативно).
  поэтому и написал про колл-спрэд по инерции.
  там риск-профиль почти такой же, но с ГО могут быть нюансы.
  
  0
  - Stanis
    20 января 2025, 14:03
    
    Но есть и другие варианты, если IV почти не меняется, а тэта начинает поедать стрэддл.
    это поддержание динамического денежного паритета колла и пута в стрэддле, который будет удерживаться еще достаточно долго до экспирации.
    еще пару вариантов могут подойти, если изначально КУПЛЕННЫЙ стрэддл
    планируется довести до экспирации.
    как-то так.
    
    0
Сергей Макаренко
20 января 2025, 21:54

Текущая IV на С106000 на условном минимуме

А если глянуть на более крупном таймфрейме?

0
- Stanis
  20 января 2025, 23:41
  Сергей Макаренко,
  
  все относительно — все равно точка входа по IV подходящая
  0
Сергей Макаренко
20 января 2025, 22:14
+С106000/ +Р106000 на март 2025 года
ИМХО, страйк 103500 выглядит интереснее
PS… или 104000. Вообще, в книжках пишут, что длинные стрэддлы как правило формируют из опционов «около денег».
0
- Stanis
  20 января 2025, 23:46
  Сергей Макаренко,
  
  все верно.
  но 2 дня назад открывался на ЦС.
  а сегодня ЦС сполз вниз.
  
  периодически нужно стрэддл роллировать ближе к деньгам.
  так корректнее.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 1 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

01.04.2026

Безошибочный трейдинг: подтверждение операций и модуль риск-проверок

Высокочастотный трейдинг связан с риском человеческих ошибок при создании ордеров. Трейдеры ускоряют торговлю с помощью алгоритмов и роботов, и в погоне за мгновенными транзакциями могут...

Квантбокс

01.04.2026

Cуточно.ру технически готова к IPO в ближайшие два года

Компания ожидает улучшения рыночной конъюнктуры, сообщил редакции Market Power представитель сервиса. По его словам, конъюнктура связана и с ключевой ставкой, и с макроэкономической...

Market Power

01.04.2026

НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов

НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...