Покупка N колл опционов на N акций лучше чем покупка 1 колл опциона на индекс из N акций
Подумалось, Талеб говорил что вкратце его разговоры сводятся к одной строчке variance(payoff(X)) != payoff(variance(X))
Например опционы, обладая нелинейным, взрывным P&L, хороший пример.
— Если купить их отдельно на N акций, то достаточно одной из них сильно отклонится, и полученная прибыль (или убытки) перекроют оставшиеся N-1 опционов которые уйдут в 0. В итоге будет прибыль.
— Если же купить один опцион на индекс из N акций. То отклонение одной из акций, очень слабо скажется на отклонении индекса, и соотв, опцион уйдет в 0. В итоге будет 0.
Djony123, раздолбаи на верхушках.
Интересно как такое раздолбайство там соотносится с этим —
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.10.2023 № 2958-р «Об утверждении Стратегии по...
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине — ТАСС Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине — ТАСС
t.me/tass_agency Авто-репост. Читать в...
Редактор БобРедактор Боб, ерунда.
Все это так и не так ).
Падать рынок будет вплоть до Нового года.
И даже потом, все первое полугодие предполагается что ставка не изменится .
Отскоки же вс...
Импорт российской нефти в Индию в сентябре 2024г вырос на 11,7% м/м до 1,9 млн б/с — Reuters В сентябре импорт сырой нефти в Индию из России вырос на 11,7% и составил около 1,9 млн баррелей в сутки (б...
Это как бы аксиома.
В вашем примере нужно еще понимать и учитывать структуру индекса и весовые коэффициенты акций.