Кастомные индексы
Делаю библиотеку (назовём это так) для построения кастомных индексов. Ну типа есть n акций — собираем из них индекс. Никаких излишних заморачиваний, никаких переусложнений — скорее всего задаёшь набор тикеров, на выходе таймсерия индекса как median от изменений компонентов, что-то такое. Без взвешиваний. Медиана защитит от выбросов. Целевое применение — американские акции. По каким критериям буду собирать индексы — самое простое — отрасль сектор, дальше можно по уровню капитализации, опять таки не хочу заморачиваться — цена * volume как мера капитализации. Можно начать с этого можно на пересечениях признаков собирать индексы механизм будет такой, что вот тикеры, вот признаки тикеров, собираешь по каким хочешь критериям набор тикеров, подаешь на вход и либа строит индекс. Единственное ограничение — размер выборки тикеров после фильтрации по критериям. Ну типа из 3-х инструментов индекс, вероятно так себе, а может и полезен — надо смотреть.
Следующий уровень «абстракции» — что делать с индексами. Смотреть как на самостоятельные штуки, смотреть как на «факторы», на которые распадается конкретный тикер. Спреды, корреляции.
Следующий уровень абстракции — что со спредами, корреляциями делать — ну тут у кого какой процесс — алго, manual, если алго — на каких принципах пайплайны построены. Индексы мои, поэтому и затягиваю в свои пайплайны и тут без подробностей.
Как развитие в следующих итерациях этой истории:
— Больше признаков, более «специфичные» индексы.
— Что именно делать дальше со спредами и корреляциями. Если смотреть с небольшого расстояния — ну вроде, особо нечего — со спредом делают ограниченное кол-во вещей. Но развитие этой темы это как раз про посмотреть с большего удаления и побрейнштомить более креативные применения.
Или например, если объединить индекс ММВБ и обратный график по нефти, то можно посмотреть на пике деловой активности или нет и якобы предсказать рецессию.
Но в итоге, всё это окажется ерундой..:)
супертрейдер⭐,
> Но в итоге, всё это окажется ерундой
Звучит как ограничивающее убеждения), стараюсь таким не злоупотреблять. Ну или это если это просто такая констатация опыта через future in the past, тогда ок).
Гипотезу Пуанкаре вообще больше ста лет доказывали. Но в итоге доказали.
фонды всё время шортили одни индексы против лонгов других а при увеличении волы даже агрессивно.
2. Что Вы имеете в виду под словом кастомный? Обычный или индивидуальный, собранный под себя. Судя по всему, Вы про какие-то особые под себя созданные индексы. Ну и в чем тогда фишка?
SergeyJu,
1. Я ещё не имплементировал, может там будут «непреодолимые препятствия» и надо будет что-то переигрывать относительно написанного: но предварительно берешь тикеры, входящие в индекс, преобразуешь цены в % изменений. % изменения это «нормированная» штука, допустим, 100 тикеров, беру 100 процентных изменений и беру median.
2. Кастомный — собранный самостоятельно по своим критериям. В чем фишка чего?) Того, что строишь индексы? Того что строишь кастомные? Если того, что строишь кастомные — очевидно, ты можешь построить какие хочешь, а не только взять имеющиеся.
У спекулянта всего одна цель — предсказать будущее реального актива, хотя бы ближайшее, хотя бы приблизительно. Все остальное — это изящный уход от проблемы.
Обычно индекс является базовым активом для какого-то фьючерса. Если Вам не интересно как и почему изменяется базовый актив — тогда действительно не надо ничего вычислять.
1 Нужно каждый день менять актив для торговли потому как капитализация меняется.
2 Нельзя протестировать на истории.
Который торгуешь? Потому что он должен быть именно с низкой капитализацией?
Это не обязательное правило. (так делаю я)