25 марта 2013, 01:09
Тут баталии по еврику в связи с Кипром
Посмотрев на графики могу сказать следующие факты:
1. Дневка — хороший дивер, уже залезли и подтвердили
2. 4 часа 1,2940 развечто могут откатить, но тайм баевый… если не сломают
3. 1 час — вниз не перевернулся… пограничное состояние
ВЫВОД — СЕЛЛОВ НЕТ, ДОЛГИМ БАЕМ ПОПАХИВАЕТ
Я не любитель прогнозы давать — но факты системы оценочной — упрямая штуковина.
Поглядим КАК КЛАССНО И НЕОЖИДАННО КИПР ВЫТЯНУТ С ТОГО СВЕТА
УХ КАК НЕОЖИДАННО
1. Дневка — хороший дивер, уже залезли и подтвердили
2. 4 часа 1,2940 развечто могут откатить, но тайм баевый… если не сломают
3. 1 час — вниз не перевернулся… пограничное состояние
ВЫВОД — СЕЛЛОВ НЕТ, ДОЛГИМ БАЕМ ПОПАХИВАЕТ
Я не любитель прогнозы давать — но факты системы оценочной — упрямая штуковина.
Поглядим КАК КЛАССНО И НЕОЖИДАННО КИПР ВЫТЯНУТ С ТОГО СВЕТА
УХ КАК НЕОЖИДАННО
Тимур, кто их сюда заслал-то?
13:08
Остап1978, это политика и не более, расчеты идут уже давно через посредников
botlib, а он и не должен реагировать на ставку ЦБ
ставка ЦБ -это попытка сгладить инфляцию, но инфляцию делают миллионы россиян и Минфин.
рубль реагирует на сделки/импорт/экспорт, расходы ...
13:04
W1, инфоцыганщина.
13:04
Сроки модернизации угольной Новочеркасской ГРЭС сдвинуты на 2 года - гендиректор Газпром энергохолдинга Денис Федоров — ТАСС Сроки модернизации угольной Новочеркасской ГРЭС сдвинуты на 2 года — гендир...
Почему SFI заслуживает внимания инвесторов? Сегодня SFI отчитался по МСФО за 9 месяцев своей работы в 2024 году. Как развивается бизнес и удалось ли ему удивить своих инвесторов? Предлагаем разобрать ...
Интересно почём ?)
13:00
Магнит - Очередная ловушка под дивиденды? Риски для инвестора
Сразу скажу, что достаточно неоднозначная история, так как Магнит $MGNT имеет проблемы с долгами и неопределенностью в див. полит...
moonburn, я её не особо люблю)
12:59
🔩Русал идет на сокращение Производитель алюминия решил оптимизировать мощности Русал (RUAL)👉Инфо и показатели Как сообщает компания, первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращ...
Час пограничный — могут дать задерг вниз… там я бы подобрал 1,2940-1,2930
а что вот это не знаешь?
futures.tradingcharts.com/chart/GE/W
и график какой-то подозрительный на недельках
Фьючерс CME Eurodollar, являющийся базовым критерием оценки для инвесторов всего мира, представляет собой ценный, рентабельный инструмент хеджирования колебаний процентной ставки по Евродолларам, то есть долларам США, размещенным в коммерческих банках за пределами США. В совокупности фьючерсы и опционы на фьючерсы CME Eurodollar являются лидерами в собственной отрасли, с общей суммой незакрытых позиций свыше 40 миллионов и средним суточным объемом 3,0 миллиона.
кстати объем там в пятницу был 990 млн… а всего поз в этой gem3 открыто на $950 миллиардов. чем это они так барыжат на трюлик интересно же!
GE — Фьючерсный контракт на Евродоллар, торгуется на бирже CME.
Основные месяца поставки, на которые заключаются контракт – H (март), M (июнь), U (сентябрь), Z (декабрь).
Каждый контракт заканчивается в третий понедельник месяца экспирации. Если третий понедельник месяца поставки выпадает на нерабочий день, последним днем торговли фьючерсным контрактом обычно считается последний рабочий день, предшествующий третьему понедельнику.
Активом фьючерсного контракта является 90-дневный евродолларовый срочный депозит в 1.000.000$. 1 тик составляет четверть базового пункта (процента), равен 0.0025 и стоит 6.25$.
Eurodollar (Евродоллар) — это доллар США находящийся на депозите за пределами Соединенных Штатов. Большая часть евродолларов находится в лондонских отделениях главных мировых банков. Они (евродоллары) являются основанием дня долларовых ссуд, выдаваемых европейскими банками коммерческим заемщикам.
Существуют также ценные бумаги с фиксированной доходностью, номинируемые в евродолларах. Евродоллары часть “денежного рынка”. Их цена отражает краткосрочные процентные ставки в Европе, а точнее, предлагаемую в Лондоне, ставку по 3-х месячным межбанковским кредитам (LIBOR).
На краткосрочные процентные ставки влияют следующие факторы: действия центральных банков для увеличения или уменьшения денежной массы; процентные ставки в других странах; внешнеторговый баланс; уровень спроса на краткосрочные ссуды; наличие иных денежных источников; процентные ставки по прочим инструментам, таким как депозитарные сертификаты и казначейские векселя; экономические условия в целом.
Фьючерсные контракты на евродоллары появились в декабре 1981 г. и быстро приобрели популярность. Цены фьючерсов колеблются от 83 процентов до чуть выше 96 процентов, представляя поведение краткосрочных процентных ставок, колеблющихся от 17 процентов до чуть выше трех процентов (100 минус процентная ставка).
Цены фьючерсного контракта на Евродоллар определены прогнозом рынка 3-месячной процентной ставки LIBOR доллара США.
Цена 95.00 подразумевает процентную ставку (100.00 — 95.00), или 5%. Расчетная цена контракта определяется как 100.00 минус официальная средневзвешенная процентная ставка по межбанковским 3-месячным кредитам Британской банковской ассоциации, на момент закрытия контракта.
Как работает фьючерсный контракт на Евродоллар.
Например, если в определенный день инвестор покупает один трехмесячный контракт по котировке 95.00 (подразумеваемая LIBOR ставка = 5.00%):
Если на момент завершения рабочего дня в тот день, цена контракта повысилась до 95.01 (снижение ставки LIBOR до 4,99%), 25$ будут начислены на маржинальный счет инвестора;
Или если на момент завершения рабочего дня в тот день, цена контракта упала на 94.99 (увеличение ставки LIBOR до 5,01%), 25$ будут списаны с маржинального счета инвестора.
остальное копай на сайте биржы. www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar_contract_specifications.html
теперь понятно!
Цены фьючерсного контракта на Евродоллар определены прогнозом рынка 3-месячной процентной ставки LIBOR доллара США. Цена 95.00 подразумевает процентную ставку (100.00 — 95.00) = 5%.
То есть GEM3 — это июньский фьючерс на 3х месячный USD LIBOR, я правильно понял?
они используют фьюч для хеджа.
спать пойду…
и график у него пиздец — страшно накернился как-то.
ну это как кредиты в рублях баксах евро и тугриках. либор это средневзвешенная ставка (ОРИЕНТИР ДЛЯ МЕЖБАНКА)
ЛИБОР это %% ставка
Евродоллар — это индекс стоимости ресурса Еврик к баксу на объем эквивалент 1 млн баксов
((( ладно, я наверно совсем тупой. пойду спать, это не для меня. разбирайтесь тут.))
Eurodollar — это доллар США находящийся на депозите за пределами Соединенных Штатов.
Libor — это переменная величина, которая показывает, под какие проценты банки готовы кредитовать друг друга.
ладно, читайте теперь что такое libor-ois spread — студента он беспокоит)
eurodollar — это 100-USDLibor 3m = все правильно. =это индикатор стоимости заимствования бакса за пределами сша
Аббревиатура LIBOR расшифровывается как London Interbank Offer Rate (лондонская межбанковская ставка предложения). В России LIBOR используется для расчета кредитов в валюте.
Для определения плавающей ставки банки, как правило, используют годовую ставку LIBOR (LIBOR 1Y).
LIBOR является наиболее распространенным показателем краткосрочных процентных ставок и на текущий момент рассчитывается по следующим валютам — EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, DKK, NZD.
LIBOR рассчитывается по ряду временных периодов (от одного дня до одного года), при этом полагается что размер LIBOR со сроком 1 год — это ожидаемый на этот временной период уровень ставки overnight. Следует отметить, что значение LIBOR на период во многом зависит от точности прогноза тенденций развития мировой (либо региональной — в зависимости от валюты) экономики и может не совпадать с соответствующим значением LIBOR overnight.
допустим банк А хочет занять у банка Б 1 млн банксов.
Банк Б выдает кредит на условиях libor+2% (к примеру) в результате на эти 2% и живем.