Начинающий алготрейдер - Мысль о бэктестинге

В комментариях к своим предыдущим постам увидел довольно много скептических мыслей насчет бэктестинга (тестирования на исторических данных), в духе «на бэктестинге всегда всё хорошо, а в боевом режиме слив».

Я, конечно, на 100% согласен, что
Если на бэктестинге хорошие результаты, то это еще ничего не гарантирует в боевом режиме.

Но ведь основная крутость бэктестинга не в этом, а в том, что
Если на бэктестинге фигня, то и в боевом режиме скорее всего будет фигня.

Это позволяет отсекать плохие идеи, которые интуитивно кажутся перспективными.

алготрейдинг торговые роботы

IgorK

Турция

366

с 15 ноября 2024

22 Комментария

Head of Algonaft'$
09 декабря 2024, 17:26
Но ведь основная крутость бэктестинга не в этом, а в том, чтоЕсли на бэктестинге фигня, то и в боевом режиме скорее всего будет фигня

все правильно. Бэк только показывает насколько создатель туп))) или не туп — все!

0
svgr
09 декабря 2024, 18:01
Подсказка.
Тестируй с нулевой комиссией стратегию и её антистратегию (все сделки противоположны в тех же местах).
Если минуса и там, и там — в ведро стратегию.
Если в какой-то есть существенные плюса, большие суммы комиссий за те же сделки, то разберись в причине этого явления.
+2
SergeyJu
09 декабря 2024, 18:18
Не так-то просто поймать все явные и неявные ошибки при бэктестинге. Верно учесть издержки, например. Оценить долю подгонки в симпатичном результате. Ложную уверенность в том, что в бэктестинге были просчитаны все те фазы рынка, с которыми придется встретиться, все возможные черные лебеди. И так далее.

0
ves2010
09 декабря 2024, 18:46
тема гуд… надо будет написать как нибудь про чтоние эквитей и бектестинг
+1

Читайте на SMART-LAB:

Займер сообщает о приобретении двух цифровых платформ

💼 Объявляем о завершении сделок с АО «Киви» по покупке 50% сервисов «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обеих компаниях остается АО «Киви». Сервисы позволят...

МКК "Займер"

13.02.2026

⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется

Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...

Market Power

12.02.2026

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...