Кастомные индексы

Делаю библиотеку (назовём это так) для построения кастомных индексов. Ну типа есть n акций — собираем из них индекс. Никаких излишних заморачиваний, никаких переусложнений — скорее всего задаёшь набор тикеров, на выходе таймсерия индекса как median от изменений компонентов, что-то такое. Без взвешиваний. Медиана защитит от выбросов. Целевое применение — американские акции. По каким критериям буду собирать индексы — самое простое — отрасль сектор, дальше можно по уровню капитализации, опять таки не хочу заморачиваться — цена * volume как мера капитализации. Можно начать с этого можно на пересечениях признаков собирать индексы механизм будет такой, что вот тикеры, вот признаки тикеров, собираешь по каким хочешь критериям набор тикеров, подаешь на вход и либа строит индекс. Единственное ограничение — размер выборки тикеров после фильтрации по критериям. Ну типа из 3-х инструментов индекс, вероятно так себе, а может и полезен — надо смотреть.

Следующий уровень «абстракции» — что делать с индексами. Смотреть как на самостоятельные штуки, смотреть как на «факторы», на которые распадается конкретный тикер. Спреды, корреляции.

Следующий уровень абстракции — что со спредами, корреляциями делать — ну тут у кого какой процесс — алго, manual, если алго — на каких принципах пайплайны построены. Индексы мои, поэтому и затягиваю в свои пайплайны и тут без подробностей.

Как развитие в следующих итерациях этой истории:
— Больше признаков, более «специфичные» индексы.
— Что именно делать дальше со спредами и корреляциями. Если смотреть с небольшого расстояния — ну вроде, особо нечего — со спредом делают ограниченное кол-во вещей. Но развитие этой темы это как раз про посмотреть с большего удаления и побрейнштомить более креативные применения.