DaByteFu
DaByteFu личный блог
Сегодня в 10:38

🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.

Нефть открывается немного выше вчерашнего закрытия:
за "вверх"- Антииранские настроения Трампа и его команды …
за "вниз" - ОПЕК+ придется продлевать добровольные сокращения добычи нефти, но это может привести к разногласиям (Казахстан уже «брыкается»). Индонезия построит дополнительные биодизельные заводы. Вероятное прекращение военного конфликта на Ближнем Востоке …
Гипотеза: решение о прекращении огня на Ближнем Востоке отыграно, теперь важно, как его будут соблюдать. Скорее всего, сегодня увидим коррекцию к падению…
🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.
38-й день проекта (пройдено по времени 14,62 % пути): на 04 октября 2024 года 178 тыс. рублей на старте было – стремлюсь сделать через год (260 торговых сессий) в сто раз больше. Чтобы на 07.10.2025 у меня было 16 000 000 рублей. (И НЕ ЗА СЧЁТ ИНФЛЯЦИИ!!!)
Всё подробно тут!
Сегодня на брокерском счету вот столько:
🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.

В Excel (так очень удобно) пишу свои планы и видно, как они реализуются! (немного визуальность улучшил)

Смотрите-наблюдайте-комментируйте-лайкУйте!!! Или, лАйкайте, кто как может 😉.

🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.
То есть, сегодня ПО-МИНИМУМУ (план дня) надо сделать на ближайшем фьючерсе на нефть BRENT не менее 16 шагов (пунктов) на 50-ти контрактах. Это 9334 рубля. 
До встречи в эфире!!!
🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.
16 Комментариев
  • Сергей Олейник
    Сегодня в 11:06
    на 5-процентную когорту в трейдинге!
      какая такая когорта? Про «эффект выжившего» в книгах уже много лет как пишут. И про стат погрешность тоже.






    • Антон Б
      Сегодня в 11:26
      Сергей Олейник, человек из 37 дней 1 в минус закрыл.
      давай посчитаем ошибку выжившего.
      предположим что 50 на 50.
      тогда 2^1/2^36 вероятность что это ошибка выжившего.
      1/2^35

      вероятность что ошибка выжившего не работает.
      в 4 раза больше чем все население планеты.

      • Михаил
        Сегодня в 11:46
        Антон Б, сколько сделок из 37 вы видели лично)?
        • Антон Б
          Сегодня в 12:18
          Михаил, ни одной.
          а смысл?
          все равно люди с деньгами которые захотят автоследование попросят отчет от брокера.

          кстати не понимаю почему не делать это в финам и не показывать стратегию на коммон.

          но тут есть другой ответ — если счет удваивается каждые два месяца какой смысл возится с клиентами?

          чужие деньги это опасно, особенно если идет торговля роботом, и если можно без них, то лучше без них.
          • Михаил
            Сегодня в 12:23
            Антон Б, смысл у всех разный, в разные годы жизни, каждый для себя решает. Смысл вашего комментария же здесь есть какой-то, под постом из одних картинок, из которого вы не видели ни одной сделки)?
            • Антон Б
              Сегодня в 12:26
              Михаил, мне нравится поддерживать тех кто торгует в плюс.
              плюс представь что через два года у него будет миллиард долларов.
              если неэффективность не сломается на локальном рынке.
              это захватывает.
              • Михаил
                Сегодня в 12:45
                Антон Б, прямо ванильная ваниль))) лады, не серчайте, я уже не молод для понимания таких опусов
          • Сергей Олейник
            Сегодня в 13:21
            Антон Б, я вам только одну историю расскажу… дело в суде против финама. Девушка зашла в автоследование по совету препода из Финама… потеряла всё и пыталась выйти с балкона… попала в дурдом.
            • Антон Б
              Сегодня в 13:30
              Сергей Олейник, а что за дело?
              о доведении до самоубийства?
              или о чем?

              подавляющие большинство проигрывает на бирже.
              • Сергей Олейник
                Сегодня в 13:39
                Антон Б, 
                подавляющие большинство проигрывает на бирже.
                ну вот вы и ответили на свои измышления… и ваше понимание теорвера…
                • Антон Б
                  Сегодня в 13:47
                  Сергей Олейник, я же оценил серию дней в плюс.

                  так большинство и такую серию дней в плюс в глаза не видели.

                  проигрывают по той причине что деньги у людей лишние появляются как раз когда все хорошо — перед кризисом.
                  и на момент кризиса у них максимальная позиция.

                  а для домохозяйств в кризис как раз эти деньги и нужны.
                  потому что это на черный день и вот он наступил.

                  по этому акции глобально покупаются на вершине рынка — когда домохозяйства удовлетворили свои потребности и деньги лишние идут в сбережения.

                  а продаются на дне рынка — когда деньги нужны в доме для сохранения уровня потребления.

                  контр цикличная получается торговля у масс.
      • Сергей Олейник
        Сегодня в 13:19
        Антон Б, вы осознанно подтасовываете… или реально не имеете представления о теорвере и статистике?
        • Антон Б
          Сегодня в 13:24
          Сергей Олейник, посчитал вероятность исхода такой серии событий.
          что не так?

          посчитайте сами.
          сравним.

          • Сергей Олейник
            Сегодня в 13:32
            Антон Б, вы взяли сделки агента профучастника? И считаете вероятность совершенно другого события… и вес негативного исхода игнорируете.
            • Антон Б
              Сегодня в 13:41
              Сергей Олейник, я же описал методику.
              «предположим что 50 на 50 „
              это ограничение на методику.
              так как утверждать что 50 на 50 это надо доказывать.
              а мне лень.

              ввел это условие.

              предположите что не 50 на 50.

              так же вы можете проверить метод.
              добавляя последовательно в серию +1 убыточный день.
              это не так сложно.
              долив к примеру туда до равенства убыточных дней.

              а что касается суммы то это будет сложнее считать.
              надо будет в екселе собирать.
              а не в голове.

              но там тоже будет сопоставимый результат.
              плюс из-за одного убытка распределение убытков будет вырожденным.
              что снижает надежность.

              прикинул на коленке для оценки в цифре я нормально.
              все остальные просто качественно оценивают).
              • Сергей Олейник
                Сегодня в 13:45
                Антон Б, даже разговаривать не хочу… вы считаете вероятность совершенно другого события… Именно так брокера обманывают клиентов и именно об этом шла речь в иске Ирины Буц против Финама.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн