asf-trade, исходя из Вашего ответа возникает другой вопрос сделок по опциону не происходит, изменяются котировки в стакане, меняется теоретическая цена, меняется вариационная маржа, такого же не должно быть если расчет ведется по последней сделке?
Барсуков Андрей, а тогда хитрее — буду считать по теор цене исходя из волатильностей. но там есть косяк то что транслируют не совсем соответствуют тому, по чему считают.
Действительно, в последнее время наблюдается значительное отклонение теоретической цены от котировок,
при том что кривая волатильности считается более-менее правильно (то есть волатильности соответствуют стаканам). Что весьма странно, так как теоретическая цена считается просто по Блэку-Шоулзу исходя из значений волатильности.
Что касается вариационки, то она считается по расчетной цене, которая является теоретической, но странность вторая, действительные расчеты осуществляются по другой расчетной цене, не той которая транслируется, а которая в действительности соответствует волатильностям.
Барсуков Андрей, Quik ничего не рассчитывает, он транслирует Теоретическую цену биржи, но на сайте в доске опционов, она действительно некорректная,
даже сейчас посмотрев на закрытие вчерашней основной сессии вчерашнюю доску (пока до 10.00, чтобы исключить ситуацию, чтобы теор. цены изменились) явно видно что на доске теоретическая цена на 150 пут — 200!
а в отчете (итоги торгов) по этому страйку расчетная цена правильная — 60.
Вывод следующий: на доску опционов на сайте транслируются неверные данные, притом не немного, а радикально, что нельзя списать на 15 минутную задержку, или расчет по другим прошлым ценам. Аналогично и по апрелю, и по июню, возникают такие ситуации.
Cheniere Energy, Inc. (СПГ США №1) — Прибыль 2024г: $4,492 млрд.
Дивы кв $0,50. Реестр 7 февраля 2025 года.
Экспорт СПГ в 2024г: 48,87 млн тонн; в 4кв 2024г: 12,68 млн тонн.
Завтра Путин может объявить о победе в Украине — Fox News.
Украинская разведка якобы предполагает, что Россия планирует объявить о победе на третью годовщину СВО — Bild,Politico.Daily Mail.
...
DS, а кто не пытается?) «Русский русского не обманывает»?)
Не по историческим описаниям, а по факту мы с Белоруссией и Украиной давным давно единокровное целое, даже не соседи. Разумеется с новоо...
Александр, я потерял и в Эбисе и в Нике, Регион обычно только информационно поддерживает, а в Эбисе они отказались быть ПВО(не помню, кажется они были не во всех выпусках), т.е эти ребята никогда н...
при том что кривая волатильности считается более-менее правильно (то есть волатильности соответствуют стаканам). Что весьма странно, так как теоретическая цена считается просто по Блэку-Шоулзу исходя из значений волатильности.
Что касается вариационки, то она считается по расчетной цене, которая является теоретической, но странность вторая, действительные расчеты осуществляются по другой расчетной цене, не той которая транслируется, а которая в действительности соответствует волатильностям.
даже сейчас посмотрев на закрытие вчерашней основной сессии вчерашнюю доску (пока до 10.00, чтобы исключить ситуацию, чтобы теор. цены изменились) явно видно что на доске теоретическая цена на 150 пут — 200!
а в отчете (итоги торгов) по этому страйку расчетная цена правильная — 60.
Вывод следующий: на доску опционов на сайте транслируются неверные данные, притом не немного, а радикально, что нельзя списать на 15 минутную задержку, или расчет по другим прошлым ценам. Аналогично и по апрелю, и по июню, возникают такие ситуации.