ИИ Нейросетки и алго-торговля

В продолжение (НЕ моего) топика: Как проторговать нейросеть. Много пользы.
smart-lab.ru/blog/1064919.php#comment17339662

1)
Берем сетку из топика автора и запускаем тестирование по Si на H1 c 2019 по 2024 текущую дату
Торгуем по набору фьючерсов(НЕ склейка), перекладка в новый контракт в последний день,
Комиссия 10р — за 1 контракт, торгуем на 100% депо, БЕЗ плечей,
то есть Si стоит 33000 на депо 1000000, покупаем=1000000/33000=30 контрактов
Имеем:  Sharpe=1.18; Recovery=2.41;  MaxDD=-41%   (Да это все Out of Sample, на этом периоде сетку НЕ тренировали)

Period    	Return	        Return %	Max DD %
4/22/2019	$9,995.21          1.00	        -5.81	
1/3/2020	$642,055.35	63.57	-15.82	
1/4/2021	$157,789.05	9.55	        -9.02	
1/3/2022	$2,943,980.07	162.67	-41.03	
1/3/2023	$1,742,124.51	36.65	-20.09	
1/3/2024	$972,485.67	14.97	-21.30	

2)
Смотрим внимательно на код сетки, пробуем это переписать без сетки, просто на индикаторах, это можно если включить МОЗХ(он конечно должен быть в наличии).
МОЗХ ВКЛ!
Запускаем тестирование по Si на H1 c 2019 по 2024 текущую дату
Торгуем по набору фьючерсов(НЕ склейка), перекладка в новый контракт в последний день,
Комиссия 10р — за 1 контракт, торгуем на 100% депо, БЕЗ плечей,
то есть Si стоит 33000 на депо 1000000, покупаем=1000000/33000=30 контрактов
Имеем:  Sharpe=1.53; Recovery=4.48;  MaxDD=-31%   (Да это все Out of Sample)
Просто понял что можно выкинуть из индикаторов и какие параметры лучше использовать.

Period 	Return	        Return %	Max DD %	
4/22/2019	$30,613.73	3.06	        -4.16	
1/3/2020	$470,185.56	45.62	-13.37	
1/4/2021	$177,974.39	11.86	-6.26	
1/3/2022	$2,701,251.11	160.91	-31.17	
1/3/2023	$2,452,132.15	55.98	-10.53	
1/3/2024	$1,433,084.00	20.98	-13.44	

Как это не странно, стало немного получше


3)
Теперь берем оригинальную сетку и меняем таймфрейм на более мелкий. И вносим некоторые изменения в торговый код, чтобы меньше нарываться на возможно убыточные сделки, НЕ добавляем никаких новых индикаторов.
МОЗХ ВКЛ!
Запускаем тестирование по Si на M5 c 2019 по 2024 текущую дату
Торгуем по набору фьючерсов(НЕ склейка), перекладка в новый контракт в последний день,
Комиссия 10р — за 1 контракт, торгуем на 100% депо, БЕЗ плечей,
то есть Si стоит 33000 на депо 1000000, покупаем=1000000/33000=30 контрактов
Имеем:  Sharpe=2.29; Recovery=19.10;  MaxDD=-13%   (Да это все Out of Sample, на этом периоде сетку НЕ тренировали)

Period 	 Return	         Return %	Max DD %	
4/22/2019	 $53,185.21	 5.32	-2.54	
1/3/2020	 $379,432.98	 36.03	-2.69	
1/4/2021	 $144,512.90	 10.09	-4.82	
1/3/2022	 $3,506,015.99	 222.30	-13.34	
1/3/2023	 $5,713,302.78	 112.40	-7.60	
1/3/2024	 $6,383,940.86	 59.13	-5.07	

Уже получше, доходность поменьше стала, НО зато DD сильно уменьшился.



4)
Теперь берем оригинальную сетку и также меняем таймфрейм на более мелкий, добавляем еще 3 индикатора во входящий слой, и увеличиваем немного количество нейронов в скрытых слоях до 8 и 4 .  Сетку есстественно тренируем заново на данных с 2013 по 2020 год.
ТАКЖЕ используем наши изменения торгового кода, чтобы меньше нарываться на возможно убыточные сделки.
МОЗХ ВКЛ!
Запускаем тестирование по Si на M5 c 2019 по 2024 текущую дату
Торгуем по набору фьючерсов(НЕ склейка), перекладка в новый контракт в последний день,
Комиссия 10р — за 1 контракт, торгуем на 100% депо, БЕЗ плечей,
то есть Si стоит 33000 на депо 1000000, покупаем=1000000/33000=30 контрактов
Имеем:  Sharpe=2.28; Recovery=20;  MaxDD=-16%   (Да это все Out of Sample, на этом периоде сетку НЕ тренировали)

Period 	Return	        Return %	Max DD %	
4/22/2019	$41,207.30	4.12	        -3.42	
1/3/2020	$321,100.13	30.84	-5.29	
1/4/2021	$77,119.73	5.66	        -6.14	
1/3/2022	$3,567,142.92	247.82	-16.04	
1/3/2023	$6,377,536.76	127.38	-7.17	
1/3/2024	$6,911,143.24	60.71	-5.06	

Немного удалось поднять доходность.



5)
Теперь опять берем наш код БЕЗ сетки из примера (2).
ТАКЖЕ используем наши изменения торгового кода, чтобы меньше нарываться на возможно убыточные сделки.
НЕ добавляем никаких новых индикаторов.
Запускаем тестирование по Si на M5 c 2019 по 2024 текущую дату
Торгуем по набору фьючерсов(НЕ склейка), перекладка в новый контракт в последний день,
Комиссия 10р — за 1 контракт, торгуем на 100% депо, БЕЗ плечей,
то есть Si стоит 33000 на депо 1000000, покупаем=1000000/33000=30 контрактов
Имеем:  Sharpe=2.32; Recovery=20.70;  MaxDD=-10.86%   (Да это все Out of Sample)

Period 	  Return             Return %	Max DD %	
4/22/2019	  $59,879.28	5.99	        -2.77	
1/3/2020	  $231,924.00	21.88	-2.93	
1/4/2021	  $110,520.84	8.56	        -4.43	
1/3/2022	  $2,511,171.36	179.07	-10.86	
1/3/2023	  $3,978,089.00	101.65	-6.67	
1/3/2024	  $3,322,445.36	42.10	-3.05	

Без сетки получилась меньшая доходность, НО и меньше MaxDD


6)
Ну и наконец вспонимаем, что у нас же есть прогностические индикаторы которые могут предсказывать(не на 100% конечно) движение на 2-3бара вперед. Выбираем предсказывание на 3бара вперед и переписываем код использую этот прогностический индикатор.
ТАКЖЕ используем наши изменения торгового кода, чтобы меньше нарываться на возможно убыточные сделки.
У прогностического индикатора есть еще два параметра, НО значение для второго я знаю без тестирования, для третьего берем рекомендуемое значение.
Запускаем тестирование по Si на M5 c 2019 по 2024 текущую дату
Торгуем по набору фьючерсов(НЕ склейка), перекладка в новый контракт в последний день,
Комиссия 10р — за 1 контракт, торгуем на 100% депо, БЕЗ плечей,
то есть Si стоит 33000 на депо 1000000, покупаем=1000000/33000=30 контрактов
Имеем:  Sharpe=2.29; Recovery=20.03;  MaxDD=-10.56%   (Да это все Out of Sample)

Period 	Return	        Return %	 Max DD %	
4/22/2019	$73,245.46	7.32	         -2.98	
1/3/2020	$258,464.66	24.08	 -5.98	
1/4/2021	$52,599.49	3.95	         -7.92	
1/3/2022	$4,885,134.73	352.89	 -10.56	
1/3/2023	$6,207,734.31	99.02	 -7.08	
1/3/2024	$5,336,572.60	42.77	 -4.81	

Получили доходность лучше чем у нейросетки и меньший MaxDD.


Вывод; Прогностические индикаторы пока работают лучше чем простые нейросетки!
Да еще, коммисия 10р за 1контракт — это в одну сторону. То есть купили 1 контракт -10р, потом закрыли сделку, еще -10р.