Работающая стратегия с которой вы ничего не поимеете.)

Прочитал топик уважаемого wistopus — smart-lab.ru/blog/1100737.php и решил вставить свои 5 копеек.
Итак, работающая стратегия
Р = 1.5С(0) — 2С(-1) + 0.5С(-2), где С(0) — клозе текщей свечи, С(-1) — предыдущей свечи, С(-2) — предпредыдущей свечи.
Если Р > const1 входим в лонг на открытии следующей свечи,
если P< -const2 входим в шорт на начале следующей свечи.
const1 и const2 подбираются, либо вручную, либо оптимизацией.
Когда закрываться, сами решите, для начала можно попробовать на окончании свечи, на которой вошли в лонг-шорт.
На всех ТФ не проверял, но на некоторых стратегия работает. Ничего вы, конечно, на этом не заработаете, но кривая прибыли скорее всего будет красивая.)

алготрейдинг стратегия трейдинг

3Qu

Москва

457

11 845

с 11 декабря 2019

22 Комментария

mr-x
01 января 2025, 12:45
Я ничего не понял честно, мозги по другому работают. Но вот спасибо, подтвердили. Вручную не использовать никак.

Тут еще один товарищ сделал безрисковый устойчивый непотопляемый портфель из 4-х акций на 3-е января. Он вроде его просто придумал, но он реально стоит на месте и почти не зарабатывает smart-lab.ru/blog/1100638.php#comment17708497
0
RiskTrader
01 января 2025, 12:36
че тестанул уже? на каком таймфрейме?
0
- 3Qu
  01 января 2025, 12:38
  RiskTrader, да, уж, пару лет назад. ТФ уже и не помню, на минутах точно тестировал.
  +1
Владимиров Владимир
01 января 2025, 14:26
Если верно прочитал «микрошрифт работающей стратегии», то предполагается лонг (шорт) если текущий Close выше (ниже) предыдущего на треть от разницы предыдущего и предпредыдущего Close. Попытка не пытка, как говорил один известный исторический персонаж, главное упорство — когда то да и сыграет
P.S. В бытность повсеместно разрешенных казино я как-то собрал флеш-рояль на червях с обменом 1 карты. Но повторить впоследствии так и не получилось )))
0
- Дед Нечипор
  01 января 2025, 17:17
  Владимиров Владимир, комраде 3Qu уже как минимум второй раз публикует этот индикатор. Если не ошибаюсь, то он в конечных разностях предлагает сравнивать с константой значение суммы первой и второй производных в предпоследней точке: y''(i-1)+y'(i-1), т.е прогноз значения первой производной в самой свежей точке. Т.е. если угол касательной отклоняется от горизонтального направления больше, чем на заданную константу — открываем сделку
  0
  - Владимиров Владимир
    01 января 2025, 18:08
    Дед Нечипор, Думаю что называть C(-2) [точнее С(-1)-С(-2)] второй производной вряд ли корректно. Посмотрите во что превращается формула при граничном условии P = 0 — получите мою трактовку. А при Р<>0 этот параметр принимает характер оптимизационно-подгонного.
    0
    - Дед Нечипор
      01 января 2025, 18:51
      Владимиров Владимир, я имел в виду конечно-разностные формулы, позволяющие получать подобие производных для функций, заданных дискретно с шагом h. Если я ничего не напутал, и брать шаг h=1, то трактовка варианта 3Qu должна получиться, как я описал: если цена актива растет (падает) со скоростью больше заданного порога — открываем сделку
      
      +2
      - Владимиров Владимир
        01 января 2025, 20:06
        Дед Нечипор, Похоже вы правы. Честно говоря, в эту сторону смотреть даже в голову не пришло. Тогда получается у автора записана формула первой производной — это 5.18 с этой же страницы, которую вы привели, а шаг значений x равен 1.
        0
Мультитрендовый
01 января 2025, 14:28
Вообще берёте, всё это делаете, считаете, пробуете, тренируетесь, разгоняетесь, расчитываете, подсчитываете, упражняетесь… и… Если ставка 21% то просто ложите в ликвидность и не паритесь) А там считайте сколько влезет)
0
- 3Qu
  01 января 2025, 14:34
  Мультитрендовый, да, вообще любые игры с такой ставкой бессмысленны.)
  +3
  - Мультитрендовый
    01 января 2025, 14:35
    3Qu, именно, примерно, так, и, есть…
    0
Mancho
01 января 2025, 16:14
на крипте работает?
0
- 3Qu
  01 января 2025, 16:37
  Mancho, не знаю, не пробовал. Но почему бы и нет.
  +1
RKS_01
01 января 2025, 17:04
регрессионные модели и аналоги, не стабильны
иначе, ничего другого бы не использовали, и
не было бы должного объёма, встречной стороны
0
- 3Qu
  01 января 2025, 17:23
  RKS_01,
  регрессионные модели и аналоги, не стабильны
  Хорошо, пусть будет так. А какие модели стабильны? Что вы предлагаете?
  0
  - RKS_01
    04 января 2025, 22:13
    3Qu,
    Очень похоже, что в этом болоте
    Вы, самый сильный математик, и
    Почтенная, ждёт ответ на данный вопрос…
    Именно — от вас!
    
    Хотелось бы увидеть, нечто подобное
    Средний профит >10p. и комиссия отбивается)))
    
    0
    - 3Qu
      04 января 2025, 22:35
      RKS_01, спасибо, конечно, но что значит «Хотелось бы увидеть, нечто подобное»?
      Что-то такое — на моех это было элементарно, но на моех меня нет уже 3 года.) Насколько помню, с новыми комиссиями на моех для SBRF, например, только для того чтобы окупить комиссии и проскальзывания нужна средняя сделка минимум 15 р. Лимитниками даже это не оч реально. Может что с тех пор изменилось, не слежу.
      0
      - RKS_01
        04 января 2025, 22:42
        3Qu, это фьючерс ES (SP500), на СМЕ
        
        вы же занимаетесь просвещением, непросвещённых
        дело благое… вот и мы ждём)))
        0
        3Qu
        04 января 2025, 23:18
        RKS_01, Не, просвещением я точно не занимаюсь. Так и написал — с этого вы ничего не поимеете.)
        Так, чего ждете-то? Если моих результатов, то о них в одном из предыдущих моих постов. Для эпизодической игры вполне приемлемо.
        
        Средний профит >10p. и комиссия отбивается)))
        Т.е. «р», это, типа не рубли, а пункты?
        0
        RKS_01
        Вчера в 02:13
        3Qu, 50$ пункт
        0
svgr
01 января 2025, 18:08
В этом направлении рыба есть. Тут сделано полшага примерно из четырёх, дающих некую выигрышную концепцию.
Можно будет:
1. узнать из тестов наилучший фрейм для инструмента для такого подхода, и долго его не менять
2. знать направление тренда

1.+2. дадут много мест для выхода с прибылью. Реверса дожидаться в условиях или заранее где-то выходить.
0
Mancho
01 января 2025, 21:02
ну, эту тему можно приспособить к интрадею
0