21 октября 2024, 11:42
ГАЗПРОМ как тройственный союз и даже более...
С появлением первых вечных фьючерсов на АКЦИИ возможности линейного трейдинга существенно расширились.
В тандеме с календарными фьючерсами изначальный ценовой треугольник + 2х 12500/ -14000/ -16500 обеспечивает отличную плановую прибыль.
Его конфигурацию можно менять в любой пропорции.
Дивиденды, если они будут, автоматически зачислятся в портфель.
Плюсы треугольника — полный хедж, монотонная 2-значная доходность, все в рублях, отсутствие санкционных ограничений, ликвидность, простота построения, регулируемый срок стратегии.
Про минусы, если найдете, напишите.
НЕлинейщики видят еще бОльшие возможности и доходности, но это уже другая история.
Для тех, кому доступны премиальные опционы.
Торгуйте на FORTS, торгуйте вечными фьючерсами и остальными деривативами.
Имхо, на сегодня это все доступно и прибыльно.
Доходность от 2 до 3 знаков — зависит от опыта и применяемых стратегий.
Всем удачи!
Газпром в треугольнике 2 ВФ + 2 КФ = отличный расчетный финрез
В тандеме с календарными фьючерсами изначальный ценовой треугольник + 2х 12500/ -14000/ -16500 обеспечивает отличную плановую прибыль.
Его конфигурацию можно менять в любой пропорции.
Дивиденды, если они будут, автоматически зачислятся в портфель.
Плюсы треугольника — полный хедж, монотонная 2-значная доходность, все в рублях, отсутствие санкционных ограничений, ликвидность, простота построения, регулируемый срок стратегии.
Про минусы, если найдете, напишите.
НЕлинейщики видят еще бОльшие возможности и доходности, но это уже другая история.
Для тех, кому доступны премиальные опционы.
Торгуйте на FORTS, торгуйте вечными фьючерсами и остальными деривативами.
Имхо, на сегодня это все доступно и прибыльно.
Доходность от 2 до 3 знаков — зависит от опыта и применяемых стратегий.
Всем удачи!
Газпром в треугольнике 2 ВФ + 2 КФ = отличный расчетный финрез
а завтра трамп скажет ни каких уступок по территории дуркаины и полетим снова вниз)
Пошёл разгон, больше 100 рублей на акцию дивов могут выдать. Как Хэдхантер. Удвою позу.
Минфин смог разместить лишь ОФЗ с постоянным купонным доходом
𝒜ꙅ𝓅𝓊, фотку надо свою ставить, а не актрисуль американских, ты ж не подстилка амерам? или да? не твоё фото — неужели так комплексуешь? прям страшна как смерть что ли? прыщи замучили? жир? носяра?
Free Bird, у меня так получается с соткой)
Сбер пробивает дно! сегодня получил звонок от Сбера, карточка есть, но не пользуюсь, кредитов нет, вкладов нет да и вообще кредитная история испорчена в момент когда Крым «стал нашим».
очень хотел с...
18:21
Дайджест новостей холдинга и его дочерних компаний с 5 по 8 ноября 2024 года Всем привет!Пришло время пятничного дайджеста, а нам есть чем поделиться!1. Акции инвестхолдинга SFI ускорили рост и обнови...
пока тут с азартом накидывают публикации про падение Самолёта в пике, он пошёл отращивать потери. То ли сквиз шортовый, то ли передумали продавать и долги закрыли прям сегодня? ))
Ну когда?!??!? Када уже?! Када уже начнётся молниносный рост, когда все начнут закрывать шорты во всём и куда не ткни всё будет расти?! КОгда уже рынокчане начнут сметать всё на своём пути? А в шортик...
КИТ Финанс: Эфир с Европланом - полезный вечер пятницы! Друзья, мы встретились с Анатолием Аминовым, финансовым директором ЛК «Европлан».Обсудили текущую ситуацию на рынке лизинга, «самочувствие» #LEA...
использую АНТИФАНДИНГ — тему подробно обсуждали.
см. пост от 01.10.24
smart-lab.ru/blog/1066407.php
С135 — ПО на Газпром в динамике цен
моя стратегия изложена во 2-м абзаце поста.
если у вас нет четкого понимания, что такое вечный фьючерс, прочтите повнимательнее о нем в разделе на сайте биржи про вечные фьючерсы.
для меня это позиционный трейдинг.
обычно держу до экспирации.
вечного фьюча на Газпром раньше не было, поэтому оценить итоговую доходность в спрэде с ним затруднительно.
индикативно по средней величине контанго это 30-35 %.
если подключать еще и опционы, то до 40-50%.
Неделю назад купил и продал тем же днём вечный фьючерс в прибыль. Она оказалась расчётной. На днях же купил вечный фьючерс и на следующий день продал его тоже с прибылью. Но прибыль оказалась меньше на 12,52 руб в пересчёте на один контракт. Очевидна на это повлиял компонент фандинга. Вопрос:
1) Этот фандинг повлияет на прибыль (убыток) только один раз при купле-продаже (сколько бы дней не держал позицию)?
2) Либо его значение будет применяться каждый день в расчёте маржи. И если держишь позицию 10, 30, 90 дней, то за каждый из этих дней эта величина фандинга будет уменьшать прибыль (увеличивать убыток)? К примеру, 12,52 х 90 дней = 1126,8 руб за контракт за 90 дней (при условии, что фандинг не изменится)?
фандинг как вармаржа — начисляется/списывается каждый день в зависимости от его знака в пользу покупателя или продавца.
на сайте биржи есть презентация и примеры, а также ответы на вопросы по вечным фьючам.
Вопрос в том, что арбитраж в таком случае практически не имеет смысла. Ну, если не играться с опционами, как Вы или же надеяться на благоприятное значение фандинга. Ибо в интервале 90-100 дней он съест всю «фору» между квартальным и вечным фьючерсами. Тем более она не каждый квартал и есть вообще.
да, такой арбитраж не имеет смысла.
а вот арбитраж между разными вечными фьючами / кросс-арбитраж, например, между вечниками на Газпром и Индекс IMOEX или Сбербанк вполне вероятен.
но пока практически эту идею не тестировал.
зачем гадать?
есть бета-коэффициенты для бета-трейдинга.
нужен корректный расчет и правила ребалансировки как для дельта хеджа.
или для парного трейдинга.
но это уже для любителей таких стратегий.
смотря какой фьючерс.
по юаню всегда в покупке, по золоту обычно в продаже.
и нормально по текущей ситуации.
по газпрому истории кот наплакал, поэтому ЛОНГ нужно хеджировать.
арбитраж имеет смысл, если есть контанго или бэквард.
в принципе можно всегда держать ЛОНГ по любому ВФ и нейтрализовать его различными способами ( см АНТИФАНДИНГ по ссылке).
сам я приверженец спрэдинга, поэтому фандинг либо игнорирую, либо заранее нейтрализую через пропорциональность с запасом.
но если он аномально высокий и с одним знаком преимущественно, то некоторые энтузиасты именно на этом спекулируют и скальпируют.
в общем, все очень индивидуально.
фандинг как скользкая медуза — особого вреда нет в долгосроке, но дискомфорт приносит.
«Лонговать в долгую — убыточно:»
почему?
на графике кривая растет и падает зигзагообразно.
кроме фандинга, есть и темпы роста БА.
и есть еще дивидендная поправка в плюс.
если они в сумме выше, будет плюс.
ЛОНГ в спрэдах и с хеджем еще лучше.
так что желающих покупать хватает.
Фандинг в моменте — очень показательно