Начинающий алготрейдер - Мысль о бэктестинге

В комментариях к своим предыдущим постам увидел довольно много скептических мыслей насчет бэктестинга (тестирования на исторических данных), в духе «на бэктестинге всегда всё хорошо, а в боевом режиме слив».

Я, конечно, на 100% согласен, что
Если на бэктестинге хорошие результаты, то это еще ничего не гарантирует в боевом режиме.

Но ведь основная крутость бэктестинга не в этом, а в том, что
Если на бэктестинге фигня, то и в боевом режиме скорее всего будет фигня.

Это позволяет отсекать плохие идеи, которые интуитивно кажутся перспективными.

алготрейдинг торговые роботы

IgorK

Турция

376

с 15 ноября 2024

22 Комментария

Head of Algonaft'$
09 декабря 2024, 17:26
Но ведь основная крутость бэктестинга не в этом, а в том, чтоЕсли на бэктестинге фигня, то и в боевом режиме скорее всего будет фигня

все правильно. Бэк только показывает насколько создатель туп))) или не туп — все!

0
svgr
09 декабря 2024, 18:01
Подсказка.
Тестируй с нулевой комиссией стратегию и её антистратегию (все сделки противоположны в тех же местах).
Если минуса и там, и там — в ведро стратегию.
Если в какой-то есть существенные плюса, большие суммы комиссий за те же сделки, то разберись в причине этого явления.
+2
SergeyJu
09 декабря 2024, 18:18
Не так-то просто поймать все явные и неявные ошибки при бэктестинге. Верно учесть издержки, например. Оценить долю подгонки в симпатичном результате. Ложную уверенность в том, что в бэктестинге были просчитаны все те фазы рынка, с которыми придется встретиться, все возможные черные лебеди. И так далее.

0
ves2010
09 декабря 2024, 18:46
тема гуд… надо будет написать как нибудь про чтоние эквитей и бектестинг
+1

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

18:04

🏭 Индустрия 4.0 во Вьетнаме

Вьетнам активно создает современную и технологически сильную промышленность. О главных трендах ее цифровизации рассказал Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса Софтлайн:...

Softline

17:07

Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так как я отчет РСБУ (отчет об исполнении...